Социально-экономическое прогнозирование (стр. 17 )

В современных условиях при прогнозировании и плани­ровании структуры экономики на макроуровне особая значимость придается формированию отраслевой структу­ры. Сначала обосновываются приоритеты экономики, а за­тем с применением межотраслевого баланса, исходя из конеч­ного использования ВВП, определяются масштабы развития экономики, межотраслевые связи и поставки, уровень разви­тия отраслей и отраслевая структура экономики.

Краткосрочные структурные прогнозы осуществляются на основе статических моделей МОБ-а, при прогнозировании структуры экономики на средне - и долгосрочную перспективу используются динамические модели.

С применением оптимизационных моделей межотрасле­вого баланса создается возможность формирования опти­мальной структуры экономики. По приоритетным отраслям следует устанавливать требуемый уровень их развития, а увязка с другими отраслями и определение оптимального уровня их развития должна осуществляться на основе межот­раслевого баланса.

Широкое распространение в процессе формирования структуры экономики находят программно-целевой метод и методы экспертных оценок. Программно-целевой метод, как правило, используется при решении крупных общенациональных проблем, а методы экспертных оценок – при прогнозировании и планировании структуры экономики на долгосрочную перспек­тиву и в условиях неопределенности экономического развития, а также при прогнозировании негосударственного сектора.

При макроэкономическом прогнозировании большое распространение получает метод составле­ния социально-экономических сценариев. Сценарный под­ход вошел в прогнозно-аналитическую практику примерно в конце 50-х – начале 60-х годов XX в., причем он приме­нялся тогда в основном к области международных отноше­ний. Ныне он однозначно вошел в обойму методов социаль­но-экономического прогнозирования, хотя и не все авторы соглашаются с трактовкой сценариев как прогнозов в собст­венном смысле слова.

Сценарная форма представления вариантов развития со­циально-экономических систем удобна тем, что позволяет не только оценить сложность будущего, но и обеспечить структуризацию неопределенностей, задать тем самым про­гнозному мышлению канву вариантов. Придание опреде­ленности предпосылкам и механизмам возможного разви­тия явления (объекта) существенно облегчает конструиро­вание вариантов конечного образа объекта. А это означает появление более или менее определенной базы для вы­страивания ожидаемых параметров экономической динами­ки. Мировая практика свидетельствует, что разработка сце­нариев социально-экономического развития стран и регио­нов не случайно стала главной формой выдвижения долго­срочных прогнозов.

С учетом конкретно складывающихся условий, наличия не­обходимой информации на практике возможно применение и других методов

Воспроизводственно-цикличная макромодель являет­ся модификацией межотраслевого баланса, модели «затра-ты-выпуск» В. Леонтьева1. Ее особенность в том, что груп­пировка отраслей баланса дается по функциональному на­значению продукции - воспроизводственным секторам:

-  потребительскому (сельское хозяйство, пищевая и лег­кая промышленность, ЖКХ и бытовое обслуживание, социальный комплекс – здравоохранение, образование, социальное обеспечение, культура);

-  инновационно-инвестиционному (наука, машиностроение, химия и нефтехимия
, строительство);

-  энергосырьевому (электроэнергетика, топливная промышленность, черная и цветная металлургия, лесные и строительные материалы);

-  инфраструктурному (транспорт и связь, торговля, финансы, кредит, управление).

Такая группировка отраслей позволяет характеризовать целевую направленность структурных сдвигов в экономи­ке – служат ли они удовлетворению потребностей населе­ния, инновационно-инвестиционному развитию, усиленной эксплуатации природного сырья и топлива либо увеличе­нию трансакционных издержек в результате разбухания сфер обращения и управления.

Другая особенность воспроизводственно-цикличной макромодели – возможность проводить анализ структур­ной динамики на многомерной основе, с точки зрения рас­пределения по отраслям и воспроизводственным секторам трудовых ресурсов (числа занятых), основных фондов и ин­вестиций, валового выпуска продукции и ВВП, а также тех­нологического уровня выпускаемой продукции, соотноше­ния и усредненной оценки технологических укладов.

2.2. Прогнозирование динамики цен и инфляции

Для рыночной экономики характерно существование цен, формирующихся под влиянием рыночной конъюнктуры цен, в основном устанавливаемых фирмами. Вместе с тем проблемы цен взаимосвязаны с рядом других проблем социально-эконо­мического развития. Поэтому вопросы их формирования в пе­реходный период необходимо рассматривать во взаимодей­ствии макро - и микроуровней.

На макроуровне производятся прогнозные рас­четы изменения цен по отраслям экономики, потребительских цен, цен экспорта (импорта), сводного индекса цен и осущес­твляться государственное регулирование цен.

На микроуровне особая значимость при формировании цен должна придаваться их прогнозированию. При этом необ­ходимо проводить исследования эластичности спроса на про­дукцию (услуги), изменения издержек под влиянием внешних и внутренних факторов, изучение уровня качества и уникаль­ности своего товара, цен конкурентов и др.

Среди индивидуальных эк­спертных оценок в области ценообразования наиболее широ­кое распространение получили метод интервью и анкетиро­вание. К коллективным экспертным оценкам, получившим применение при прогнозировании цен, относятся методы «ко­миссий», «мозговой атаки», метод «Делъфи».

Обработка экспертных оценок осуществляется различны­ми методами. Наиболее распространенным является метод ранговой корреляции. Его суть сводится к тому, что специалис­ты дают оценку каждому фактору путем присвоения ему ранго­вого номера. На основе данных анкетного опроса формируется матрица рангов, в которой отражается число специалистов т, количество факторов n, ранг j-го фактора у i-го специалиста хij. С помощью определенных преобразований формируется сог­ласованное мнение экспертов.

При решении вопроса о цене на товар фирмы нередко обра­щаются к опросу специалистов (например, товароведов) и по­купателей. Окончательное решение о цене принимается на ос­нове результатов опроса специалистов и покупателей, условий рынка и издержек производства.

Ос­нову параметрических методов прогнозирования затрат и цен, применяемых в основном, при прогнозировании и планировании цен частными компаниями, составляет количественная зависимость между ценами (затра­тами) и основными потребительскими свойствами продукции или уровнем качества изделий в пределах параметрического ряда. Параметрический ряд – это группа продукции, которая однородна по конструкции и технологии изготовления, имеет одинаковое или сходное назначение и различается уровнем потребительских свойств.

Выявленные на основе анализа статистического материа­ла количественные зависимости между ценами и параметра­ми продукции используются для определения цен и проектов цен на ранних стадиях проектирования и конструирования новой продукции (техническое задание, технический про­ект).

К наиболее распространенным из параметрических методов прогнозирования относятся методы удельной цены, структур­ной аналогии, агрегатный (эти методы ценооб­разования относятся к затратным и не учитывают спрос на про­дукцию и уровень цен конкурента, могут использоваться для определения нижнего предела цены, а окончательный же ее уровень необходимо формировать с уче­том всех остальных ценообразующих факторов); балловый; корреляционно-регрес­сионного анализа[42].

Особое значение для макроэкономического прогнозирования цен имеет прогнозирование индексов цен. Индекс цен – это показатель, отражающий их движение. Рассчитываются индексы потребительских, оптовых цен и индекс цен (дефлятор) ВВП. Индекс цен обычно выражается в процентах.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) определяет изменение во времени стоимости фиксированного набора товаров и услуг, потребляемых населением. Индекс оптовых цен отражает изменение цен на сырье, ма­териалы, полуфабрикаты, топливно-энергетические ресурсы, конечные виды продукции на оптовом рынке. Индекс цен (дефлятор) ВВП характеризует изменение об­щего уровня цен.

На основе индексов цен определяются темпы инфляции, осуществляется соизмерение затрат с результатами, анализи­руется и прогнозируется производственная и торговая деятель­ность. Они используются при разработке социально-экономи­ческих прогнозов. В связи с этим весьма актуальным является вопрос более точного определения индексов цен на прогнози­руемый период в отраслях экономики.

Цены на продукцию изменяются под влиянием изменения цен на энергоресурсы, сырьевые ресурсы, инфляции и других факторов.

Рассмотрим воздействие изменения цен на энергоресурсы на рост цен на продукцию, например, пищевой промышлен­ности. В рамках традиционной методики индекс цен на про­дукцию пищевой промышленности Jп. п. определяется следую­щим образом:

где JЭ – индекс цен на энергоресурсы; dЭ – доля затрат на энергоресурсы в стоимости продукции пищевой промышлен­ности.

Недостатком этого метода является учет при прогнозе це­ны лишь прямых поставок электроэнергии в пищевую про­мышленность. Вместе с тем для производства продукции указанной отрасли используется продукция сельского хозяйства, где также расходуются энергоресурсы. Поэтому наряду с прямыми следует учитывать и косвенные затраты. Эту задачу можно решить с использованием модели межот­раслевого баланса.

Отличительная особенность межотраслевого баланса зак­лючается в том, что в нем аккумулируется информация о ме­жотраслевых взаимосвязях. Это позволяет отслеживать воз­действие изменения экономических показателей в одной из отраслей на другие. Для решения задачи прогнозирования цен используют первый и третий квадранты межотраслевого баланса, разраба­тываемого в СНС.

Общественные затраты отрасли потребителя определяются суммой промежуточных затрат отрасли (материальных затрат) и элементов валовой добавленной стоимости. Путем сопоставления объемов затрат отрасли в новых це­нах, рассчитанных по модели МОБ-а, с затратами в базисных (сопоставимых) ценах определяются изменения уровня цен в каждой отрасли (индексы цен).

Регрессионные модели позволяют рассчитать индекс цен в зависимости от влияющих на него факторов, т. е. формируется многофакторная модель, где индекс цен выступа­ет как функция от формирующих его факторов:

где JP – индекс цен; х1, х2,..., хn – факторы, влияющие на измене­ние цен.

При прогнозировании индексов цен в качестве важнейших факторов целесообразно учитывать изменение цен на импорти­руемые энергоносители, изменение курса валюты, заработной платы и амортизации под влиянием инфляционных процессов, ставок налогов, процентных ставок за кредит.

Прогнозирование инфляции можно осуществлять на осно­ве индексов потребительских цен:

,

где ИПЦt+1 – индекс потребительских цен в прогнозируемом периоде, ИПЦt – индекс потребительских цен предшествующего периода.

Однако, для характеристики инфляции в условиях несбалансированной экономики только лишь индекса потребительс­ких цен недостаточно. Необходимо учитывать скрытую инфля­цию, или неудовлетворенный спрос. В этих условиях индекс инфляции (JИ) можно рассчитать по формуле

,

где Jp – индекс потребительских цен; Kс. н. – коэффициент скры­той инфляции, или неудовлетворенного спроса.

В свою очередь, коэффициент скрытой инфляции может быть определен как

или

где – прирост неудовлетворенного спроса или вынужденных сбережений; JД – индекс денежных доходов населения; Jт. о – индекс товарооборота и услуг.

Альтернативным методом определения индекса инфляции I, является метод, основанный на использовании индексов расходов, доходов и цен:

,

где JД – индекс доходов; Jрс – индекс расходов; Jр – индекс цен.

Если Jрс = JД, то JИ = Jр, т. е. если расходы растут только в соответствии с доходами, то инфляция целиком определяется динамикой цен. Если Jрс < JД, то помимо цен на инфляцию влияет формиро­вание избыточных (нереализуемых) доходов. Если Jрс > JД, то инфляция будет меньше, чем рост цен.

Этот метод является приближенным. Главное его достоин­ство –наличие информации в центральных планирующих ор­ганах: баланса денежных доходов и расходов населения и дру­гих данных.

Можно прогнозировать уровень инфляции, базируясь на данных изменения денежной массы. Исходя из классического уравнения денежного обмена (МДV = PQ), уровень цен опреде­ляется как

,

где Р – уровень цен; МД – денежная масса; V– скорость денежного обращения; Q – количество реальных товаров и услуг.

Следовательно, индекс роста цен Jp можно представить как соотношение индексов денежной массы Jм, скорости денежного обращения Jυ и реального ВВП JQ:

,

Учитывая, что инфляция происходит в силу влияния мно­жества факторов, целесообразно прогнозные расчеты осущес­твлять на основе многофакторных моделей с применением кор­реляционно-регрессионного метода, позволяющего установить наличие корреляционной связи между прогнозиру­емой инфляцией и влияющими на нее факторами, определить форму связи, сформировать уравнение и на его основе осущес­твить прогноз инфляции.

Среди важнейших факторов следует выделить: изменение курса валюты, рост денежной массы, изменение ставки рефи­нансирования национального банка. При этом по каждому фак­тору необходимо учитывать временной лаг. При изменении си­туации временной лаг меняется. Изменчивость временного лага является одним из фундаментальных макроэкономичес­ких факторов. Знание временной связи между инфляцией и ее факторами позволяет осуществить более точное прогнозирова­ние инфляционных процессов и умело управлять ими.

Распространенным методом прогно­зирования инфляции является расчет ее уровня на основе дефлятора ВВП. Сущность этого метода состоит в следую­щем. На основе данных по инфляции в предшествующем периоде и учета влияния факторов в прогнозируемом периоде определяется инфляция на определенный прогнозируемый период. Выделяются следующие факторы: изменение денеж­ных доходов, субсидий, экспортных и импортных цен ближ­него и дальнего зарубежья, процентных ставок по кредитам и депозитам и др. Схема методики расчета уровня инфляции представлена ниже.

По каждому фактору определяются его прогнозируемая ве­личина и изменение. Затем данные в абсолютном выражении по соответствующему фактору в периоде, предшествующем прогнозируемому, делятся на ВВП в том же периоде и этот ре­зультат умножается на процентное изменение фактора в про­гнозируемом периоде по сравнению с предшествующим.

Результаты по каждому фактору суммируются и, исходя из уровня инфляции предшествующего периода и влияния факторов, рассчитывается инфляция в прогнозируемом периоде.

Поскольку инфляционные процессы проявляются при рос­те цен, прогнозирование инфляции должно осуществляться в сочетании с прогнозированием индексов изменения цен.

Таблица 7. Расчет уровня инфляции

2.3. Прогнозирование развития сферы финансов

Для осуществления государством своих функций по регу­лированию финансовых ресурсов необходимо располагать ин­формацией о финансовых потоках в экономике, которые фор­мируют ресурсы финансов. Такую информацию может предоставить сводный финансовый баланс, при составлении которого даются характеристика объема средств, их распреде­ления и использования, оценка финансовых взаимоотношений между секторами экономики. Это позволяет определить тен­денции и закономерности, складывающиеся в финансовых вза­имоотношениях между секторами экономки, оценить эффек­тивность налоговой и кредитной политики государства.

Сводный финансовый баланс – инструмент государства, позволяющий определить оптимальные пропорции в распре­делении и расходовании финансовых ресурсов, достичь сба­лансированности финансовых ресурсов с затратами. Он включает в себя: баланс денежных доходов и расходов населе­ния; государственный финансовый баланс; кредитно-денеж­ный баланс; баланс платежный; финансовый баланс нефинан­сового сектора экономики (предприятий – производителей продукции и услуг). Сводный финансовый баланс позволяет получить целостное представление о процессах образования, пополнения и использования финансовых ресурсов внутри страны, а также о финансовых взаимоотношениях с внешним миром.

Финансовые ресурсы экономики формируются как сово­купность финансовых ресурсов секторов. Они создаются пре­имущественно в нефинансовом и финансовом секторах и выс­тупают в форме прибыли, дохода и амортизационных отчислений. Финансовые ресурсы нефинансового сектора мо­гут быть пополнены за счет субсидий государства, кредитов банков. В качестве привлеченных средств финансовых учреж­дений могут выступать средства государственного бюджета в форме капитальных вложений государственным учреждениям, средства предприятий, населения.

Финансовые ресурсы сектора государственных учрежде­ний формируются за счет централизованных средств государ­ственного бюджета, ресурсов фондов социальной защиты насе­ления, занятости и прочих внебюджетных фондов. Основным источником финансовых ресурсов государства являются нало­ги.

В секторе экономики «Домашние хозяйства» в финансовые ресурсы включаются доходы, получаемые от ведения домаш­них хозяйств, индивидуального предпринимательства, соб­ственности в форме дивидендов и процентов и др. В секторе домашних хозяйств предусматривается расходо­вание финансовых средств на уплату налогов (подоходного, зе­мельного, на недвижимость), обязательных платежей, добро­вольных взносов, на прирост вкладов, приобретение ценных бумаг и потребление. Эти параметры представляют собой статьи расходной части баланса денежных доходов и расходов населения.

Финансовые ресурсы сектора «Остальной мир» формиру­ются из доходов, получаемых от экспорта продуктов и услуг, субсидий на производство и импорт, предпринимательского дохода, дохода от собственности, других доходов и поступле­ний. Финансовые ресурсы сектора «Остальной мир» использу­ются на уплату налогов на производство и импорт, конечное потребление домашних хозяйств, находящихся за границей, на долгосрочные вложения в производство и расходы, связанные с отчуждением доходов от собственности.

В формировании сводного финансового баланса особое значение имеет денежно-кредитный баланс. Реаль­но формирующиеся в народном хозяйстве доходы становятся финансовыми ресурсами и могут быть использованы в этом ка­честве лишь в том случае, если они представлены соответству­ющими денежными средствами. Поэтому динамика денежной массы в обращении должна соответствовать динамике измене­ния финансовых ресурсов.

Использование финансовых ресурсов государственного сектора осуществляется через расходные части государствен­ного бюджета и внебюджетных фондов.

Государственный бюджет играет главную роль в определе­нии экономических факторов, влияющих на совокупный вы­пуск и доход. Следовательно, необходимы прогнозы доходов, расходов и отдельных финансовых статей, формирующих бюджет. При прогнозировании доходов можно применять ме­тоды экстраполяции, однако результаты таких расчетов мо­гут быть весьма неточными, так как базируются на основе прошлого развития без учета эволюции налоговой базы. Бо­лее надежный прогноз достигается построением функцио­нальных зависимостей. Такие построения требуют принятия решения о степени дезагрегированности, а также выбора со­ответствующих расчетных налоговых баз. Необходимо про­анализировать различия между основными налоговыми кате­гориями, дезагрегировать группу налогов в случае, если их базы принципиально различны.

Для налога на добавленную стоимость налоговой базой яв­ляется величина добавленной стоимости, на прибыль – сумма налогооблагаемой прибыли, акцизов – сумма продаж товаров, на которые установлен акциз, и т. д. Прирост суммы налогов может быть связан с ростом как налоговой базы, так и налогообложения (например, с увеличением ставок налогов). Первый вид изменений принято на­зывать автоматическим эффектом, а второй – дискрецион­ным.

Автоматический эффект измеряется при помощи коэффи­циента эластичности. Например, устанавливается соотношение темпов прироста налоговых доходов с темпами прироста ВВП. При этом принимается условие, что налоговая система не изменялась в течение сравниваемого периода.

Для учета дискреционного влияния необходимо распола­гать информацией о том, в каком году были изменены налого­вые системы, а также определить абсолютный размер влияния этих изменений на сумму налоговых доходов. Для этих целей применяется метод пропорциональных корректировок, основанный на данных о фактических налоговых поступлениях и расчетном уровне воздействия дискреционных мер. Неналого­вые поступления обычно включают в себя доходы от пользова­ния имуществом, пошлины и сборы. Прогноз их величины осу­ществляется аналогичным методом, а также на основе информации финансирующих организаций.

В отличие от доходов государства при прогнозировании правительственных расходов существует гораздо меньше возможностей определить их уровень, опираясь только на обычные экономические соотношения. Это является следствием политической природы процесса принятия ре­шений по государственным расходам. Однако можно рассматривать эндогенное определение некоторых основных показателей в рамках экономической классификации расхо­дов.

Так, выплаты процентов по кредитам будут определяться их величиной и размерами государственного долга. Безвоз­мездные отчисления (трансферты) могут быть соотнесены с уровнем экономической деятельности. Заработная плата ра­бочих и служащих, вероятнее всего, подвергается влиянию со стороны государственной политики в области доходов насе­ления, цен и давления на рынке труда. Анализ прошлых соот­ношений между предположениями и реальными результата­ми указывает на размер ошибок в подобных прогнозах и дает возможность внесения определенных корректировок в про­водимые расчеты.

Прогнозы финансирования дефицита обычно проводятся по трем основным направлениям: внешнее финансирование, внутреннее небанковское заимствование, внутреннее заим­ствование у банковской системы.

Важной задачей при разработке кредитно-денежных прогнозов или программ является увязка предложения денег со спросом на них в соответствии с контрольной цифрой инфляции и оценкой темпов ее роста. Сопоставление прогно­зов спроса на деньги и предложения денег позволяет сделать заключение о степени сбалансированности денежного обра­щения.

Обязательства банковской системы перед другими сектора­ми экономики носят название денежных агрегатов. Они явля­ются важным фактором, влияющим на уровень цен, объем про­изводства, состояние платежного баланса, в связи с чем их прогноз имеет важное значение. Для этих целей применяется денежный баланс. Денежные агрегаты представляют собой эк­вивалент и, по определению, должны равняться сумме внешних нетто-активов и чистого внутреннего кредита.

Прогнозирование спроса на деньги может быть выполнено статистическими методами с использованием соответствую­щей выборки данных за предыдущие периоды. Важно оценить скорость обращения денег.

Для прогнозирования спроса на деньги можно использо­вать уравнение регрессии:

где у – реальные кассовые остатки; a0, a1, a2 – коэффициенты; х1 – обязательная переменная (учитывает соотношение коли­чества денег и ВВП); zt – переменная «вмененных издержек» (выражает степень предпочтения наличных денег прочим ак­тивам).

Важным является также прогноз кассовых оборотов, кото­рый характеризует движение денежной наличности и отражает перемещение денежной массы из сферы обращения в кассы банковских учреждений и выдачу наличных денег предприяти­ям, учреждениям, населению.

Исходным моментом при прогнозировании предложения денег является определение денежной базы, которая вклю­чает наличные деньги, депозиты и меняется в зависимости от изменения активов банковской системы. На величину предложения денег оказывают влияние увеличение (уменьшение) денежной базы, соотношения между массой наличных денег и вкладами до востребования, а также кор ректировка норм резервных денег для банков. Прогнозирова­ние предложения денег предполагает выявление тренда, про­гноз денежной базы и получение прогнозных оценок норм резервов.

Прогнозирование размеров чистых внешних активов непос­редственно связано с перспективным состоянием платежного баланса и наличием внешнего финансирования.

Величина чистого внутреннего кредита может быть вычис­лена в виде остатка, что вытекает из тождества

,

где M6, – массив банковской системы; Ач. з – чистые загранич­ные активы банковской системы, включая чистые международ­ные резервы государственного сектора; Кч. в – чистый внутрен­ний кредит, предоставляемый банковской системой.

Расчетная величина чистого внутреннего кредита должна соответствовать изменениям состояния других секторов экономики. Например, увеличение кредита должно соответ­ствовать запланированному увеличению объемов производ­ства. Распределение кредита между правительством, государ­ственными предприятиями, населением осуществляется с уче­том приоритетов политики государства.

Прочие статьи в денежном балансе по своей природе явля­ются труднопредсказуемыми. Факторы, которые оказывают значительное влияние на эту переменную, включают увеличе­ние акционерного капитала банков, изменение оценки чистых внешних активов, а также прибыли и убытков банковской сис­темы.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26