Управление рисками в коммерческих банках: интегративный подход (стр. 15 )

Это совокупность организаций, не связанных с самим банком договорными отношениями, но непосредственно влияющих на его деятельность через различные каналы небанковского характера. Сюда же относится та часть конкурентов, соперничество с которой носит явный и осознанный самим банком характер. Риски этой сферы могут быть значительными и требующими от банка умения стыковать банковские и небанковские аспекты опасностей и возможностей.

·  Релевантная внешняя среда – это совокупность объектов регулярной экономической обстановки общей для всех коммерческих организаций данного региона, выделяемых банком с позиций их важности именно для данного банка.

·  Макроэкономика страны в ее аспекте влияния на банковское дело, данный банк и его клиентуру.

·  Мировая экономика в той степени, в которой перемены в ней влияют на данный банк и банковское дело в данной стране. Сюда же следует отнести и влияние на клиентуру банка.

Соотношение данных рисков банка и описанными сферами может быть описано двумерно в форме таблицы 13.

Главный вывод из сказанного в этом разделе состоит в том, что свое внешнее окружение, свою рыночную нишу и свою ауру надо знать. Одна из задач инженерных служб любой фирмы (при лидировании службы риск-менеджмента) – это постоянное профессиональное сканирование, мониторинг, прогнозирование и оценка внешней среды и снабжение административной системы своевременной информацией для принятия соответствующих решений. Выявление состава и мощности участников конкурентного сосуществования, структура производственных мощностей, механизмы взаимодействия, технологический прогресс в смежных областях, экономические тренды и законодательные течения, а также многое другое в том же роде могут стать серьезными опасностями, если не взять их под контроль еще на уровне риска. Кроме того, следует стараться снижать для себя выходные барьеры своих рыночных ниш, чтобы быть способным легко и без сокрушительных потерь уйти с определенного рынка. Вовремя уйти - это большое искусство и трудная задача стратегического менеджмента, а вовремя и в полной мере вооружить руководство данными и критериями для принятия таких судьбоносных решений - это большое искусство и трудная задача риск-менеджмента.

Данные о рисках организации (банка или его клиента) полезно свести в единый документ, представляющий ее рисковый ландшафт как связное единство. Таких документов можно построить много, и все они будут называться картами рисков. Здесь наиболее применимы матричные и графические приемы, позволяющие нагляднее представлять многомерность отображаемого множества рисков.

Поскольку каждый риск влияет на ту или иную ценность коммерческой организации или их совокупность, то для формулирования этих задач целесообразно построить матрицу «ценности - риски коммерческой организации». Поскольку и ценности и риски представимы в иерархическом порядке (например, такая ценность как «финансовые ресурсы» включает доходы, свободные денежные средства, финансовую устойчивость и т. д., а «стратегические риски» включают в свой состав риски роста, риски конкурентоспособного позиционирования продуктов и услуг, риски поведения в своей рыночной нише и др.), то и такие матрицы должны быть многоуровневыми и главное - учитывать отраслевую и иную специфику коммерческой организации. На рисунке 12 представлен первый, общий уровень матрицы задач управления рисками корпоративного коммерческого банка. По сравнению с описанными ранее ценностями коммерческой организации в нем добавлена такая важная специфическая банковская ценность как клиентская база. Понятно, что дальнейшая детализация этой матрицы по принципу «матрешки» может быть осуществлена на основе корректного представления иерархии рисков такого банка.

При этом надо учитывать задачи управления, возникающие не только при взаимодействии определенного риска и ценности, но и взаимодействие рисков между собой (какой-либо определенный риск может сгенерировать другой, например: риск сбоя компьютерных коммуникаций банка может привести к возникновению рыночных рисков, допустим, в связи с отсутствием необходимой информации о ситуации на рынке), а также взаимовлияния ценностей (например: риск утраты какой-либо части клиентской базы может привести к риску снижения прибыли банка). Матрица, учитывающая отмеченные многомерные взаимодействия, представлена на рис.13, где цифры 1-2-3-4-5-6-7-8-9 означают соответственно следующие ценности банка: основные фонды - материальные ресурсы - финансовые ресурсы - информационные ресурсы - человеческие ресурсы – менеджмент – рейтинг - клиентская база - безопасность. Буквы A-B-C-D-T-F-G означают соответственно: кластер рисков, свойственных любой коммерческой организации - кластер специфических рисков банковской деятельности - кластер рисков, связанных с рыночным типом клиентуры банка-кластер рисков, связанный с величиной банка - кластер рисков, связанных с типом коммерческого банка - кластер стратегических рисков банка - кластер индивидуальных рисков банка. Дадим к косоугольной части многомерной матрицы некоторые пояснения. Сочетание 3-4 (см. рис.13) обозначает влияние какого-либо риска утраты финансовых ресурсов банка на состояние его информационных ресурсов, например: риск недостатка свободных денежных средств, может привести к невозможности приобретения программных средств информационной защиты банка и тем самым усилить риск взлома информационной базы. Сочетание 3-8 обозначает влияние какого-либо риска утраты финансовых ресурсов на клиентскую базу банка, например: риск снижения финансовой устойчивости банка может привести к риску потери части клиентской базы. Другая сторона матрицы: сочетание А-С (см. рис.13) обозначает влияние общих рисков банка как коммерческой организации на риски, связанные с типом банка. Например: потеря группы ключевых менеджеров может привести к вынужденному изменению типа банка, допустим, превратив его из универсального в иной тип. Сочетание D-G обозначает влияние рисков величины банка на риски, связанные с типом его клиентуры, например: риски, свойственные крупному банку (допустим, его сильная зависимость от политических влияний), могут влиять на уровень рисков, связанных с обслуживанием того или иного клиента, не нашедшего общего языка с властями или какой-либо политической партией на базе общей управленческой методологии. Мы видим в этих примерах широкий спектр характеристик управленческих ситуаций и задач, что и отражает сложный характер содержательных и до сих пор, не описанных характеристик управленческой деятельности. Заметим, что описание задач управления на разных уровнях экономической и организационной иерархии и для разных типов организаций является отдельной и масштабной научной проблемой, и описание задач управления рисками коммерческого банка - лишь ее часть, а решение этой проблемы возможно на базе общей управленческой методологии. До тех пор, пока эта проблема не решена, приходится пользоваться формулировками, сложившимися на практике.

Рисунок 12. Матрица задач управления рисками корпоративного коммерческого банка.

5. Управление рисками банка как виртуального финансового холдинга

Общая идея кажется почти очевидной, а именно: имеется коммерческий банк и его корпоративная клиентура, состоящая из отдельных небанковских организаций. Банк взаимодействует с другими банками, финансовыми и нефинансовыми коммерческими организациями, органами власти различных уровней, различного рода ассоциациями и профессиональными организациями. При этом практически каждый из этих контрагентов по-своему способен повлиять на результаты деятельности банка, как в позитивном, так и негативном плане. Судьбы всего этого сообщества, притянутого к банку объективными частными финансовыми интересами, оказываются взаимосвязанными. По существу вокруг каждого банка образуется виртуальный финансовый холдинг. И до настоящего времени такие холдинги образовывались де-факто с самого начала истории банковского дела. Вначале банки могли себе позволить доминировать над собственной клиентурой и использовать ее для собственного обогащения: достаточно вспомнить, какой суровой критике подвергали алчность банкиров экономисты многих веков вплоть до середины ХХ-го века. Постоянная нехватка финансовых ресурсов при превышающем спросе на кредиты над их предложением, а также непрозрачность финансовых каналов и пулов, слабость государственного контроля, недальновидность и сознательно близорукая коммерческая стратегия «схватить и убежать», и многое другое давали возможность банкам, если можно так выразиться, «помыкать» клиентурой. Такой порядок не мог не привести к катастрофическим национальным и глобальным кризисам и финансовой дестабилизации с соответствующими экономическими и социальными катаклизмами и потерями. Финансовая сфера к концу прошлого столетия стала и настоятельной общественной потребностью и сферой ответственности государства. Именно с обсуждения этой потребности мы начали эту книгу. Если не вникать в технические детали, то единственная идея этой работы состоит именно в том, чтобы указать на новые потенциальные возможности совокупного управления рисками корпоративного коммерческого банка и его клиентуры.

Однако реализация этих потенциальных возможностей требует некоторых весьма серьезных перемен в управленческой парадигме как корпоративных клиентов банка (в первую очередь), так и банкиров. Необходимо учитывать и объективные сходства и различия в отношении рисков, имеющихся у банков и их корпоративных клиентов. Проблема эта состоит из трех частей (рисунок 14): нужны разные по целенаправленности и технологиям, но совместимые, форматы для банков как таковых, для их корпоративных клиентов из разных отраслей экономики и для их делового взаимовыгодного сотрудничества (виртуального холдинга). Более графично эта проблема представлена рисунком 15 и таблицей 13.

Таблицу 13, которая описывает проблему интеграции рисков банка и клиентуры можно дополнить таблицей 14, которая показывает пересечение ранжированных рисков банка и ранжированных рисков корпоративного клиента, то есть пересечение их рисковых профилей. Такие таблицы на практике быстро становится громоздкими и, соответственно, труднообозримыми, что сокращает их применимость в реальных процессах принятия решений. С этим помогают бороться электронные таблицы с гиперссылками, а также – применение условных обозначений и цвета (например, тонирование клеток таблицы 14, показывающее опасность рисков или их особенно сильную взаимосвязь).

Строка К2 – столбец Б1 устремления корпорации в общении с банком по собственному направлению 1 и направлению банка 2 (переговоры, торг).

Строка К1 – столбец Б2 устремления банка в общении с клиентом (переговоры, торг).

Строка Кi – столбец Бi (диагональ матрицы) балансирование соответствующих направлений риск-менеджмента.

По существу, такой подход является естественным продолжением линейных способов оценки потенциального заемщика, которые издавна используются банкирами69. Суть дела в том, что современные компьютеры позволяют продвинуть методики такого рода, а так же и методики бухучета, аудита, риск-аудита и бизнес-планирования, делая их более детальными, многовариантными и оцененными на вариативную устойчивость. Эта же логика может быть продолжена в анализе связей рисков корпоративного клиента с рисками виртуального финансового холдинга (таблица 15), хотя это и более комплексная задача, требующая более чем двумерной (табличной) интеграции.

Для банков наиболее сильны два мотива заинтересованности в риск-менеджменте: более эффективное размещение капитала и защита от волатильности доходов. Корпоративные же клиенты коммерческого банка заинтересованы: во-первых, в наращивании и эффективном использовании заемной мощности, в том числе в инвестиционных целях; во-вторых, в стабильности кредитных линий. Здесь возможны как взаимная заинтересованность, так и взаимное непонимание коммерческого банка и его корпоративных клиентов, так или иначе втягивающие обе стороны в согласованный риск-менеджмент.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18