Управление рисками в коммерческих банках: интегративный подход (стр. 13 )

Как показывает практика, введение подобного типа нефинансовых показателей оценки деятельности банка позволяет в итоге существенно повысить его репутационный рейтинг, осуществить стимулирование персонала и привлечь новых клиентов.

Таким образом, спектр стратегических рисков оказывается достаточно широк и содержательно разнообразен.

В середине 2005 года нами было проведено экспертное исследование текущей напряженности различных видов рисков в ряде российских достаточно успешных банков средней величины (мы не приводим названия этих банков, поскольку понятно, что информация о банковских рисках является конфиденциальной). В исследовании приняло участие 119 человек, занимающих должности руководителей банка, не ниже начальников его подразделений, а также три эксперта-консультанта, которые хорошо знакомы с банковскими системами западных экономик.

Анализ ответов на вопросы предложенной анкеты (табл. 10) позволил сделать следующие выводы относительно текущей - на момент середины 2005 года - напряженности рисков универсальных российских банков средней величины, то есть их рискового профиля:

1. Самый высокий ранг (в среднем оценка 7,3 по десятибалльной шкале) получили риски, связанные с типом рыночной клиентуры банка. Мы не проводили анализа отраслевой корреляции этих рисков или связи уровня рисков с масштабами деятельности клиента, однако в целом приведенная зависимость совершенно понятна.

2. Самый низкий балл (в среднем оценка 5,3) получили риски, свойственные банку как любой коммерческой организации. Здесь оценка может быть двоякой: то, что риски, характеризующие общий бизнес корпоративных универсальных коммерческих банков средней величины, являются самыми низкими среди всех кластеров рисков банка, говорит об относительной упорядоченности этого бизнеса. Но, с другой стороны, нельзя не отметить, то этот показатель все-таки пока еще высок.

3. Второй ранг присвоен стратегическим банковским рискам (в среднем оценка 7,0). Далее мы проанализируем эту оценку.

4. На третьем месте по уровню напряженности - риски, связанные с величиной банка (в среднем оценка 6,9). Оценка высокая. Ее распределение по масштабам банковской деятельности таково: крупные банки - 4,3 балла; средние банки - 7,3 балла; мелкие банки - 9 баллов. На самом деле корректными здесь можно считать только оценки рисков средних банков, ибо это самооценка. Думается, антирисковая устойчивость крупных банков несколько преувеличена (мы об этом писали выше), а мелких преуменьшена: нельзя, анализируя этот тип рисков, не учитывать ныне успешно преодолеваемую российскую специфику банковской деятельности, а именно - неоптимальное соотношение собственного и инвестируемого капитала.

5. Четвертое место в рисковой напряженности корпоративного коммерческого банка принадлежит специфическим рискам банковской деятельности - операционным рискам, рискам ликвидности, рыночным рискам, рискам неплатежеспособности, рискам новых установленных нормативов банковской деятельности (средняя оценка 6,7 баллов). Мы не детализировали оценки рисков, входящих в эту группу, в силу их большой динамичности, а, следовательно, и изменчивости присваемого ранга. Кроме того, следует отметить достаточно большую разнородность этой группы рисков с точки зрения частоты и вероятности их наступления, что несколько нивелирует общую оценку.

6. Довольно высок ранг индивидуальных рисков (оценка 6,6 баллов). И хотя это только пятое (из семи) место, оценка показывает недостаточную степень влияния факторов, если так можно выразиться, цивилизационного характера.

7. Достаточно высоко (в численном выражении) оцениваются риски, связанные с типом банка (средняя оценка - 6,0). При этом наименьший риск (в среднем 5,3 балла) у универсальных банков, наибольший - у специализированных (в среднем 7,0 баллов). Здесь сказывается большая подвижность универсальных банков при применении различных продуктов и услуг, что увеличивает его устойчивость.

Мы хотим подчеркнуть текущий характер проведенного исследования, результаты которого могут отразить лишь тенденции в сфере корпоративных коммерческих банков среднего размера. Анализируя уровень только текущих банковских рисков, нельзя не обратить внимание на то, что ряд из них носит системный характер. Это относится, прежде всего, к кластеру специфических банковских рисков. Ряд специалистов отмечает, что риск ликвидности порождается, прежде всего, неразвитой системой рефинансирования ЦБ.

Кредитные риски вызваны тем, что «..имеющие доступ к кредитному рынку предприятия, как правило, обладают возможностью пролонгирования и рефинансирования своих ссуд, что микширует истинную кредитоспособность заемщиков и, следовательно, качество кредитных портфелей банка»65. На микроэкономическом уровне проблема кредитных рисков обостряется проблемой залога. «На сегодня практически единственный залог, по которому ведется реестр, - недвижимость. А наиболее удобный для предприятия залог-товар в обороте очень сложен для контроля со стороны банка»66.

В ходе проведенного исследования теми же экспертами, которых привлекали для оценки совокупности банковских рисков, было предложено дать более детальную оценку стратегическим рискам таблица 11. Анализ ответов позволил дополнить сделанные ранее выводы новыми.

Во-первых, наиболее рискованной признана стратегия ориентации на повышение доходов корпоративного клиента (оценка 7,1 балла по десятибалльной шкале). При этом наивысший ранг присвоен таким направлениям этой стратегии, как ориентация на качество менеджмента организации клиента и эффективность той или иной формы совместного функционирования структур банка и клиента (относительная оценка обоих направлений - по 8.0 баллов). Далее следует риск оценки перспективности бизнеса клиента (6,7 балла) и оценка риска долгосрочности сотрудничества банка и корпоративного клиента (оценка - 6,0 баллов). Это довольно красноречивые показатели, говорящие о необходимости тщательного анализа менеджмента заемщика и его согласия к партнерству.

Первая оценка говорит, в частности, о том, что стратегия ориентации банка на повышение доходов корпоративного клиента является наиболее перспективной, ибо - следуя подспудной логике бизнеса - там, где выше риск, выше и доход. Она говорит и о необходимости качественной оценки бизнеса и менеджмента корпоративного клиента.

Во-вторых, следующий по рейтингу - риск стратегий роста корпоративного коммерческого банка (средняя оценка - 5,9 балла). Наиболее ответственными признаются риски правильного выбора темпов роста (относительная оценка - 8,3). Риски вертикальной интеграции оцениваются в 5,6 балла, горизонтальной интеграции - в 5,3 балла, риски диверсификации - в 4,3 балла. Высокая оценка рисков роста говорит о достаточной зрелости банковского сообщества и его осторожности. Что касается оценок других стратегий развития, то, вероятно, здесь нельзя сделать однозначных выводов, они зависят от отраслевого спектра клиентов банка, регионов его деятельности и т. д.

Третью строку рейтинга среди стратегических рисков занимают риски конкурентоспособности банковских продуктов и услуг (средняя оценка - 5,8 балла). Относительные оценки рисков различных направлений данной стратегии таковы: риски достижения лидерства в своей рыночной нише - 7,6; риски появления финансовых инструментов-субститутов - 7,4; риски фокусировки деятельности банка в определенных секторах рынка или на определенных продуктах и услугах - 4,7; риски, связанные с финансированием новых банковских продуктов и услуг - 3,6. Следует обратить внимание на риски появления финансовых субститутов: высокий рейтинг этого риска угрожает не только банкам, но и их корпоративным клиентам.

Четвертая строка - риски совершенствования внутренних бизнес-процессов (средний показа,6). Входящий в эту группу риск правильного выбора приоритетов совершенствования бизнес-процессов и риск ресурсного обеспечения (персонал, методики и пр.) имеют одинаковые относительные оценки - по 5 баллов. Риск же правильно выбранной системы стимулирования еще ниже - 3 балла.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18