Правила клиринга «Национальный Клиринговый Центр» на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (стр. 1 )

Аналог собственноручной подписи / АСП –

реквизит электронного сообщения, направляемого с использованием Клиринговой системы, подтверждающий идентификацию направившего электронное сообщение лица, целостность и неизменность электронных сообщений за счет использования специализированных программно-технических средств и организационных мероприятий. Аналогом собственноручной подписи признается Клиринговый идентификатор, позволяющий однозначно идентифицировать Участника клиринга или Клиринговый центр, направивших электронное сообщение и достоверно установить, что электронное сообщение исходит от Участника клиринга или Клирингового центра, которому присвоен данный Клиринговый идентификатор.

Аутентификация -

процедура подтверждения принадлежности АСП Участнику клиринга / Клиринговому центру.

Банк – нерезидент Российской Федерации (Банк-нерезидент) -

юридическое лицо, являющееся резидентом государства – стороны Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества, заключенного 25 января 2006 г. в Санкт-Петербурге, Российская Федерация (далее – Международное соглашение), которое на основании специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа Стороны Международного соглашения имеет право осуществлять банковские и валютные операции, предусмотренные национальным законодательством государства учреждения Банка – нерезидента, и которое в силу Международного соглашения имеет право на проведение межбанковских конверсионных операций на территории Российской Федерации.

Биржа -

организатор торговли, оказывающий в соответствии с Правилами торгов услуги по организации торгов иностранной валютой и драгоценными металлами. Биржей является Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Биржевое свидетельство –

документ, предоставляемый Клиринговым центром Участнику клиринга, содержащий информацию об Итоговых нетто-обязательствах и/или Итоговых нетто-требованиях, обязательстве / требовании Участника клиринга по возврату Гарантийных переводов.

Гарантийный перевод -

обеспечение Участника клиринга или Клирингового центра, рассчитываемое в порядке, предусмотренном Правилами клиринга и являющееся обеспечением исполнения обязательств по Сделкам, заключенным между данным Участником клиринга и Клиринговым центром.

Государственная корпорация -

государственная корпорация, которая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции на территории Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты.

Дата исполнения -

дата, в которую обязательства по Сделке должны быть исполнены в соответствии с условиями Сделки.

Добросовестный участник клиринга -

Участник клиринга, надлежащим образом исполнивший свои Итоговые нетто-обязательства перед Клиринговым центром.

Договор о взаимодействии -

Договор о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии, заключенный между Банком России, Биржей и Клиринговым центром.

Дополнительное обеспечение -

величина в российских рублях, на которую уменьшается Единый лимит Участника клиринга, равная возможной сумме издержек Участника клиринга при неисполнении им своих Итоговых нетто-обязательств и заключении между таким Участником клиринга и Клиринговым центром сделок своп в ходе Дополнительной сессии второго типа.

Единый лимит -

величина, рассчитываемая Клиринговым центром в российских рублях для каждого Участника клиринга, ограничивающая риски по Сделкам с частичным обеспечением, заключаемым Клиринговым центром с Участником клиринга, для которого рассчитан Единый лимит.

Задолженность -

Задолженность по комиссиям и/или Задолженность по сделкам и/или Задолженность по гарантийным переводам.

Задолженность по гарантийным переводам -

неисполненное обязательство (неисполненная часть обязательства) Участника клиринга в российских рублях по уплате Гарантийных переводов.

Задолженность по комиссиям -

неисполненное обязательство (неисполненная часть обязательства) Участника клиринга в российских рублях по уплате комиссионных вознаграждений.

Задолженность по сделкам -

Итоговое нетто-обязательство в российских рублях, не прекращенное после проведения зачета по итогам Дополнительной сессии второго типа в порядке, определенном Правилами клиринга.

Закон о клиринге -

Федеральный закон от 01.01.2001 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга -

обязательства Участника клиринга перед Клиринговым центром в соответствующей валюте или драгоценном металле, не прекращенные в результате зачета в ходе клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

Итоговое нетто-требование Участника клиринга -

требования Участника клиринга к Клиринговому центру в соответствующей валюте или драгоценном металле, не прекращенные в результате зачета в ходе клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

Клиент -

юридическое или физическое лицо, зарегистрированное Клиринговым центром в качестве клиента Участника клиринга. Клиентом может быть как клиент Участника клиринга, так и клиент клиента Участника клиринга.

Клиринговая система -

подсистема программно-технического комплекса Технического центра, представляющая собой комплекс программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, с использованием которой обеспечивается осуществление Клиринговым центром клиринга.

Клиринговый идентификатор -

условное обозначение, однозначно определяющее Участника клиринга / Клиринговый центр.

Клиринговый центр -

«Национальный Клиринговый Центр», действующий на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности и в соответствии с Законом о клиринге.

Лимит, обеспеченный средствами фонда -

величина в российских рублях, на которую увеличивается Единый лимит Участника клиринга, являющегося участником Фонда покрытия рисков, рассчитываемая в соответствии с Методикой лимитирования операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Маржинальное требование -

требование Клирингового центра к Участнику клиринга об обеспечении обязательств по Сделкам, заключенным Клиринговым центром с Участником клиринга, предъявляемое в порядке и случае, определенных Правилами клиринга.

Международная организация -

юридическое лицо, учрежденное в соответствии с международным договором Российской Федерации и имеющее право осуществлять банковские операции, в том числе валютные операции, на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

Методика лимитирования операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов -

внутренний документ Клирингового центра, устанавливающий порядок определения Лимитов, обеспеченных средствами фонда, для Участников клиринга, являющихся участниками Фонда покрытия рисков, и Торговых лимитов Участников клиринга, устанавливаемых на основании решения Клирингового центра.

Методика определения риск-параметров валютного рынка и рынке драгоценных металлов -

внутренний документ Клирингового центра, устанавливающий порядок определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов Биржа и параметров цены сделок своп, заключаемых в ходе Дополнительных сессий.

Недобросовестный участник клиринга -

Участник клиринга, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои Итоговые нетто-обязательства и/или Маржинальное требование и/или имеющий Задолженность перед Клиринговым центром.

Нерезидент -

лицо, являющееся нерезидентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Нетто-обязательство Участника клиринга -

сумма денежных средств в соответствующей валюте / количество соответствующего драгоценного металла, представляющие собой превышение обязательств Участника клиринга в данной валюте / в данном драгоценном металле по Сделкам над его требованиями к Клиринговому центру в данной валюте / в данном драгоценном металле по Сделкам, определяемые по каждой Дате исполнения.

Нетто-требование Участника клиринга -

сумма денежных средств в соответствующей валюте / количество соответствующего драгоценного металла, представляющие собой превышение требований Участника клиринга в данной валюте / в данном драгоценном металле по Сделкам над его обязательствами перед Клиринговым центром в данной валюте / в данном драгоценном металле по Сделкам, определяемые по каждой Дате исполнения.

Обеспечение -

индивидуальное клиринговое обеспечение Участника клиринга в российских рублях и/или денежные средства Участника клиринга в иностранной валюте и/или драгоценные металлы Участника клиринга (Обеспечение Участника клиринга в иностранной валюте и/или драгоценных металлах), которые используются для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам. Обеспечение может использоваться для исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам. Индивидуальное клиринговое обеспечение Участника клиринга в российских рублях используется для исполнения обязательств Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений.

Пароль -

последовательность символов, используемая для аутентификации Участника клиринга или Клирингового центра.

Подсистема ЭДО НКЦ -

Подсистема Системы Электронного Документооборота -РТС (далее – СЭД -РТС), организатором которой является Клиринговый центр и которая используется Клиринговым центром для взаимодействия с участниками Подсистемы ЭДО НКЦ и Организатором СЭД. Подсистема ЭДО НКЦ представляет собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения Клирингового центра, Организатора СЭД и участников Подсистемы ЭДО НКЦ.

Порядок предоставления информации и отчетности -

внутренний документ Клирингового центра, устанавливающий состав, сроки и форматы предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Клиринговому центру.

Порядок ЭДО -

Порядок организации электронного документооборота «Национальный Клиринговый Центр».

Правила торгов -

Правила организованных торгов Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, утвержденные уполномоченным органом Биржи.

Правила клиринга -

настоящие Правила клиринга «Национальный Клиринговый Центр» на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Правила клиринга на срочном рынке -

действующие Правила клиринга «Национальный Клиринговый Центр» на срочном рынке.

Рабочий день -

день, в том числе выходной или праздничный нерабочий день, в который Биржа проводит торги иностранными валютами и/или драгоценными металлами.

Расчетная организация -

НКО .

Расчетный банк -

банк или небанковская кредитная организация, в том числе иностранная кредитная организация, в которой Клиринговым центром открыт корреспондентский счет для учета Обеспечения Участников клиринга в иностранной валюте.

Расчетный день -

день, который одновременно является Рабочим днем, а также рабочим днем в стране-эмитенте иностранной валюты и днем, включая выходной и праздничный нерабочий день по законодательству Российской Федерации, в который Расчетная организация осуществляет расчеты. Не является Расчетным днем по соответствующей валюте / драгоценному металлу день, в который Биржа не проводит торги ни по одному инструменту в такой валюте / драгоценном металле с Датой исполнения обязательств в день проведения торгов.

Сайт Клирингового центра -

сайт в сети Интернет по адресу www. *****, на котором осуществляется раскрытие информации Клиринговым центром.

Сделка -

сделка купли-продажи иностранной валюты / драгоценных металлов, в том числе сделка своп, заключенная на торгах Биржи.

Сделка с полным обеспечением -

Сделка, условием заключения которой является наличие Обеспечения Участника клиринга в размере, необходимом для исполнения обязательств по Сделке в полном объеме.

Сделка с частичным обеспечением -

Сделка, условием заключения которой является достаточность Единого лимита Участника клиринга.

Система «Клиент-КлирингБанк» -

автоматизированная система дистанционного банковского и клирингового обслуживания, предназначенная для осуществления электронного документооборота между Участниками клиринга и Клиринговым центром.

Счет для возврата -

зарегистрированный в Клиринговом центре счет, предназначенный для перечисления на него денежных средств в соответствующей валюте / соответствующих драгоценных металлов с целью исполнения обязательств Клирингового центра по возврату денежных средств / драгоценных металлов Участнику клиринга.

В качестве Счета для возврата денежных средств может выступать счет Участника клиринга / Клиента, открытый в банке на территории Российской Федерации или в банке за пределами территории Российской Федерации.

В качестве Счета для возврата драгоценных металлов может выступать открытый в Клиринговом центре обезличенный металлический счет Участника клиринга - банка, имеющего лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, или обезличенный металлический счет Участника клиринга в банке, открывшем в Клиринговом центре обезличенный металлический счет и имеющем лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Счет обеспечения -

открытый в Клиринговом центре обезличенный металлический счет Участника клиринга, предназначенный для учета Обеспечения Участника клиринга в соответствующем драгоценном металле.

Технический центр -

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», обеспечивающее Участникам клиринга технический доступ к Клиринговой системе на основании соответствующего договора.

Торговый лимит -

величина (в российских рублях), ограничивающая сумму денежных средств Участника клиринга, учитываемых при расчете Единого лимита Участника клиринга; устанавливается на основании запроса Участника клиринга или на основании решения Клирингового центра в случаях и порядке, определенных Правилами клиринга.

Уполномоченный участник торгов -

Участник клиринга, предоставляющий Клиринговому центру денежные средства путем заключения сделок своп в ходе Дополнительной сессии второго типа на условиях, определенных в соответствии с Правилами клиринга, с целью исполнения Клиринговым центром своих обязательств по Сделкам перед Добросовестными участниками клиринга, а также в целях исполнения Клиринговым центром своих обязательств на других рынках, на которых Клиринговый центр осуществляет функции клиринговой организации и/или центрального контрагента.

Участник клиринга -

юридическое лицо, которому Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним Договора об оказании клиринговых услуг.

Фонд покрытия рисков -

коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд), сформированное Клиринговым центром за счет взносов Участников клиринга, принятых в Фонд покрытия рисков решением Клирингового центра.