Участнику клиринга могут быть присвоены дополнительные Расчетные коды для учета денежных средств / драгоценых металлов Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным за счет Участника клиринга.
9.1.4. В случае заключения Сделок за счет Клиентов Участник клиринга обязан открыть отдельный дополнительный Расчетный код для учета денежных средств / драгоценных металлов Клиентов и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным за счет Клиента.
9.1.5. В случае заключения Сделок за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга, Участник клиринга обязан открыть отдельный дополнительный Расчетный код для учета денежных средств / драгоценных металлов, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным за счет денежных средств / драгоценных металлов, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга.
9.1.6. Для получения возможности подачи заявок посредством РМ СР и/или для возможности контроля достаточности индивидуального клирингового обеспечения для обеспечения исполнения обязательств по Сделкам в соответствии с Правилами клиринга на срочном рынке, Участнику клиринга должен быть присвоен отдельный дополнительный Расчетный код (отдельные дополнительные Расчетные коды) (далее – Расчетный код срочного рынка).
Присвоение указанного дополнительного Расчетного кода осуществляется в соответствии с подпунктом 9.1.4 Правил клиринга с обязательным указанием в Заявлении о присвоении дополнительного Расчетного кода, что присваеваемый Расчетный код является Расчетным кодом срочного рынка, а также с указанеием в качестве реквизитов Счетов для возврата реквизитов клиринговых банковских счетов Клирингового центра, предназначенных для учета Средств гарантийного обеспечения в соответствии с Правилами клиринга на срочном рынке.
9.1.7. Присвоение дополнительного Расчетного кода Участнику клиринга в рамках одного Регистрационного кода (идентификатора) (основного или дополнительного) осуществляется на основании заявления Участника клиринга, предоставленного Клиринговому центру.
Заявление о присвоении дополнительного Расчетного кода направляется Клиринговому центру в форме электронного документа.
Заявление о присвоении дополнительного Расчетного кода должно содержать указание, для учета каких денежных средств / драгоценных металлов и обязательств будет использоваться Расчетный код:
· для учета денежных средств / драгоценных металлов Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным за счет Участника клиринга;
· для учета денежных средств / драгоценных металлов Клиентов и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным за счет Клиента;
· для учета денежных средств / драгоценных металлов, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга и обязательств Участника клиринга по Сделкам, заключенным за счет денежных средств / драгоценных металлов, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга.
Заявление о присвоении дополнительного Расчетного кода должно содержать реквизиты Счетов для возврата для данного дополнительного Расчетного кода.
В случае если владельцем Счета для возврата, указанного в Заявлении о присвоении дополнительного Расчетного кода, является Клиент, Участник клиринга вместе с таким заявлением предоставляет Клиринговому центру документы, предусмотренные подпунктом з) пункта 8.1 Правил клиринга.
9.1.8. Участнику клиринга может быть присвоено неограниченное количество дополнительных Расчетных кодов.
9.1.9. Клиринговый центр информирует Участника клиринга о присвоенном ему Расчетном коде не позднее рабочего дня, следующего за днем присвоения Расчетного кода, посредством Подсистемы ЭДО НКЦ, если на момент присвоения Участнику клиринга Расчетного кода Участник клиринга является участником Подсистемы ЭДО НКЦ, либо путем направления Участнику клиринга уведомления на бумажном носителе.
9.1.10. Внесение Участником клиринга Обеспечения, уплата комиссионных вознаграждений и расчеты с Клиринговым центром осуществляются отдельно по Расчетному коду Участника клиринга.
Внесение Обеспечения по Расчетному коду срочного рынка в соответствии с Правилами клиринга не осуществляется.
9.1.11. Расчет Единого лимита, определение Нетто-обязательств / Нетто-требований, Итоговых нетто-обязательств / Итоговых нетто-требований, Задолженностей Участника клиринга, проверка возможности регистрации заявок, перечисление и учет денежных средств и драгоценных металлов Участника клиринга, исполнение (прекращение) обязательств по Сделкам, возникновение и прекращение Маржинального требования, заключение и исполнение Сделок в ходе Дополнительных сессий первого и второго типа, уплата комиссионных вознаграждений осуществляется по Расчетному коду Участника клиринга.
9.1.12. Аннулирование основного и дополнительных Расчетных кодов, присвоенных Участнику клиринга в рамках Регистрационного кода (идентификатора), осуществляется на основании полученного от Биржи уведомления о прекращении допуска к торгам Участника клиринга, являющегося Участником торгов, по такому Регистрационному коду (идентификатору).
Аннулирование присвоенного Участнику клиринга дополнительного Расчетного кода осуществляется на основании письма от Участника клиринга.
9.1.13. Аннулирование присвоенного Участнику клиринга основного или дополнительного Расчетного кода осуществляется при условии отсутствия у Участника клиринга неисполненных обязательств, учитываемых по такому Расчетному коду.
9.1.14. При аннулировании присвоенного Участнику клиринга Расчетного кода Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней после получения соответствующего уведомления от Биржи или письма от Участника клиринга, осуществляет возврат Обеспечения Участнику клиринга в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле, учитываемого по данному Расчетному коду, на Счета для возврата, зарегистрированные в Клиринговом центре для данного Расчетного кода.
9.1.15. Клиринговый центр информирует Участника клиринга об аннулировании Расчетного кода не позднее рабочего дня, следующего за днем его аннулирования, посредством Подсистемы ЭДО НКЦ.
9.2. Участнику клиринга, получившему допуск к клиринговому обслуживанию, Клиринговым центром присваиваются Клиринговые идентификаторы на основании Заявления о присвоении Клирингового идентификатора, предоставленного Участником клиринга Клиринговому центру.
9.2.1. Клиринговый идентификатор соответствует одному Регистрационному коду (идентификатору) Участника клиринга. Одному Регистрационному коду (идентификатору) Участника клиринга может соответствовать более одного Клирингового идентификатора.
9.2.2. Заявление о присвоении Клирингового идентификатора предоставляется Клиринговому центру на бумажном носителе.
9.2.3. Присвоение Участнику клиринга Клирингового идентификатора осуществляется Клиринговым центром в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Заявления о присвоении Клирингового идентификатора при условии отсутствия замечаний по представленному заявлению.
9.2.4. Клиринговый центр информирует Участника клиринга о присвоенном ему Клиринговом идентификаторе не позднее рабочего дня, следующего за днем присвоения Клирингового идентификатора, путем включения информации о Клиринговом идентификаторе Участника клиринга в состав ежедневного Отчета о Клиринговых идентификаторах.
9.3. Аннулирование присвоенного Участнику клиринга Клирингового идентификатора по инициативе Участника клиринга осуществляется на основании Заявления об аннулировании Клирингового идентификатора, предоставленного Участником клиринга Клиринговому центру.
Заявление об аннулировании Клирингового идентификатора предоставляется Клиринговому центру на бумажном носителе.
Аннулирование всех Клиринговых идентификаторов, соответствующих Регистрационному коду (идентификатору) Участника клиринга, осуществляется на основании полученного от Биржи уведомления о прекращении допуска к торгам Участника клиринга, являющегося Участником торгов, по такому Регистрационному коду (идентификатору).
9.4. Регистрация Клиентов осуществляется на основании информации, полученной от Участника клиринга.
9.5. Регистрация Участников клиринга и Клиентов осуществляется Клиринговым центром в соответствии с порядком, установленным требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.
9.6. Сведения, необходимые для регистрации Клиента предоставляются Участником клиринга в Клиринговый центр в форме электронного документа.
Состав и порядок предоставления информации о Клиентах, получаемой Клиринговым центром от Участника клиринга, определяется внутренним документом Клирингового центра, регламентирующим технологические особенности регистрации клиентов.
9.7. Процедура регистрации Клиентов предусматривает присвоение Клиринговым центром таким Клиентам следующих уникальных кодов:
· код Клиента (присваивается в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков);
· краткий код Клиента (указывается Участником клиринга самостоятельно).
9.8. Краткий код Клиента присваивается Клиенту при условии, что:
· Участнику клиринга присвоен Регистрационный код;
· Клиенту присвоен код Клиента в соответствии с Правилами клиринга;
· краткий код Клиента, предложенный Участником клиринга, соответствует формату (набор символов), используемому в Клиринговой системе, и является уникальным для данного Участника клиринга.
9.9. Клиенту может быть присвоен только один код Клиента. Клиенту может быть присвоено в Клиринговой системе более одного краткого кода Клиента. Для каждого Клиента устанавливается однозначное соответствие всех кратких кодов Клиента коду Клиента.
9.10. Клиринговый центр информирует Участников клиринга о присвоении Клиентам кодов (в том числе, кратких) путем направления соответствующего уведомления.
9.11. Для регистрации Биржей Клиента в качестве клиента Участника торгов Клиринговый центр передает имеющуюся у него информацию о Клиентах, а также о присвоенных им кодах Бирже.
9.12. Клиринговый центр вправе самостоятельно аннулировать регистрацию Клиентов в случае несоблюдения требований, установленных Правилами клиринга.
9.13. Участник клиринга самостоятельно отслеживает полноту и актуальность информации, предоставляемой в целях регистрации кодов Участника клиринга и кодов Клиента. Клиринговый центр не несет ответственности за актуальность и достоверность информации, предоставленной Участником клиринга, а также за нарушение Участником клиринга порядка предоставления таких сведений.
Статья 10. Порядок приостановления и прекращения допуска к клиринговому обслуживанию
10.1. Клиринговый центр вправе приостановить допуск к клиринговому обслуживанию (в том числе по одному или нескольким инструментам) Участника клиринга по любому из следующих оснований:
а) на основании соответствующего уведомления Биржи;
б) при возникновении обстоятельств, препятствующих, в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключению и/или исполнению Участником клиринга Сделок (за исключением чрезвычайных ситуаций), ставших известными Клиринговому центру;
в) при нарушении Участником клиринга установленных Правилами клиринга требований;
г) при применении Банком России к Участнику клиринга – кредитной организации санкций за нарушение банковского законодательства, в том числе: введение запрета на осуществление Участником клиринга отдельных банковских операций, если это приведет к невозможности заключения и/или исполнения Участником клиринга Сделок и назначение временной администрации по управлению кредитной организацией – Участником клиринга в рамках мер по предупреждению банкротства кредитной организации;
д) при применении к Участнику клиринга санкций уполномоченных органов за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе при применении административных наказаний;
е) наличие в деятельности Участника клиринга оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), а также оснований для отзыва (аннулирования) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) при получении Клиринговым центром письменного сообщения от компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента в отношении Банка-нерезидента, из которого следует невозможность дальнейшего осуществления клирингового обслуживания Банка-нерезидента;
з) по результатам рассмотрения Клиринговым центром предоставленных Участником клиринга в соответствии с пунктами 7.4-7.5 Правил клиринга информации и документов, а также в случае их непредставления в надлежащий срок;
и) в случае отсутствия в отчетности Участника клиринга положительного финансового результата, предусмотренного пунктом 8.4 Правил клиринга;
к) в случае приостановления Международного соглашения для Российской Федерации либо в случае приостановления Международного соглашения для государства Стороны Международного соглашения, являющегося государством учреждения такого Участника-клиринга – Банка-нерезидента;
л) в случае приостановления международного договора для Российской Федерации, в соответствии с которым Международная организация учреждена либо в случае принятия решения уполномоченными лицами сторон указанного международного договора о приостановлении деятельности Международной организации;
м) при наличии фактов ухудшения финансового состояния Участника клиринга и/или информации, дающей основания считать возможными ухудшение финансового состояния Участника клиринга и/или неспособность Участника клиринга своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по Сделкам, Маржинальные требования и/или иные обязательства Участника клиринга, возникающие из Правил клиринга;
н) при наличии фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником клиринга обязательств перед Клиринговым центром, возникших из Договора об оказании клиринговых услуг при оказании Клиринговым центром услуг в соответствии с иными правилами клиринга Клирингового центра, регламентирующими различные направления клиринговой деятельности.
10.2. Клиринговый центр приостанавливает допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию при получении Клиринговым центром от Участника клиринга письма о приостановлении допуска к клиринговому обслуживанию.
10.3. В случае приостановления допуска к клиринговому обслуживанию, в том числе по одному или нескольким инструментам, Клиринговый центр продолжает осуществлять клиринг и иные функции, связанные с осуществлением клиринга по Сделкам, заключенным данным Участником клиринга до момента приостановления допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга или, соответственно, до момента приостановления допуска к клиринговому обслуживанию по одному или нескольким инструментам.
10.4. После получения Клиринговым центром от Участника клиринга и/или Биржи информации и/или документов, подтверждающих выполнение Участником клиринга требований Правил клиринга, и на основании соответствующего письма Участника клиринга Клиринговый центр вправе принять решение о возобновлении приостановленного клирингового обслуживания Участника клиринга или о возобновлении приостановленного клирингового обслуживания Участника клиринга по одному или нескольким инструментам.
10.5. Клиринговый центр прекращает допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию по любому из следующих оснований:
а) в случае прекращения действия Договора об оказании клиринговых услуг при условии отсутствия неисполненных обязательств, возникших до прекращения его действия;
б) в случае отзыва (аннулирования) Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга – кредитной организации;
в) в случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства;
г) ликвидации Участника клиринга, а также в случае реорганизации Участника клиринга при условии, что деятельность Участника клиринга в результате реорганизации прекращается;
д) в случае отзыва (аннулирования) специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента, в соответствии с которым Банк-нерезидент имеет право осуществлять банковские операции;
е) в случае прекращения Международного соглашения для Российской Федерации либо со дня прекращения Международного соглашения для государства - стороны Международного соглашения, являющегося государством учреждения Участника-клиринга – Банка-нерезидента;
ж) в случае прекращения международного договора, в соответствии с которым учреждена Международная организация, для Российской Федерации либо со дня принятия решения уполномоченными лицами сторон указанного международного договора о прекращении деятельности Международной организации;
з) в случае принятия федерального закона о ликвидации Государственной корпорации.
10.6. Клиринговый центр вправе прекратить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию:
а) при поступлении в Клиринговый центр уведомления от Биржи о прекращении допуска Участника клиринга к участию в торгах, проводимых Биржей;
б) неоднократного (два и более раза) в течение одного года неисполнения Участником клиринга своих обязательств по Сделкам и/или обязательств Участника клиринга, возникающих на основании Правил клиринга;
в) неоднократного (два и более раза) в течение одного года нарушения Участником клиринга установленных Правилами клиринга требований.
10.7. С момента получения в отношении Участника клиринга информации о случаях, указанных в пунктах 10.1, 10.5 Правил клиринга, Клиринговый центр вправе установить для такого Участника клиринга Лимит, обеспеченный средствами фонда, равным нулю.
10.8. Клиринговый центр извещает Участника клиринга и Биржу о приостановлении / прекращении или возобновлении приостановленного допуска к клиринговому обслуживанию (в том числе, по одному или нескольким инструментам) не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления / прекращения или возобновления приостановленного допуска к клиринговому обслуживанию, направляя соответствующие уведомления в форме электронного документа.
10.9. Прекращение допуска к клиринговому обслуживанию влечет за собой прекращение участия в Фонде покрытия рисков Участника клиринга с даты прекращения допуска к клиринговому обслуживанию. Клиринговый центр возвращает Участнику клиринга денежные средства, составляющие взнос Участника клиринга в Фонд покрытия рисков, учитываемый на дату прекращения допуска к клиринговому обслуживанию, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Клиринговым центром письма от Участника клиринга о возврате взноса в Фонд покрытия рисков, содержащего платежные реквизиты, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения Договора об оказании клиринговых услуг.
В случае непредоставления указанного письма в указанный срок возврат взноса в Фонд покрытия рисков осуществляется по реквизитам Счета для возврата в соответствующей валюте, зарегистрированного для основного Расчетного кода основного Регистрационного кода (идентификатора) Участинка клиринга.
РАЗДЕЛ III. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КЛИРИНГА
Статья 11. Перечень мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга
11.1. В целях снижения рисков, связанных с осуществлением клиринга, Клиринговый центр:
· предъявляет требования к финансовой устойчивости Участников клиринга;
· предъявляет к Участникам клиринга требование о внесении Обеспечения;
· осуществляет предварительный контроль достаточности Обеспечения Участника клиринга при подаче заявок;
· не реже, чем каждый Расчетный день, осуществляет переоценку стоимости Обеспечения Участника клиринга, а также Нетто-обязательств / Нетто-требований Участника клиринга и иных обязательств и требований Участников клиринга, возникающих в соответствии с Правилами клиринга, и контроль достаточности Обеспечения Участника клиринга, в случае недостаточности – предъявляет Участнику клиринга требование о внесении обеспечения (Маржинальное требование);
· осуществляет контроль Единого лимита при исполнении / прекращении обязательств по Сделкам, возврате Обеспечения Участнику клиринга;
· формирует Фонд покрытия рисков.
11.2. Расчет и контроль Единого лимита по Расчетным кодам срочного рынка не осуществляется.
Управление рисками при осуществлении клиринга обязательств, учитываемых по Расчетным кодам срочного рынка, осуществляется в соответствии с Правилами клиринга срочного рынка.
11.3. Фонд покрытия рисков формируется Клиринговым центром в долларах США за счет взносов в Фонд покрытия рисков Участников клиринга.
Размер взноса в Фонд покрытия рисков составляет 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США.
Статья 12. Единый лимит и риск-параметры
12.1. Единый лимит рассчитывается Клиринговым центром при изменении размера Обеспечения Участника клиринга, при подаче Участником клиринга заявок, заключении им Сделок, исполнении / прекращении обязательств по Сделкам, изменении риск-параметров.
12.2. Единый лимит Участника клиринга используется для проверки возможности подачи Участником клиринга заявок, исполнения / прекращения обязательств по Сделкам, возврата Участнику клиринга Обеспечения в денежных средствах / драгоценных металлах, а также выполнения иных операций, предусмотренных Правилами клиринга. Указанная проверка осуществляется, исходя из анализа изменения значения Единого лимита Участника клиринга до и после проведения операции.
12.3. Единый лимит Участника клиринга рассчитывается с учетом:
· Обеспечения Участника клиринга в валютах, являющихся валютой лота или сопряженной валютой для Сделок с частичным обеспечением, и/или в драгоценных металлах;
· Лимита, обеспеченного средствами фонда (для Участников клиринга, являющихся участниками Фонда покрытия рисков);
· Нетто-требований Участника клиринга в валютах, являющихся валютой лота или сопряженной валютой для Сделок с частичным обеспечением, и/или в драгоценных металлах;
· Нетто-обязательств Участника клиринга в валютах, являющихся валютой лота или сопряженной валютой для Сделок с частичным обеспечением, и/или в драгоценных металлах;
· Дополнительного обеспечения, рассчитанного для Участника клиринга;
· Задолженности по сделкам Участника клиринга перед Клиринговым центром в российских рублях;
· Задолженности по комиссиям Участника клиринга перед Клиринговым центром в российских рублях;
· Задолженности по гарантийным переводам Участника клиринга перед Клиринговым центром в российских рублях;
· корректировки Единого лимита с учетом Индикативных курсов сделок своп.
12.4. В случае если для Участника клиринга установлен Торговый лимит, размер Обеспечения Участника клиринга в российских рублях и стоимость в российских рублях Обеспечения Участника клиринга в иностранной валюте и/или драгоценных металлах, учитываемая при расчете Единого лимита Участника клиринга, ограничивается величиной Торгового лимита такого Участника клиринга, который устанавливается в следующем порядке:
12.4.1. Торговый лимит Участника клиринга устанавливается на основании Запроса об установлении Торгового лимита, направляемого Участником клиринга в Клиринговый центр, или на основании решения Клирингового центра, принимаемого в связи с наличием фактов ухудшения финансового состояния Участника клиринга и/или информации, дающей основания считать возможным ухудшение финансового состояния Участника клиринга.
12.4.2. Запрос об установлении Торгового лимита направляется Клиринговому центру в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.
Запрос об установлении Торгового лимита исполняется Клиринговым центром, начиная с первого Торгового дня, следующего за датой предоставления указанного запроса.
Запрос об установлении Торгового лимита действует до его отмены Участником клиринга.
12.4.3. Торговый лимит Участника клиринга на основании решения Клирингового центра устанавливается, начиная с первого Торгового дня, следующего за датой принятия указанного решения, если иное не указано в решении Клирингового центра.
Торговый лимит Участника клиринга, установленный на основании решения Клирингового центра, действует до отмены указанного решения.
12.4.4. В случае установления Торгового лимита Участника клиринга на основании решения Клирингового центра, Запросы об установлении Торгового лимита Участника клиринга не исполняются.
12.5. Порядок определения Лимита, обеспеченного средствами фонда, для Участников клиринга, размер взноса в Фонд покрытия рисков которых соответствует установленному Клиринговым центром размеру взноса в Фонд покрытия рисков, устанавливается Методикой лимитирования операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
Клиринговый центр уведомляет Участника клиринга об установленном ему Лимите, обеспеченном средствами фонда, в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения. Данное уведомление направляется Участнику клиринга при первоначальном установлении Лимита, обеспеченного средствами фонда, и при его изменении.
12.5.1. Лимит, обеспеченный средствами фонда, установленный Участнику клиринга Клиринговым центром, увеличивает Единый лимит по основному Расчетному коду основного Регистрационного кода Участника клиринга.
12.5.2. Участник клиринга может перераспределить Лимит, обеспеченный средствами фонда, между своими Регистрационными и Расчетными кодами, подав в Клиринговый центр Заявление о распределении Лимита, обеспеченного средствами фонда, в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.
12.5.3. В Заявлении о распределении Лимита, обеспеченного средствами фонда, указывается величина (в рублях, с учетом знака), на которую должно быть изменено значения Лимита, обеспеченного средствами фонда, по указанному в данном заявлении Расчетному коду. Положительная величина, указанная в данном заявлении, означает, что Лимит, обеспеченный средствами фонда, по Расчетному коду должен быть увеличен, отрицательная - уменьшен.
В Заявлении о распределении Лимита, обеспеченного средствами фонда, должен быть указан один Расчетный код, Лимит, обеспеченный средствами фонда, по которому должен быть уменьшен, и может быть указано более одного Расчетного кода, Лимит, обеспеченный средствами фонда, по которым должен быть увеличен.
12.5.4. Заявление о распределении Лимита, обеспеченного средствами фонда, не принимается Клиринговым центром к исполнению, если не соблюден порядок заполнения данного заявления, указанный в подпункте 12.5.3 Правил клиринга, или не выполняется хотя бы одно из перечисленных ниже условий:
· сумма (с учетом знака) величин изменения Лимита, обеспеченного средствами фонда, указанных в данном заявлении, равна нулю;
· значение Лимита, обеспеченного средствами фонда, по каждому из Расчетных кодов Участника клиринга в результате исполнении данного заявления останется неотрицательным;
· Единый лимит Участника клиринга по любому Расчетному коду в результате исполнения данного заявления останется неотрицательным, или отрицательный Единый лимит Участника клиринга по любому Расчетному коду в результате исполнения данного заявления увеличится.
12.5.5. При установлении Участнику клиринга Клиринговым центром нового Лимита, обеспеченного средствами фонда, разница между значениями нового и установленного ранее Лимита, обеспеченного средствами фонда, увеличивает (уменьшает) Лимит, обеспеченный средствами фонда, установленный по основному Расчетному коду основного Регистрационного кода Участника клиринга.
12.5.6. Если новый Лимит, обеспеченный средствами фонда, меньше, чем ранее установленный Лимит, обеспеченный средствами фонда, и разница между значением ранее установленного Лимита, обеспеченного средствами фонда, и значением нового Лимита, обеспеченного средствами фонда, больше, чем Лимит, обеспеченный средствами фонда, установленный по основному Расчетному коду основного Регистрационного кода Участника клиринга, остаток указанной разницы уменьшает Лимиты, обеспеченные средствами фонда, установленные по иным Регистрационным и Расчетным кодам Участника клиринга, в следующей последовательности:
· в первую очередь, уменьшаются Лимиты, обеспеченные средствами фонда, установленные по дополнительным Расчетным кодам основного Регистрационного кода Участника клиринга в порядке возрастания значений дополнительных Расчетных кодов;
· в следующую очередь, уменьшаются Лимиты, обеспеченные средствами фонда, установленные по Расчетным кодам дополнительных Регистрационных кодов Участника клиринга. Выбор дополнительных Регистрационных кодов осуществляется в порядке возрастания значений Регистрационных кодов. Выбор Расчетных кодов в рамках дополнительных Регистрационных кодов осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному для выбора Расчетных кодов в рамках основного Регистрационного кода.
12.5.7. При установлении Участнику клиринга Клиринговым центром нового Лимита, обеспеченного средствами фонда, у Участника клиринга сохраняется возможность его перераспределения между своими Регистрационными и Расчетными кодами в порядке, определенном настоящим пунктом Правил клиринга.
12.6. Единый лимит Участника клиринга в ходе торгов рассчитывается Клиринговым центром с учетом:
· зарегистрированных заявок на заключение Сделок с частичным обеспечением, поданных Участником торгов, являющимся Участником клиринга;
· зарегистрированных заявок на покупку на заключение Сделок с полным обеспечением, поданных Участником торгов, являющимся Участником клиринга.
12.7. Базовыми риск-параметрами, используемыми Клиринговым центром для контроля и управления рисками, являются:
· Центральный курс;
· Верхняя и Нижняя границы ценового коридора;
· Верхняя и Нижняя границы диапазона оценки рыночных рисков;
· центральное значение Индикативного курса сделок своп;
· верхнее и нижнее значения Индикативного курса сделок своп.
Помимо базовых риск-параметров Клиринговым центром используются дополнительные риск-параметры, приведенные в Методике определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов.
12.8. Клиринговый центр вправе установить индивидуальные Верхнюю и Нижнюю границу диапазона оценки рыночных рисков для одного или нескольких Участников клиринга в следующих случаях:
· в случае необходимости предотвратить нарушение Клиринговым центром обязательных нормативов Банка России;
· при превышении объема обязательств Участника клиринга определенного, установленного Клиринговым центром, значения.
12.9. Расчет и изменение риск-параметров осуществляется Клиринговым центром каждый Расчетный день по состоянию на 19:00 по московскому времени.
Клиринговый центр может принять решение об изменении риск-параметров до начала и в ходе торгов.
Изменения риск-параметров в ходе торгов, проводимых после 19:00 по московскому времени, не производится.
Порядок расчета и изменения риск-параметров установлен Методикой определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов.
12.10. Единый лимит Участника клиринга рассчитывается Клиринговым центром исходя из оценки в российских рублях максимально возможного в течение двух торговых дней уменьшения в связи с изменением Центральных курсов и/или изменением процентных ставок по сделкам своп общей стоимости:
· Обеспечения Участника клиринга;
· Задолженности по сделкам Участника клиринга перед Клиринговым центром;
· Задолженности по комиссиям Участника клиринга перед Клиринговым центром;
· Задолженности по гарантийным переводам Участника клиринга перед Клиринговым центром;
· Нетто-обязательств и Нетто-требований Участников клиринга;
· обязательств и требований по Сделкам, которые могут быть заключены на основании зарегистрированных заявок, направленных на заключение Сделок с частичным обеспечением.
При расчете Единого лимита Участника клиринга обязательства по Сделкам, которые могут быть заключены на основании зарегистрированных заявок, Нетто-обязательства и Задолженности учитываются со знаком «минус», требования по Сделкам, которые могут быть заключены на основании зарегистрированных заявок, Нетто-требования и Обеспечение– со знаком «плюс».
Для целей расчета Единого лимита Участника клиринга Нетто-обязательства и Нетто-требования Участника клиринга в одной валюте / в одном и том же драгоценном металле с разными Датами исполнения складываются с учетом знака.
Указанная оценка проводится с использованием Верхней и Нижней границ диапазона оценки рыночных рисков.
Рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга Единый лимит корректируется (складывается с учетом знака) с итоговой корректировкой Единого лимита с учетом Индикативных курсов сделок своп, рассчитанной как сумма с учетом знака корректировок Единого лимита с учетом Индикативных курсов сделок своп по каждой валюте / драгоценному металлу и каждой Дате исполнения, отстоящей от текущей даты более, чем на 1 (один) Расчетный день.
РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОПУСКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К КЛИРИНГУ
Статья 13. Порядок взаимодействия с Биржей при подаче заявок и заключении Сделок
13.1. Немедленно после того, как информация о поданной Участником клиринга заявке на продажу, направленной на заключение Сделки с полным обеспечением, стала доступной Клиринговому центру посредством ПТК ТЦ, Клиринговый центр:
13.1.1. проверяет, что значение цены, указанной в заявке, больше либо равно Нижней границе ценового коридора и меньше либо равно Верхней границе ценового коридора, установленных Клиринговым центром (в случае если заявка подана в рамках Основной сессии);
13.1.2. рассчитывает сумму денежных средств Участника клиринга в валюте лота, которая может быть использована для заключения Сделки с полным обеспечением, с учетом:
· Обеспечения Участника клиринга в валюте лота;
· Нетто-обязательств и/или Нетто-требований Участника клиринга в валюте лота;
· всех поданных Участником клиринга и зарегистрированных заявок на продажу, направленных на заключение сделок купли-продажи иностранной валюты, являющейся валютой лота в поданной заявке;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
