·  зачитывает встречные однородные обязательства и требования Участника клиринга и Клирингового центра в такой иностранной валюте по Сделкам с наступившей Датой исполнения, а в части, в которой обязательства и требования не были зачтены – определяет Итоговое нетто-обязательство и/или Итоговое нетто-требование каждого Участника клиринга в такой иностранной валюте;

·  формирует и передает Участникам клиринга предварительные Биржевые свидетельства.

17.1.2.  Порядок исполнения / прекращения Итогового нетто-обязательства или Итогового нетто-требования, определенного в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, определен настоящим разделом Правил клиринга, сроки исполнения – Регламентом.

Необходимым условием исполнения Клиринговым центром Итогового нетто-требования Участника клиринга в иностранной валюте, определенного в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, является наличие у Участника клиринга достаточного Обеспечения.

17.2.  По окончании всех торгов, на которых заключаются сделки с исполнением обязательств в дату их заключения, и получения от Биржи выписки из реестра сделок по итогам Основной сессии Клиринговый центр:

17.2.1.  рассчитывает обязательство каждого Участника клиринга и Клирингового центра по возврату Гарантийных переводов по Сделкам с наступившей Датой исполнения по формуле:

RET_RUB = -(∑j OBL_VALj × Rc_RUB_VALj + OBL_RUB), где

RET_RUB – размер обязательства Участника клиринга и Клирингового центра по возврату Гарантийных переводов (в российских рублях);

OBL_VALj – Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование Участника клиринга (с учетом знака) в иностранной валюте / драгоценном металле VALj, рассчитанное без учета Сделок, обязательства по уплате Гарантийных переводов по которым в соответствии с Правилами клиринга не возникают;

OBL_RUB - Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование Участника клиринга (с учетом знака) в российских рублях, рассчитанное без учета Сделок, обязательства по уплате Гарантийных переводов по которым в соответствии с Правилами клиринга не возникают;

Rc_RUB_VALj – Центральный курс Сделок по покупке и продаже иностранной валюты / драгоценных металлов VALj за российские рубли, рассчитанный в день Т-2, где Т – текущий Рабочий день;

VALj – иностранная валюта, являющаяся валютой лота для Сделок с частичным обеспечением, или драгоценный металл;

∑j - сумма по валютам VAL.

Если значение RET_RUB отрицательное, это означает наличие обязанности Участника клиринга по возврату Клиринговому центру Гарантийных переводов в размере, равном абсолютному значению RET_RUB, если положительное – наличие обязанности Клирингового центра по возврату Участнику клиринга Гарантийных переводов в размере, равном значению RET_RUB.

Расчет обязательств Участников клиринга и Клирингового центра по возврату Гарантийных переводов по Сделкам с наступившей Датой исполнения по Расчетным кодам срочного рынка осуществляется в соответствии с Правилами клиринга на срочном рынке;

17.2.2.  зачитывает встречные однородные обязательства и требования Участника клиринга и Клирингового центра по Сделкам с наступившей Датой исполнения в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле, и обязательства / требования Участника клиринга по возврату Гарантийных переводов в российских рублях, а в части, в которой обязательства и требования не были зачтены – определяет Итоговые нетто-обязательства и/или Итоговые нетто-требования каждого Участника клиринга в каждой валюте / каждом драгоценном металле.

17.3.  Процедуры, указанные в пункте 17.2 Правил клиринга, могут быть выполнены Клиринговым центром в отношении отдельных Участников клиринга до окончания торгов, на которых заключаются сделки с исполнением обязательств в дату их заключения, в случае получения от Участника клиринга Запроса на проведение ранних расчетов или Постоянного поручения на проведение ранних расчетов.

17.3.1.  Запрос на проведение ранних расчетов направляется в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе по форме, или в форме электронного документа.

Сроки предоставления и исполнения Запросов на проведение ранних расчетов установлены Регламентом.

17.3.2.  Постоянное поручение на проведение ранних расчетов направляется в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.

Постоянное поручение на проведение ранних расчетов исполняется Клиринговым центром каждый Расчетный день, начиная с первого Расчетного дня, следующего за датой предоставления указанного поручения.

Постоянное поручение на проведение ранних расчетов действует до его отмены Участником клиринга.

Отмена Постоянного поручения на проведение ранних расчетов осуществляется с использованием Клиринговой системы или путем направления Участником клиринга Клиринговому центру документа на бумажном носителе в свободной форме.

17.3.3.  После получения от Участника клиринга Запроса на проведение ранних расчетов или в установленный Регламентом момент времени, Клиринговый центр направляет Бирже уведомление о проведении ранних расчетов в отношении Участника клиринга, предоставившего Клиринговому центру Запрос на проведение ранних расчетов или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов соответственно.

17.4.  После определения обязательств Участников клиринга, указанных в пункте 17.1 Правил клиринга, Клиринговый центр формирует и передает Участникам клиринга Клиринговые отчеты и Биржевые свидетельства.

17.5.  Участник клиринга вправе до установленного Регламентом времени предоставить Клиринговому центру Заявление о переносе, которое является уведомлением об изменении по инициативе Участника клиринга Даты исполнения обязательств по всем Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения, заключенным с указанием определенного Расчетного кода и/или за счет определенного Клиента, на дату, соответствующую следующему Расчетному дню (за исключением Сделок, обязательства по которым учитываются по Расчетным кодам срочного рынка).

17.5.1.  Заявление о переносе направляется Участником клиринга на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Заявление о переносе действует в день его предоставления.

При предоставлении Заявления о переносе позднее установленного Регламентом времени, Заявление о переносе не исполняется.

17.5.2.  В Заявлении о переносе обязательно должен быть указан Расчетный код, по которому учитываются обязательства по Сделкам с частичным обеспечением, Дата исполнения которых изменяется, а также может быть указать код Клиента, за счет которого заключены указанные сделки.

Если код Клиента в Заявлении о переносе не указан, то изменению подлежит Дата исполнения всех Сделок с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения, обязательства по которым учитываются по указанному в Заявлении о переносе Расчетному коду.

17.5.3.  Заявление о переносе не исполняется Клиринговым центром, если:

·  допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга со следующего Расчетного дня приостановлен или прекращен;

·  по Расчетному коду Участника клиринга, указанному в Заявлении о переносе, в текущую дату было проведено частичное или полное исполнение обязательств по Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения;

·  количество исполненных Заявлений о переносе хотя бы для одной из Сделок, Дата исполнения которой должна быть изменена на основании такого заявления, равно 5 (пяти).

17.5.4.  Для исполнения Заявления о переносе Клиринговый центр исключает обязательства по Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения, обязательства по которым учитываются по указанному в Заявлении о переносе Расчетному коду, или Сделки, заключенные Участником клиринга за счет Клиента, указанного в Заявлении о переносе, из расчета Итоговых нетто-обязательств / Итоговых нетто-требований Участника клиринга в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле (исключает указанные обязательства из клирингового пула) и включает в расчет Нетто-обязательств / Нетто-требований в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле с Датой исполнения в Расчетный день, следующий за текущим.

17.5.5.  За исполнение Заявления о переносе Участник клиринга обязан уплатить Клиринговому центру комиссионное вознаграждение, рассчитываемое по формуле:

Fee = (D × 2 × S × n / 365), где

Fee – сумма комиссионного возраграждения, в российских рублях,

D – нетто-обязательство по Сделкам, Дата исполнения которых изменена, в российских рублях,

S – ставка, установленная Клиринговым центром в соответствии с Методикой определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов для валюты нетто-обязательства по Сделкам, Дата исполнения которых изменена,

n - количество календарных дней между датой расчета суммы комиссионного вознаграждения и следующим Рабочим днем.

Нетто-обязательство в иностранной валюте по Сделкам, Дата исполнения которых изменена, для целей расчета суммы комиссионного вознаграждения в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга, пересчитывается в российские рубли по курсу, установленному Банком России на дату расчета суммы комиссионного вознаграждения.

Нетто-обязательство в драгоценном металле по Сделкам, Дата исполнения которых изменена, для целей расчета суммы комиссионного вознаграждения в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга, пересчитывается в российские рубли по Центральному курсу такого драгоценного металла, установленному Клиринговым центром на дату расчета суммы комиссионного вознаграждения.

Комиссионное вознаграждение, рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, не облагается НДС.

Порядок взимания комиссионного вознагражения, рассчитанного в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга, определен в статье 20 Правил клиринга.

17.5.6.  После исполнения Заявления о переносе Клиринговый центр формирует и передает Участнику клиринга новый Клиринговый отчет, новое Биржевое свидетельство, а также Отчет о сделках, Дата исполнения которых перенесена.

Биржевое свидетельство и Клиринговый отчет, направленные Участнику клиринга ранее, утрачивают силу с момента направления ему Клиринговым центром Биржевого свидетельства и Клирингового отчета в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга.

17.6.  Необходимым условием исполнения Клиринговым центром Итоговых нетто-требований Участника клиринга является исполнение Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств перед Клиринговым центром, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17.15 Правил клиринга.

17.7.  Участник клиринга обязан исполнить свои Итоговые нетто-обязательства в соответствующей валюте / драгоценных металлах до времени, указанного в Регламенте.

В случае исполнения Участником клиринга Итоговых нетто-обязательств в каждой валюте / каждом драгоценном металле в полном объеме в указанный срок данный Участник клиринга признается Добросовестным участником клиринга.

В случае неисполнения Участником клиринга Итоговых нетто-обязательств в любой валюте / любом драгоценном металле в полном объеме и/или в указанный срок данный Участник клиринга признается Недобросовестным участником клиринга.

17.8.  Порядок действий Клирингового центра при неисполнении или ненадлежащем исполнении Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств определен в статье 18 Правил клиринга.

17.9.  Для исполнения Итоговых нетто-обязательств Участника клиринга в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле используется Обеспечение Участника клиринга в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле, в порядке, определенном пунктами 15.6-15.8 Правил клиринга.

Сроки перечисления денежных средств на счета Клирингового центра для учета в качестве Обеспечения текущим днем определены Регламентом.

Датой и временем перечисления Участниками клиринга денежных средств на счета Клирингового центра являются дата и время зачисления денежных средств на соответствующие счета Клирингового центра, открытые в Расчетных банках и Расчетной организации.

Датой и временем внесения Участником клиринга драгоценнных металлов в Обеспечение являются дата и время зачисления драгоценнных металлов на Счет обеспечения Участника клиринга.

Перечисление денежных средств позже установленного срока с зачислением их ранее даты перевода (back value) не разрешается.

17.10.  Клиринговый центр зачитывает Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в соответствующей валюте с требованием Участника клиринга по возврату денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга.

Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в соответствующей валюте считается исполненным, если размер Обеспечения Участника клиринга в соответствующей валюте не меньше, чем Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в соответствующей валюте.

При этом размер Обеспечения Участника клиринга в соответствующей валюте уменьшается на сумму исполненного Итогового нетто-обязательства в этой валюте.

17.11.  Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в соответствующем драгоценном металле исполняется за счет Обеспечения Участника клиринга в этом драгоценном металле.

Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в соответствующем драгоценном металле считается исполненным, если размер Обеспечения Участника клиринга в соответствующем драгоценном металле не меньше, чем Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в этом драгоценном металле.

Клиринговый центр списывает соответствующий драгоценный металл в количестве, равном объему Итогового нетто-обязательства Участника клиринга в этом драгоценном металле, со Счета обеспечения Участника клиринга в счет исполнения Итогового нетто-обязательства Участника клиринга в этом драгоценном металле.

При этом размер Обеспечения Участника клиринга в соответствующем драгоценном металле уменьшается на сумму исполненного Итогового нетто-обязательства в этом драгоценном металле.

17.12.  Обязательство Клирингового центра по исполнению Итогового нетто-требования Участника клиринга в соответствующей валюте прекращается возникновением обязательства Клирингового центра по возврату Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, в размере Итогового нетто-требования Участника клиринга в этой валюте.

При этом размер ОбеспеченияУчастника клиринга в соответствующей валюте увеличивается на сумму прекращенного Итогового нетто-требования Участника клиринга в этой валюте.

17.12.1.  После этого обязательство Клирингового центра по возврату Участнику клиринга денежных средств в российских рублях, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, зачитывается с обязательством Участника клиринга по погашению его Задолженности по комиссиям, Задолженности по гарантийным переводам и Задолженности по сделкам перед Клиринговым центром (в случае наличия у Участника клиринга такого обязательства).

При этом размер Обеспечения Участника клиринга в российских рублях уменьшается на сумму Задолженности по комиссиям Участника клиринга, сумму Задолженности по гарантийным переводам Участника клиринга, а затем - на сумму Задолженности по сделкам Участника клиринга.

17.12.2.  После этого Клиринговый центр осуществляет возврат Участникам клиринга денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, в сумме Итогового нетто-требования в соответствующей валюте, но не более чем сумма денежных средств в данной валюте, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, при условии, что возврат этой суммы не приведет к возникновению у Участника клиринга отрицательного Единого лимита, либо в максимально возможной сумме, не превышающей сумму денежных средств в данной валюте, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, возврат которой не приведет к возникновению у Участника клиринга отрицательного Единого лимита.

Возврат Участникам клиринга денежных средств в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга осуществляется в день, являющийся Расчетным днем для соответствующей валюты.

В случае если в Расчетный день для соответствующей валюты Клиринговый центр не может осуществить возврат денежных средств Участнику клиринга в связи с нефункционированием / ограниченным функционированием платежной системы Банка России и/или Расчетного банка, обязательства Клирингового центра по возврату Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте, которые не могут быть исполнены в такой Расчетный день по вышеуказанным причинам, считаются надлежащим образом исполненными в ближайший следующий Расчетный день, когда такие причины будут отсутстовать.

17.12.3.  В случае предоставления Участником клиринга Клиринговому центру Запроса о депонировании денежных средств, сумма денежных средств в соответствующей валюте, подлежащая возврату Клиринговым центром Участнику клиринга в соответствии с подпунктом 17.12.2 Правил клиринга, уменьшается на сумму денежных средств в этой валюте, указанную Участником клиринга в Запросе о депонировании денежных средств.

Запрос о депонировании денежных средств направляется в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.

Сроки предоставления Запросов о депонировании денежных средств установлены Регламентом.

При предоставлении Запроса о депонировании денежных средств позднее времени, указанного в Регламенте, Запрос о депонировании денежных средств не исполняется.

Запрос о депонировании денежных средств действует в день его предоставления.

17.13.  Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте в соответствии с пунктом 17.11 Правил клиринга осуществляется путем перечисления денежных средств в данной валюте на зарегистрированный Участником клиринга в Клиринговом центре соответствующий Счет для возврата.

17.14.  При возврате Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, размер Обеспечения Участника клиринга в этой валюте уменьшается на сумму возвращаемых денежных средств.

17.15.  Для исполнения Итогового нетто-требования Участника клиринга в соответствующем драгоценном металле Клиринговый центр зачисляет соответствующий драгоценный металл в количестве, равном объему Итогового нетто-требования Участника клиринга в этом драгоценном металле, на Счет обеспечения Участника клиринга.

При этом размер Обеспечения Участника клиринга в соответствующем драгоценном металле увеличивается на сумму исполненного Итогового нетто-требования Участника клиринга в этом драгоценном металле.

17.16.  При частичном своевременном исполнении Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле Клиринговый центр частично исполняет Итоговые нетто-требования Участника клиринга в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле в порядке, определенном пунктом 17.11 Правил клиринга, в сумме / количестве, определяемых Клиринговым центром, и имеет право возвратить Участнику клиринга денежные средства в указанной сумме в порядке, определенном пунктом 17.13 Правил клиринга.

Клиринговый центр вправе не возвращать денежные средства Участнику клиринга, частично исполнившему свои Итоговые нетто-обязательства в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле, до полного исполнения Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле.

Если Участник клиринга имеет требования к Клиринговому центру по возврату денежных средств в разных валютах, то их исполнение в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга осуществляется в следующем порядке: сначала возвращаются денежные средства в той валюте, Итоговые нетто-обязательства Участника клиринга в которой имеют более ранний срок исполнения в течение одного Расчетного дня, установленный Регламентом.

17.17.  В случае предоставления Участником клиринга Клиринговому центру Постоянного поручения на депонирование денежных средств, денежные средства в соответствующей валюте Клиринговым центром Участнику клиринга в соответствии с пунктом 17.11 Правил клиринга не возвращаются. В этом случае возврат Участнику клиринга денежных средств осуществляется только на основании Запроса о возврате либо Постоянного поручения на возврат в порядке, определенном разделом Статья 15 Правил клиринга.

Постоянное поручение на депонирование денежных средств направляется Участником клиринга в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.

Постоянное поручение на депонирование денежных средств исполняется Клиринговым центром каждый Расчетный день, начиная с первого Расчетного дня, следующего за датой предоставления указанного поручения.

Постоянное поручение на депонирование денежных средств действует до его отмены Участником клиринга.

Отмена Постоянного поручения на депонирование денежных средств осуществляется с использованием Клиринговой системы или путем направления Участником клиринга Клиринговому центру документа на бумажном носителе в свободной форме или электронного документа.

Статья 18.  Порядок урегулирования случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения Участниками клиринга обязательств по Сделкам и Маржинальных требований

18.1.  Урегулирование случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения Участниками клиринга обязательств по Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения, осуществляется Клиринговым центром в ходе Дополнительных сессий, проводимых Биржей в соответствии с Правилами торгов.

18.2.  Дополнительная сессия первого типа проводится в случае неисполнения Участником клиринга Маржинального требования в срок, установленный пунктом 14.8 Правил клиринга.

18.3.  Дополнительная сессия второго типа проводится в следующих случаях:

·  в случае частичного неисполнения или неисполнения в полном объеме Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле;

·  в случае непогашения Участником клиринга до установленного Регламентом времени Задолженности по комиссиям, возникшей в предыдущие Расчетные дни, Задолженности по гарантийным переводам, возникшей в текущий день, и/или Задолженности по сделкам, возникшей в предыдущие Расчетные дни или текущий день, и/или Задолженности по денежным обязательствам, возникшей в предыдущие Расчетные дни в соответствии с Правилами клиринга на срочном рынке, и наличия Обеспечения Участника клиринга в иностранных валютах, являющихся валютами лота для Сделок с частичным обеспечением, и/или в драгоценных металлах;

·  в случае недостаточности денежных средств Клирингового центра для исполнения Итоговых нетто-требований в соответствующей валюте, а также в случае недостаточности денежных средств Клирингового центра в соответствующей валюте для исполнения Клиринговым центром своих обязательств перед Участниками клиринга на других рынках, на которых Клиринговый центр осуществляет функции клиринговой организации и/или центрального контрагента;

·  в случае частичного неисполнения или неисполнения в полном объеме Клиринговым центром Итоговых нетто-требований Участника клиринга в соответствующей валюте.

18.4.  Время проведения Дополнительных сессий определено Временным регламентом проведения торгов, утверждаемым Биржей.

18.5.  В случаях, предусмотренных пунктами 18.2, 18.3 Правил клиринга, Клиринговый центр направляет Бирже уведомление о необходимости проведения Дополнительной сессии, в котором указываются:

·  тип Дополнительной сессии;

·  Регистрационный и Расчетный код Участника клиринга, в отношении которого должна быть проведена Дополнительная сессия;

·  условия сделок, которые должны быть заключены между Клиринговым центром и Участником клиринга, включая:

o  код инструмента, направленность сделки, количество лотов и цена сделки (указываются для сделок купли-продажи иностранной валюты / драгоценных металлов, не являющихся сделками своп);

o  коды инструментов, по которым будет заключаться сделка своп, направленность сделки в отношении Участника клиринга, количество лотов и цену сделки своп (указываются для сделок своп).

18.6.  Участник клиринга признает и подтверждает право Клирингового центра использовать Обеспечение данного Участника клиринга для прекращения (исполнения) обязательств данного Участника клиринга по Сделкам, заключенным в ходе Дополнительных сессий.

18.7.  Дополнительная сессия первого типа в отношении Недобросовестного участника клиринга не проводится в случае, если у Недобросовестного участника клиринга отозвана (аннулирована) лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте или в случае, если в отношении Недобросовестного участника клиринга действуют иные обстоятельства, предусмотренные пунктом 22.2 Правил клиринга.

18.8.  Дополнительная сессия первого типа не проводится в отношении Расчетных кодов срочного рынка.

18.9.  В ходе Дополнительной сессии первого типа между Клиринговым центром и Недобросовестным участником клиринга могут быть заключены сделки купли-продажи иностранной валюты / драгоценных металлов, в том числе сделки своп.

18.9.1.  Сделки купли-продажи драгоценных металлов в ходе Дополнительной сессии первого типа между Клиринговым центром и Недобросовестным участником клиринга – кредитной организацией не заключаются в случае отзыва (аннулирования) у такого Недобросовестного участника клиринга лицензии Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

18.10.  Условия сделок, заключаемых между Клиринговым центром и Недобросовестным участником клиринга в ходе Дополнительной сессии первого типа, формируются Клиринговым центром таким образом, чтобы заключение указанных сделок приводило к увеличению Единого лимита данного Участника клиринга.

Указанные сделки заключаются до момента исполнения Маржинального требования Участника клиринга. Указанные сделки могут заключаться только при условии, что их заключение приводит к увеличению Единого лимита Участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование.

Условия сделок, заключаемых между Клиринговым центром и Недобросовестным участником клиринга в ходе Дополнительной сессии первого типа, соответствуют условиям сделок, заключенных Клиринговым центром в соответствии с пунктом 18.27 Правил клиринга.

18.11.  В случае наличия у Участника клиринга на момент начала Дополнительной сессии второго типа непогашенной Задолженности, Участник клиринга обязан уплатить Клиринговому центру пеню, рассчитываемую по формуле:

Fine = D × 2 × S × n / 365, где

Fine – сумма пени, в российских рублях,

D – сумма Задолженности, в российских рублях,

S – ставка рефинансирования, установленная Банком России на дату расчета суммы пени,

n - количество календарных дней между датой расчета суммы пени и следующим Рабочим днем,

Сумма пени, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, не облагается НДС.

18.12.  Клиринговый центр зачитывает обязательство Участника клиринга по уплате пени, рассчитанной в соответствии с пунктом 18.11 Правил клиринга, с требованием Участника клиринга по возврату денежных средств в российских рублях, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, за исключением случаев отзыва (аннулирования) лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте в связи с банкротством Участника клиринга, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.13.  Дополнительная сессия второго типа в отношении Участника клиринга проводится при соблюдении следующих условий:

а) у Участника клиринга не отозвана (не аннулирована) лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте;

б) у Клирингового центра отсутствует информация об обстоятельствах в отношении Участника клиринга, перечисленных в пункте 10.1 Правил клиринга, при наступлении которых допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга может быть приостановлен.

18.13.1.  Дополнительная сессия второго типа в отношении Участника клиринга – кредитной организации по инструментам с драгоценными металлами не проводится в случае, если у такого Участника клиринга отозвана (аннулирована) лицензия Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

18.14.  Условия сделок своп, заключаемых между Клиринговым центром и Недобросовестным участником клиринга в ходе Дополнительной сессии второго типа в случае частичного неисполнения или неисполнения в полном объеме Недобросовестным участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле, формируются Клиринговым центром таким образом, чтобы:

·  в случае наличия у Участника клиринга неисполненного Итогового нетто-обязательства в иностранной валюте / драгоценном металле, по первой части сделки своп, заключенной в ходе Дополнительной сессии второго типа, у Участника клиринга возникли требования в соответствующей иностранной валюте / драгоценном металле, противоположные указанному неисполненному Итоговому нетто-обязательству Участника клиринга в иностранной валюте / драгоценном металле в объеме, равном минимальной сумме, кратной установленному Правилами торгов для Дополнительной сессии лоту инструмента, превышающей указанное неисполненное Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в иностранной валюте / драгоценном металле;

·  в случае наличия у Участника клиринга неисполненного Итогового нетто-обязательства в российских рублях, по первой части сделки своп, заключенной в ходе Дополнительной сессии второго типа, у Участника клиринга возникли требования в российских рублях, противоположные указанному неисполненному Итоговому нетто-обязательству Участника клиринга в российских рублях, и обязательства в иностранной валюте / драгоценном металле в объеме, равном максимальной сумме, кратной установленному Правилами торгов для Дополнительной сессии лоту инструмента и не превышающей суммы Итогового нетто-требования в иностранной валюте / драгоценном металле, соответствующего неисполненному Участником клиринга Итоговому нетто-обязательству в российских рублях, и размера Обеспечения Участника клиринга в соответствующей иностранной валюте / драгоценном металле.

Условия сделок своп, заключаемых между Клиринговым центром и Недобросовестным участником клиринга в ходе Дополнительной сессии второго типа в случае наличия у Участника клиринга Задолженности или Задолженности по денежным обязательствам, возникшей в соответствии с Правилами клиринга на срочном рынке, формируются Клиринговым центром таким образом, чтобы по первой части сделки своп у Участника клиринга возникли требования, противоположные соответствующей Задолженности в объеме, равном максимальной сумме, кратной установленному Правилами торгов для Дополнительной сессии лоту инструмента и не превышающей размера Обеспечения Участника клиринга в иностранной валюте, являющейся валютой лота для Сделок с частичным обеспечением / размера Обеспечения Участника клиринга в драгоценном металле.

18.15.  При необходимости проведения Дополнительной сессии второго типа в отношении Добросовестных участников клиринга в соответствии с пунктом 18.28 Правил клиринга, условия сделок своп, заключаемых между Клиринговым центром и Добросовестным участником клиринга в ходе Дополнительной сессии второго типа в случае частичного неисполнения или неисполнения в полном объеме Клиринговым центром Итоговых нетто-требований Участника клиринга в иностранной валюте / драгоценном металле, формируются Клиринговым центром таким образом, чтобы:

·  по первой части сделки своп, заключенной в ходе Дополнительной сессии второго типа, у Участника клиринга возникли обязательства в соответствующей иностранной валюте / соответствующем драгоценном металле, противоположные указанному неисполненному Итоговому нетто-требованию Участника клиринга в иностранной валюте / драгоценном металле в объеме, равном максимальной сумме, кратной установленному Правилами торгов для Дополнительной сессии лоту инструмента, и не превышающей указанное неисполненное Итоговое нетто-требование Участника клиринга в иностранной валюте / драгоценном металле.

18.16.  Базовый курс сделки своп, заключаемой в ходе Дополнительной сессии второго типа, устанавливается равным Центральному курсу, определенному в 19:00 по московскому времени текущего Рабочего дня.

Цена сделки своп рассчитывается по следующей формуле:

Swap_Price = K× Rc_RUB_VAL × S × n / 365, где

Swap_Price – цена сделки своп,

К – коэффициент, равный 1, в случае если направленность сделки в отношении Недобросовестного участника клиринга - «продажа», а в отношении Добросовестного участника клиринга – «покупка», или равный -1, в случае если направленность сделки в отношении Недобросовестного участника клиринга - «покупка», а в отношении Добросовестного участника клиринга - «продажа»,

Rc_RUB_VAL – Центральный курс сделок по покупке и продаже валюты / драгоценного металла VAL за российские рубли, рассчитанный в 19:00 по московскому времени текущего Рабочего дня,

VAL – валюта лота сделки своп (иностранная валюта, являющаяся валютой лота для Сделок с частичным обеспечением) или драгоценный металл,

S – ставка, установленная Клиринговым центром в соответствии с Методикой определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов; ставка может быть разной для разных валют лота сделки своп / драгоценных металлов,

n – количество календарных дней между датой исполнения первой и второй части сделки своп.

18.17.  В случае невозможности исполнения Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле вследствие непреодолимой силы или сбоя в платежной системе Банка России, в ходе Дополнительной сессии второго типа Клиринговым центром с Участником клиринга заключаются сделки своп с Ценой сделки своп, равной нулю.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:

·  военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения;

·  изменения законодательных или иных актов государственных органов Российской Федерации, решений законодательных и исполнительных органов власти;

·  пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные повреждения занимаемых Участником клиринга помещений;

·  любые иные обстоятельства, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников Участника клиринга.

О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых исполнение Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле невозможно, Участник клиринга обязан уведомить Клиринговый центр любыми доступными средствами связи до установленного времени проведения Дополнительной сессии второго типа.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9