Når vi arbejder med forstærkende læring i MATLAB, er en af de første opgaver at skabe et brugerdefineret miljø, som vores agent kan træne og teste i. Dette kan gøres ved at oprette en tilpasset Simulink-model, der indeholder en række blokke, som definerer systemets dynamik og feedback til agenten. I dette afsnit beskrives, hvordan man opretter en sådan brugerdefineret Simulink-miljø ved hjælp af en traditionel lukket kreds kontrolsystemmodel og derefter tilpasser den til et miljø, der kan bruges i forstærkende læring.

Den første opgave i at bygge et Simulink-miljø er at definere systemets dynamik og de input-output relationer, som agenten skal arbejde med. Når man bygger et Simulink-miljø til forstærkende læring, skal man inkludere blokke, der genererer observationer, beregner belønninger og definerer en stopbetingelse for simuleringen. Det er også vigtigt at inkludere en blok, der simulerer agentens handlinger i miljøet, hvilket ofte gøres ved at erstatte en feedforward-controller med en RL-agentblok.

For at oprette et sådant miljø, skal du først bygge en traditionel lukket kreds kontrolmodel. Dette kan være et simpelt system som en DC-motor med en feedback-kontrol. Når denne model er oprettet, kan du derefter udskifte den eksisterende controller med en RL-agent, der kan lære at justere motorens hastighed baseret på observationer og belønninger.

Når du bygger Simulink-modellen, skal du følge en række operationer:

  1. Byg en traditionel lukket kreds kontrolmodel med Simulink-blokke. Dette indebærer at oprette et system, hvor input, controller, plante og feedbackkanal er defineret.

  2. Fjern feedforward-controlleren og erstat den med en RL-agentblok.

  3. Byg blokke til at generere observationer, beregne belønninger og definere stopbetingelser for simuleringen.

  4. Tilslut de relevante blokke til RL-agenten og plante, hvilket kan være i både den kontinuerlige eller diskrete domæne.

  5. Implementer MATLAB-kode for at konfigurere og initialisere blokke, så Simulink-miljøet kan bruges af Reinforcement Learning Designer til træning og simulering.

Når man arbejder med forstærkende læring i Simulink, er det vigtigt at forstå, hvordan de forskellige systemkomponenter fungerer sammen. For eksempel skal observationerne, som agenten får, omfatte både belønning og tilstand, så agenten kan træffe informerede beslutninger. Belønningsfunktionen spiller en central rolle, da den styrer, hvordan agentens handlinger vurderes, og hvilken feedback der gives.

Et af de mest kritiske elementer i denne proces er at definere, hvordan agenten interagerer med miljøet. I den oprindelige Simulink-model kan man have en simpel controller, der styrer systemet. Når man skifter til en RL-agent, skal denne agent være i stand til at lære af miljøet og justere sine handlinger baseret på de observationer, den modtager. Det betyder, at agenten skal være i stand til at navigere gennem de forskellige tilstande og vælge handlinger, der maksimerer den samlede belønning.

En anden vigtig komponent er stopkriteriet. Dette definerer, hvornår et træningsforløb afsluttes, hvilket ofte sker, når en episode er fuldført. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at justere dette kriterium afhængigt af kompleksiteten i problemet og træningens varighed.

Når du opretter en brugerdefineret Simulink-miljømodel, skal du være opmærksom på detaljer som modelens stabilitet, valget af agent og algoritme samt hvordan du opsætter de relevante input-output forhold. I den forbindelse er det vigtigt at forstå, at valget af agent og belønningsstruktur i høj grad vil påvirke agentens læringsproces og de resultater, du opnår i slutningen af træningen.

I det næste afsnit vil vi diskutere, hvordan du kan bruge dette brugerdefinerede miljø til at træne en agent ved hjælp af forstærkende læring. Detaljerne omkring agentoprettelse, valg af algoritme og træning af agenten vil blive gennemgået, så du kan forstå, hvordan du bedst udnytter de værktøjer, MATLAB tilbyder, til at udvikle effektive forstærkende læringssystemer.

Endtext

Hvordan anvender man lineær regression og beslutningstræer i datamodellering?

Lineær regression er en grundlæggende statistisk metode, der bruges til at modellere forholdet mellem én afhængig variabel og én eller flere uafhængige variabler. Det er et vigtigt værktøj inden for dataanalyse og maskinlæring, og det kan bruges til at forstå, hvordan forskellige faktorer påvirker en bestemt respons. I dette afsnit vil vi undersøge, hvordan man kan implementere lineær regression i MATLAB ved hjælp af både simple og multiple lineære modeller, samt hvordan beslutningstræer kan bruges til at træffe beslutninger baseret på regression.

Ved at bruge MATLABs regressionsfunktion kan man udføre en multivariat lineær regression, hvor man forsøger at finde den bedste lineære sammenhæng mellem flere uafhængige variabler og en afhængig variabel. For at implementere en simpel multiple lineær regression bruger vi den tilhørende funktion regress(), som tager et sæt uafhængige variabler og en afhængig variabel og returnerer regressionskoefficienterne. Når vi arbejder med en dataset som MFire_Database.mat, kan vi vælge variabler som DC (dagens temperatur) og BUI (brændbarhed) som de uafhængige variabler og FWI (Fire Weather Index) som den afhængige variabel. Efter at have defineret de nødvendige input, kan vi bruge MATLABs funktioner som scatter3() og mesh() til at visualisere regressionsmodellen i en 3D-plot, hvilket giver os en mere intuitiv forståelse af, hvordan de forskellige input påvirker output.

I eksemplet i figuren kan vi se, hvordan de tre variabler (DC, BUI og FWI) bliver visualiseret i et tredimensionelt rum, hvor forholdet mellem input og output bliver klart og forståeligt. Dette er nyttigt, fordi det ikke kun giver os de numeriske koefficienter fra regressionsmodellen, men også hjælper os med at visualisere, hvordan ændringer i de uafhængige variabler påvirker den afhængige variabel.

Når vi ser på det resulterende lineære forhold, kan vi også få statistiske mål, såsom R² og p-værdier, der fortæller os, hvor godt vores model passer til dataene. For eksempel vil en R²-værdi på 0,4845 indikere, at modellen kun forklarer en del af variationen i outputvariablen. P-værdien er mindre end 0,05, hvilket indikerer, at forholdet mellem input og output er statistisk signifikant.

Selvom regressionsmodellen giver nyttige informationer om lineære forhold, er der også situationer, hvor vi har brug for at anvende mere avancerede metoder som beslutningstræer. Et beslutningstræ er en hierarkisk model, der hjælper med at træffe beslutninger baseret på data. Modellen repræsenterer beslutninger og deres konsekvenser, og kan bruges til at analysere både kategoriske og numeriske data.

Der er to hovedtyper af beslutningstræer: regressions- og klassifikationstræer. I regressionstræer bruges træet til at forudsige et kontinuerligt resultat, som f.eks. prisen på en bolig, mens klassifikationstræer bruges til at forudsige en kategorisk værdi, som f.eks. om et produkt tilhører en bestemt kategori. I dette afsnit fokuserer vi på regressionstræer, som anvendes, når det forudsagte resultat er et numerisk mål.

Et klassisk eksempel på et regressionstræ kan være vurderingen af bilers kvalitet baseret på specifikationer som antallet af cylindre og acceleration. Dette træ anvender de valgte inputvariabler (som antal cylindre og acceleration) til at bestemme et resultat, der kan være en numerisk vurdering af bilens kvalitet. I beslutningstræet repræsenterer hvert knudepunkt en beslutning eller en test, og hver gren repræsenterer en konsekvens baseret på den givne beslutning.

Det er vigtigt at forstå, at beslutningstræer har flere fordele i forhold til traditionelle lineære modeller, især når dataene har komplekse ikke-lineære relationer. Træer kan f.eks. håndtere datastøj bedre, da de deler dataene op i mindre grupper, der er mere ensartede. Dog er beslutningstræer også tilbøjelige til overfitting, hvilket betyder, at de kan blive meget specifikke for træningsdataene og ikke generalisere godt til nye data. Derfor er det vigtigt at justere træets dybde og andre parametre for at finde den rette balance mellem præcision og generalisering.

Når man anvender regressionsmetoder og beslutningstræer, skal man ikke kun fokusere på de matematiske resultater, men også på de underliggende antagelser og begrænsninger. For eksempel forudsætter lineær regression, at forholdet mellem variablerne er lineært, hvilket ikke altid er tilfældet i virkelige data. Beslutningstræer kan håndtere mere komplekse forhold, men kræver nøje justering for at undgå overfitting. Derfor er det vigtigt at forstå både de matematiske grundlag og de praktiske implikationer af de anvendte modeller for at kunne træffe de bedst mulige beslutninger baseret på data.

Hvordan anvender man ikke-lineær regression i MATLAB til at modellere virkelige data?

I mange tilfælde, hvor data ikke følger en simpel lineær tendens, er anvendelsen af ikke-lineære regressionsmodeller afgørende. MATLAB tilbyder med sit Curve Fitter App et kraftfuldt og brugervenligt miljø til at implementere sådanne modeller, som kan tilpasses komplekse sammenhænge i data. Curve Fitter App understøtter en række modeller, herunder polynomielle, eksponentielle, logaritmiske, Fourier-, Gauss- og rationelle modeller. Disse modeller anvendes ofte i kombination med parametrisk fitting, hvor målet er at estimere modelkoefficienter baseret på observerede data, som antages at indeholde både en deterministisk og en stokastisk komponent.

Den deterministiske komponent afspejler den systematiske struktur i data og modelleres gennem en valgt matematisk funktion, mens den stokastiske komponent betegner variationer i data, som ikke kan forklares direkte – typisk som følge af måleusikkerhed, naturlige udsving eller ukendte faktorer. Dette adskiller sig fra rent empirisk kurvetilpasning ved at indeholde en underliggende antagelse om den fysiske eller teoretiske betydning af modelparametrene.

Et klassisk eksempel på dette er spændingsudladning i et RC-kredsløb, hvor spændingen over kondensatoren falder eksponentielt over tid. I dette tilfælde anvendes modellen y(t)=y0et/τy(t) = y_0 e^{ -t/\tau}, hvor y0y_0 er startspændingen og τ\tau er tidskonstanten (produktet af modstand og kapacitans). Dataen indeholder uundgåeligt fejl, hvilket betyder, at de estimerede værdier af y0y_0 og τ\tau kun kan bestemmes med en vis usikkerhed. Det bliver derfor vigtigt at vurdere, om denne usikkerhed er acceptabel – ellers må man reducere den ved at forbedre målemetoder eller indsamle mere data.

Curve Fitter App tillader ikke alene visualisering af tilpasninger og modelvalg, men også vurdering af modellens egnethed gennem statistikker som konfidensintervaller, residualanalyse og godhed-af-fit. En af de væsentlige funktioner i appen er muligheden for automatisk at generere MATLAB-kode ud fra en session, hvilket sikrer reproducerbarhed og gør det muligt at anvende modellen i andre scripts eller integrere den i større analyser.

Polynomielle modeller er blandt de mest anvendte, især når en empirisk model er tilstrækkelig. En n-te grads polynomiel model udtrykkes som y=p1xn+p2xn1++pn+1y = p_1x^n + p_2x^{n-1} + \ldots + p_{n+1}, hvor koefficienterne pip_i estimeres ud fra data. Disse modeller kan være fleksible, men de bør bruges med forsigtighed, da højere grader ofte fører til ustabilitet og dårlig generalisering uden for det observerede datainterval. For at afhjælpe numeriske problemer ved høje grader bør data normaliseres, hvilket kan gøres direkte i appen ved at vælge "Center and scale".

Eksponentielle modeller er ideelle, når ændringsraten i en variabel er proportional med dens aktuelle værdi – for eksempel ved radioaktivt henfald. En énsidet eksponentiel model har formen y=aebxy = ae^{bx}, hvor aa og bb bestemmer henholdsvis startniveau og væksthastighed eller henfald. Hvis to samtidige processer er til stede, anvendes en tosidet model y=aebx+cedxy = ae^{bx} + ce^{dx}. Fortolkningen af koefficienterne i disse modeller afhænger af anvendelseskonteksten, men deres

Hvordan Evaluere Nonlineære Modeller og K-Nearest Neighbor Regression

Når man arbejder med ikke-lineær regressionsanalyse, som det ses i de tidligere eksempler, er det nødvendigt at forstå den bagvedliggende teori og de praktiske implementeringer, som gør det muligt at tilpasse modellerne til virkelige data. Modelfitting er kun en del af processen; en vigtig del af at validere modellens effektivitet ligger i evalueringen af de opnåede resultater med nye data. Dette kan opnås ved at implementere forskellige funktioner og teknikker, som vi nu vil dykke nærmere ned i.

I en typisk opsætning for nonlinear regression, som når man arbejder med en motorstyring, skal vi først have de nødvendige initialværdier for de estimerede parametre. Det er essentielt at give disse værdier for korrekt at kunne gennemføre en regressionsanalyse. Her anvendes den metode, der kaldes nlinfit(), som benytter de estimerede initialværdier sammen med den model, der skal tilpasses. Den genererede model kan derefter evalueres og visualiseres, hvilket giver værdifuld indsigt i, hvordan modellen præsterer under forskellige forhold.

Når først modellen er blevet oprettet, og vi har beregnet de estimerede parametre, kan man benytte fitnlm() funktionen, som anvendes til at implementere en Gaussian model, der vil blive testet for at sammenligne resultaterne. Ved at køre disse modeller, som beskrevet i de tilhørende figurer, kan vi se de tilpassede kurver og sammenligne dem med de oprindelige data for at evaluere modellens nøjagtighed.

Når en model er blevet trænet og justeret, kan en vigtig efterfølgende opgave være at evaluere modellens præstation med nye data, hvilket vi gør ved at anvende den funktion feval(), som evaluerer modellen baseret på nye inputdata. Denne funktion gør det muligt at sammenligne den oprindelige model med en ny, justeret version, hvilket hjælper med at identificere, hvor godt modellen kan generalisere til nye data, som den ikke har set tidligere.

For eksempel kan vi benytte en simpel motor dataset, som illustrerer, hvordan inputspænding og motorens hastighed relaterer sig til hinanden. Ved at anvende regressionsmetoder som nlinfit() kan vi justere modellerne for at passe disse relationer, mens vi undervejs evaluerer effektiviteten af tilpasningen ved at sammenligne den originale model med en ny estimeret model baseret på en ny datasæt.

En vigtig praksis i denne kontekst er at skabe nye inputvektorer og evaluere outputdata ved hjælp af den tilpassede model. Det er også afgørende at forstå den visuelle præsentation af dataene, hvilket gøres ved at plotte både de oprindelige og de tilpassede modeller i en graf. Denne grafiske repræsentation giver en klar indikation af, hvor tæt den tilpassede model er på de faktiske data, hvilket gør det lettere at spotte eventuelle afvigelser eller unøjagtigheder.

Når vi taler om den næste fase i regressionsanalyser, kommer vi til K-Nearest Neighbors (KNN)-algoritmen, som kan anvendes både til klassifikation og regression. KNN-regression fungerer ved at finde de K nærmeste naboer i træningsdatasættet og derefter bruge disse naboers målte værdier til at forudsige en værdi for en ny input. KNN er en ikke-parametrisk metode, hvilket betyder, at den ikke antager en bestemt form for forhold mellem input og output, hvilket gør den særligt nyttig, når der ikke er nogen simpel matematisk funktion, der kan beskrive dataene.

For at finde de nærmeste naboer i et KNN-regressionssammenhæng beregner algoritmen afstanden mellem et givet punkt og alle andre punkter i datasættet. Den mest anvendte afstandsmetrik i KNN er den euklidiske afstand, selvom der også kan anvendes Manhattan-afstand eller Minkowski-afstand, afhængig af det specifikke problem og datasættets egenskaber.

Efter at have beregnet afstanden vælger KNN algoritmen de K nærmeste naboer og benytter deres målte værdier til at beregne en gennemsnitsværdi, som bruges som den forudsagte værdi for det nye input. Dette skaber en meget intuitiv og simpel metode til at estimere værdier, som især er nyttig i situationer, hvor man har et stort datasæt, og hvor dataene ikke nødvendigvis følger et klart lineært eller polynomielt mønster.

Det er vigtigt at vælge en passende værdi for K, da både for små og for store K-værdier kan føre til overfitting eller underfitting af modellen. En god praksis er at eksperimentere med forskellige værdier af K og vælge den, der giver den bedste præstation på valideringsdatasættet.

Endelig er det afgørende at forstå, at KNN, som alle ikke-parametriske metoder, kan være følsom over for støj i dataene. Hvis datasættet indeholder mange outliers eller forkerte data, kan dette forvride KNN's præstation, da algoritmen simpelthen benytter de nærmeste naboer uden at tage højde for dataenes generelle mønster.

Hvordan bruger man metoden "Error-Correcting Output Codes" (ECOC) til multiklasseklassifikation?

I klassifikation anvendes forskellige teknikker til at håndtere opgaver, hvor en datasæt indeholder flere klasser. En af de mest effektive metoder til at forenkle multiklasseklassifikation er brugen af Error-Correcting Output Codes (ECOC), som muliggør transformation af et multiklasseproblem til flere binære klassifikationsproblemer. Dette gør det muligt at bruge eksisterende binære klassifikationsalgoritmer til at håndtere problemer med mere end to klasser. ECOC-metoden er specielt nyttig, når der er behov for at forbedre præcisionen og reducere fejl i klassifikationen.

I dette kapitel præsenteres en detaljeret forklaring på, hvordan metoden ECOC anvendes til at transformere multiklasseklassifikation til en række binære klassifikationsproblemer ved hjælp af teknikken "One-vs-Rest" (OvR). Desuden vises, hvordan man implementerer processen med at oprette en fejlkorrektionskode-tabel, som er grundlaget for at træne modellerne, og hvordan man anvender dem til at forudsige klasser i et dataset.

For at begynde at anvende ECOC, skal vi først forstå, hvordan de forskellige outputklasser i et multiklasseproblem kan opdeles i binære opgaver. I eksemplet med et diabetes-dataset kan de tre klasser: Diabetes (Y), Ingen Diabetes (N) og Forudsigelse af Diabetes (P) omdannes til binære klassifikationssæt.

Med OvR-metoden kan vi opdele de tre klasser i følgende binære opgaver:

  1. Binær klassifikation 1: Y vs [N, P] → 1 vs [0, 0]

  2. Binær klassifikation 2: N vs [Y, P] → 1 vs [0, 0]

  3. Binær klassifikation 3: P vs [Y, N] → 1 vs [0, 0]

På den anden side giver OvO-metoden (One-vs-One) mulighed for at skabe de følgende binære opgaver:

  1. Binær klassifikation 1: Y vs N

  2. Binær klassifikation 2: Y vs P

  3. Binær klassifikation 3: N vs P

Mens OvR-metoden er enklere og dermed oftere anvendes, vil vi her fokusere på denne metode for at forklare, hvordan man transformerer et multiklasse-datasæt til en række binære klassifikationsopgaver.

Når træningsprocessen begynder, svarer hver række i den binære matrix til en bestemt klasse, og hver kolonne svarer til en binær classifier eller lærer. I en ternær kodningsdesign indeholder hver kolonne et binært kodebit for at adskille de tre klasser. For hver specifik klasse, vil et '1' i en bestemt række i en kolonne markere, at denne observation tilhører den positive klasse, mens et '0' markerer den negative klasse.

For eksempel, i diabetes-datasættet kan variabler som alder, Urea, Cr, HbA1c og så videre opdeles i grupper for de forskellige klasser (Y, N og P). Ved at anvende den forenklede metode til kodning kan vi skabe en fejlkorrigerende outputkode-tabel, som er af stor betydning i træningsfasen.

Problemet med denne tilgang er imidlertid, at antallet af classifieres kan blive meget stort. For hver inputvariabel kræves én binær classifier, og med 10 funktioner (f.eks. alder, Urea, Cr, osv.) skal vi træne 10 binære classifiers. Selvom denne tilgang kan virke tung i første omgang, tilbyder den en fleksibel metode til at håndtere multiklasseklassifikation.

Når træningen er færdig, kan en forudsigelse for nye eksempler laves ved at anvende hver classifier til at lave en forudsigelse for inputtet og oprette en binær streng. Denne binære streng sammenlignes derefter med hver klasses kodede binære streng, og den klasse, der har den mindste Hamming-afstand til inputstrengen, vælges som resultat.

Hamming-afstand bruges til at måle forskellen mellem to binære strenge, og den klasse, der har den mindste afstand, bliver den forudsigte klasse. For eksempel, når man sammenligner en ny prøve, f.eks. SY, med de kodede strenge for Y, N og P, kan man beregne Hamming-afstanden mellem disse strenge. Den klasse, hvor afstanden er mindst, bliver den forudsigte klasse.

I eksemplet med diabetes-datasættet kan vi se følgende:

  • SY [1 0 0 1 1 1 1 0 0 1] → Y [1 0 0 1 0 0 0 0 0 1] → Hamming-afstand: 3

  • SY [1 0 0 1 1 1 1 0 0 1] → N [1 1 1 1 1 0 0 0 1 0] → Hamming-afstand: 6

  • SY [1 0 0 1 1 1 1 0 0 1] → P [0 0 1 0 0 1 0 1 0 0] → Hamming-afstand: 7

Da Hamming-afstanden til Y er mindst (3), vil forudsigelsen være Y. På samme måde kan man forudsige N eller P afhængig af afstanden.

Denne metode til at opdele et multiklasseproblem i flere binære problemer er yderst effektiv, da den gør det muligt at bruge standard binære klassifikatorer som Support Vector Machines (SVM) til at håndtere komplekse multiklasseopgaver. Ved at anvende ECOC kan man effektivt anvende eksisterende klassifikationsalgoritmer på nye problemstillinger, hvilket gør denne metode både praktisk og kraftfuld.

For at afslutte en ECOC-baseret klassifikation skal man vælge en passende klassifikationsalgoritme, f.eks. SVM, som er den default-algoritme i mange tilfælde. Funktionen fitcecoc() kan bruges til at træne en klassifikationsmodel, og forskellige konstruktorer kan anvendes afhængigt af datakilden og ønsket output. Ved at bruge fitcecoc() kan man træne en model til at klassificere data i flere klasser, og denne model kan derefter anvendes til at forudsige nye data.

Denne teknik kan anvendes på mange praktiske problemer, hvor man står over for flere klasser og ønsker at forbedre præcisionen og reducere fejl i klassifikationen.