30.Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как ее можно оценить количественно?
31.Свойства коэффициента автокорреляции. Автокорреляция элементов системы. Примеры.
32.Запишите аддитивную и мультипликативную модели временного ряда. Особенности построения моделей.
33.Назовите возможные способы построения систем уравнений? Чем они отличаются друг от друга?
34.Как связаны между собой структурная и приведенная формы модели?
35.В чем состоят проблемы идентификации модели и какие условия идентификации (необходимое и достаточное) вы знаете?
36.Раскройте суть косвенного метода наименьших квадратов.
37.В каких случаях используются двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов?
38.Назовите основные направления практического использования систем эконометрических уравнений.
39.Применение систем эконометрических уравнений.
6. ЛИТЕРАТУРА
Основная:
1.Кремер : учебник / , ; под ред. . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-311 с.
2.Елисеева : учебник / под ред. . - М.: Финансы и статистика, 2004.-344 с.
Дополнительная:
1 Просветов : задачи и решения. Учебно-методическое пособие / . – 3-е изд., доп. – М.: РДЛ, 2006. – 159 с.
2 Герасимов : основные элементы: учебное пособие / , , . – Воронеж: ВЭПИ, 2001. – 82 с.
3 Айвазян статистика и основы эконометрики: учебник для ВУЗов в 2-х томах / , . Т. 2 – 2-е изд., испр. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.
4Елисеева по эконометрике: учебное пособие / под ред. . - М.: Финансы и статистика, 2004.-344 с.
5. Высшая математика для экономистов: учебник / под ред. . – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 479 с.
6Бородич .-Минск.:Новое знание, 2001.
7Мхитарян стоимости квартиры на рынке вторичного жилья (на примере г. г. Москвы и Коврова): учеб. пособие по курсу «Эконометрика» / , , . – М.: МЭСИ, 2002 с.
8Замков методы в макроэкономическом анализе: Курс лекций. - М.:ГУ-ВШЭ, 2001.
9Фомин и модели линейного программирования коммерческой деятельности: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000.
10Шелобаев методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
11Трояновский моделирование в менеджменте: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: РДЛ, 2000.
12Костров информационного менеджмента: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001.
13Конюховский методы исследования операций в экономике: Учеб. пособ. - СПб.: Питер, 2000.
14Козырев технологии в экономике и управлении: Учебник. - 2-е изд. - СПб.: Изд-во , 2001.
15Замков 0.0. Математические методы в экономике: Учебник. - М.: МГУ им. Ломоносова, Изд-во "ДИС", 2004
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
7.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Дисциплину рекомендуется изучать путем систематической практической проработки учебного материала лекций и практической работы в компьютерных классах во время самостоятельной работы, а также путём изучения основной и дополнительной рекомендуемой литературы, руководств и методических указаний к выполнению практических и лабораторных занятий. Самостоятельные занятия необходимы как решающее средство дополнительного получения знаний, закрепления умений и навыков, формирования личности обучающегося.
Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, в том числе с использованием автоматизированных обучающих курсов и систем, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. Обязательным компонентом самостоятельной работы студентов является внеаудиторный практикум по дисциплине.
Самостоятельная работа может проводиться под руководством преподавателя в часы, определенные расписанием занятий, и в объеме не более 5 процентов от бюджета учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, выполнение расчетно-графических, вычислительных работ, моделирования и других творческих заданий в соответствии с учебной программой. Основная цель данного вида занятий состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом.
Методика проведения занятий может быть разнообразной. Так, например, преподаватель может предложить изучить учебный материал и составить конспект по теме. Роль преподавателя при этом сводится к оказанию помощи студентам в работе над литературой (в виде коротких индивидуальных консультаций). Контроль качества выполнения студентами задания может осуществляться путем проверки конспектов.
Другой формой проведения занятия может быть изучение обучаемыми учебного материала по поставленным вопросам с коротким обсуждением каждого из них. Контроль усвоения в данном случае будет более действенным.
Может использоваться и такая форма, как предоставление студентам большей части времени для изучения темы занятия и выделение в конце занятия 15 - 20 минут для контрольного опроса (устного или письменного).
Контроль может также осуществляться путем заполнения студентами в конце занятия формализованных бланков, таблиц и т. д.
В заключительной части занятия преподаватель обязан подвести итоги работы, отметить положительные и отрицательные стороны, дает оценку деятельности учебной группы, а при необходимости и каждому студенту (слушателю), выставляет в журнал оценки за ответы, высказывает свои пожелания.
7.2 Содержание самостоятельной работы студентов
Тема: Введение
План:
1)Зарождение эконометрики. Сведения из истории возникновения эконометрики.
2)Выделение эконометрики как самостоятельной науки.
3)Эконометрический метод и его особенности.
4) Измерения в эконометрике.
Литература:
1)Елисеева : Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004, с. 3-32.
2)Магнус . Начальный курс: Учеб. - М.:Дело, 2004, с. 26-30.
3) Елисеева по эконометрике: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2004, с. 3-5.
Тема: Линейная парная регрессия и корреляция
План:
1)Спецификация модели парной регрессии.
2)Влияние не учтенных в модели факторов, случайных ошибок и особенностей измерения.
3)Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
Литература:
1)Елисеева : Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004, с. 41-88.
2)Магнус . Начальный курс: Учеб. - М.:Дело, 2004, с. 26-58.
3) Елисеева по эконометрике: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2004, с. 5-29.
Тема: Отбор факторов при построении множественной регрессии
План:
1)Спецификация модели линейной множественной регрессии.
2)Отбор факторов при построении множественной регрессии.
3) Выбор формы уравнения регрессии.
4)Частные уравнения регрессии. Частная корреляция.
Литература:
1)Елисеева : Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004, с. 90-175.
2)Магнус . Начальный курс: Учеб. - М.:Дело, 2004, с. 67-163.
3) Елисеева по эконометрике: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2004, с. 49-56.
Тема: Регрессионные модели с переменной структурой
План:
1)Примеры применения фиктивных переменных для анализа зависимостей.
2) Предпосылки метода наименьших квадратов при нарушении гомоскедастичности и наличии автокорреляции ошибок.
Литература:
1)Елисеева : Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004, с. 141-175.
2)Магнус . Начальный курс: Учеб. - М.:Дело, 2004, с. 108-192.
3) Елисеева по эконометрике: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2004, с. 49-56.
Тема: Классы нелинейных регрессий
План:
1)Спецификация модели нелинейной регрессии.
2)Классы нелинейных регрессий.
3)Классические примеры нелинейных соотношений.
Литература:
1)Елисеева : Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004, с. 62-88.
2)Магнус . Начальный курс: Учеб. - М.:Дело, 2004, с. 258-260.
3) Елисеева по эконометрике: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2004, с. 5-22.
Тема: Корреляция для нелинейной регрессии
План:
1)Корреляция для нелинейной регрессии.
2)Коэффициенты эластичности для ряда математических функций.
3)Линеаризация функций.
4)Средняя ошибка аппроксимации.
Литература:
1)Елисеева : Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004, с. 62-88.
2)Магнус . Начальный курс: Учеб. - М.:Дело, 2004, с. 258-260.
3) Елисеева по эконометрике: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2004, с. 5-22.
Тема: Характеристики временных рядов
План:
1)Понятие временного ряда.
2)Моделирование тенденции временного ряда.
3)Моделирование сезонных и циклических колебаний.
4)Применение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний.
5)Модели распределенных лагов.
Литература:
1)Елисеева : Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004, с. 225-289.
2)Магнус . Начальный курс: Учеб. - М.:Дело, 2004, с. 264-350.
3) Елисеева по эконометрике: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2004, с. 137-163.
Тема: Изучение взаимосвязи по временным рядам
План:
1)Статистическая оценка взаимосвязи двух временных рядов.
2) Включение в модель регрессии фактора времени.
3) Динамические эконометрические модели.
Литература:
1)Елисеева : Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004, с. 263-335.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
