Правила клиринга «Национальный Клиринговый Центр» на валютном рынке (стр. 1 )

Администратор Торговой системы ЕТС (Администратор) -

валютная биржа, уполномоченная Банком России на выполнение специальных функций, определенных Правилами ЕТС. Администратором является Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Аналог собственноручной подписи / АСП –

реквизит электронного сообщения, направляемого с использованием Клиринговой системы, подтверждающий идентификацию направившего электронное сообщение лица, целостность и неизменность электронных сообщений за счет использования специализированных программно-технических средств и организационных мероприятий. Аналогом собственноручной подписи признается Клиринговый идентификатор, позволяющий однозначно идентифицировать Участника клиринга или Клиринговый центр, направивший электронное сообщение и достоверно установить, что электронное сообщение исходит от Участника клиринга или Клирингового центра, которому присвоен данный Клиринговый идентификатор.

Аутентификация -

процедура подтверждения принадлежности АСП Участнику клиринга / Клиринговому центру.

Банк – нерезидент Российской Федерации (Банк-нерезидент) -

юридическое лицо, являющееся резидентом государства – стороны Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества, заключенного 25 января 2006 г. В Санкт-Петербурге, Российская Федерация (далее – Международное соглашение), которое на основании специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа Стороны Международного соглашения имеет право осуществлять банковские и валютные операции, предусмотренные национальным законодательством государства учреждения Банка – нерезидента, и которое в силу Международного соглашения имеет право на проведение межбанковских конверсионных операций на территории Российской Федерации.

Биржевое свидетельство –

документ, предоставляемый Клиринговым центром Участнику клиринга по итогам Торговых сессий ЕТС или по итогам Торговых и Дополнительной сессии ЕТС, содержащий информацию об Итоговых нетто-обязательствах и/или Итоговых нетто-требованиях, обязательстве / требовании Участника клиринга по возврату Гарантийных переводов.

Гарантийный перевод -

обеспечение Участника клиринга или Клирингового центра, рассчитываемое в порядке, предусмотренном Правилами клиринга и являющееся обеспечением исполнения обязательств по Сделкам, заключенным между данным Участником клиринга и Клиринговым центром.

Гарантийный фонд -

коллективное клиринговое обеспечение, сформированное Клиринговым центром за счет взносов Участников клиринга.

Государственная корпорация -

государственная корпорация, которая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции на территории Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты.

Дата исполнения -

дата, в которую обязательства по Сделке должны быть исполнены в соответствии с условиями Сделки.

Добросовестный участник клиринга -

Участник клиринга, надлежащим образом исполнивший свои Итоговые нетто-обязательства перед Клиринговым центром.

Договор о взаимодействии -

Договор о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии, заключенный между Банком России, Администратором и Клиринговым центром.

Дополнительное обеспечение -

величина в российских рублях, на которую уменьшается Единый лимит Участника клиринга, равная возможной сумме издержек Участника клиринга при неисполнении им своих Итоговых нетто-обязательств и заключении между таким Участником клиринга и Клиринговым центром сделок своп в ходе Дополнительной сессии ЕТС второго типа.

Единый лимит -

величина, рассчитываемая Клиринговым центром в российских рублях для каждого Участника клиринга, ограничивающая риски по Сделкам с частичным обеспечением, заключаемым Клиринговым центром с Участником клиринга, для которого рассчитан Единый лимит.

Задолженность -

Задолженность по комиссиям и/или Задолженность по сделкам и/или Задолженность по гарантийным переводам.

Задолженность по гарантийным переводам -

неисполненное обязательство (неисполненная часть обязательства) Участника клиринга в российских рублях по уплате Гарантийных переводов.

Задолженность по комиссиям -

неисполненное обязательство (неисполненная часть обязательства) Участника клиринга в российских рублях по уплате комиссионных вознаграждений.

Задолженность по сделкам -

Итоговое нетто-обязательство в российских рублях, не прекращенное после проведения зачета по итогам Дополнительной сессии ЕТС второго типа в порядке, определенном Правилами клиринга.

Закон о клиринге -

Федеральный закон от 01.01.2001 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга -

денежные обязательства в соответствующей валюте Участника клиринга перед Клиринговым центром, обязательства по которым не прекращены в результате зачета в ходе клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

Итоговое нетто-требование Участника клиринга -

денежные требования в соответствующей валюте Участника клиринга к Клиринговому центру, обязательства по которым не прекращены в результате зачета в ходе клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

Клиент -

юридическое или физическое лицо, зарегистрированное Клиринговым центром в качестве клиента Участника клиринга. Клиентом может быть как клиент Участника клиринга, так и клиент клиента Участника клиринга.

Клиринговая система -

подсистема программно-технического комплекса Технического центра, представляющая собой комплекс программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, с использованием которой обеспечивается осуществление Клиринговым центром клиринга.

Клиринговый идентификатор -

условное обозначение, однозначно определяющее Участника клиринга / Клиринговый центр.

Клиринговый центр -

«Национальный Клиринговый Центр», действующий на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности и в соответствии с Законом о клиринге.

Лимит, обеспеченный средствами фонда -

величина в российских рублях, на которую увеличивается Единый лимит Участника клиринга, являющегося участником Гарантийного фонда, рассчитываемая в соответствии с Методикой лимитирования операций на валютном рынке.

Маржинальное требование -

требование Клирингового центра к Участнику клиринга об обеспечении обязательств по Сделкам, заключенным Клиринговым центром с Участником клиринга, предъявляемое в порядке и случае, определенных Правилами клиринга.

Международная организация -

юридическое лицо, учрежденное в соответствии с международным договором Российской Федерации и имеющее право осуществлять банковские операции, в том числе валютные операции, на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

Методика лимитирования операций на валютном рынке -

внутренний документ Клирингового центра, устанавливающий порядок определения Лимитов, обеспеченных средствами фонда, для Участников клиринга, являющихся участниками Гарантийного фонда, и Торговых лимитов Участников клиринга, устанавливаемых на основании решения Клирингового центра.

Методика определения риск-параметров валютного рынка -

внутренний документ Клирингового центра, устанавливающий порядок определения риск-параметров валютного рынка Биржа и параметров цены сделок своп, заключаемых в ходе Дополнительных сессий ЕТС.

Недобросовестный участник клиринга -

Участник клиринга, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои Итоговые нетто-обязательства и/или Маржинальное требование и/или имеющий Задолженность перед Клиринговым центром.

Нетто-обязательство Участника клиринга -

сумма денежных средств в соответствующей валюте, представляющая собой превышение обязательств Участника клиринга по Сделкам над его требованиями к Клиринговому центру по Сделкам в данной валюте, определяемая по каждой Дате исполнения.

Нетто-требование Участника клиринга -

сумма денежных средств в соответствующей валюте, представляющая собой превышение требований Участника клиринга по Сделкам над его обязательствами перед Клиринговым центром по Сделкам в данной валюте, определяемая по каждой Дате исполнения.

Обеспечение -

индивидуальное клиринговое обеспечение Участника клиринга в российских рублях и/или денежные средства Участника клиринга в иностранной валюте (Обеспечение Участника клиринга в иностранной валюте), которые используются для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам, исполнения обязательств Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений. Обеспечение может использоваться для исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам.

Пароль -

уникальная последовательность случайных чисел, используемая для аутентификации Участника клиринга или Клирингового центра.

Подсистема ЭДО НКЦ -

Подсистема Системы Электронного Документооборота -РТС (далее – СЭД -РТС), организатором которой является Клиринговый центр и которая используется Клиринговым центром для взаимодействия с участниками Подсистемы ЭДО НКЦ и Организатором СЭД. Подсистема ЭДО НКЦ представляет собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения Клирингового центра, Организатора СЭД и участников Подсистемы ЭДО НКЦ.

Порядок предоставления информации и отчетности -

внутренний документ Клирингового центра, устанавливающий состав, сроки и форматы предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Клиринговому центру.

Правила ЕТС -

Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии (Правила организованных торгов), утвержденные уполномоченным органом Администратора и согласованные с Банком России.

Правила клиринга -

настоящие Правила клиринга «Национальный Клиринговый Центр» на валютном рынке.

Рабочий день -

день, в том числе выходной или праздничный нерабочий день, в который Администратор проводит торги иностранными валютами на ЕТС.

Расчетная организация -

НКО .

Расчетный банк -

банк или небанковская кредитная организация, в том числе иностранная кредитная организация, в которой Клиринговым центром открыт корреспондентский счет для учета Обеспечения Участников клиринга в иностранной валюте.

Расчетный день -

день, который одновременно является Рабочим днем, а также рабочим днем в стране-эмитенте иностранной валюты и днем, включая выходной и праздничный нерабочий день по законодательству Российской Федерации, в который Расчетная организация осуществляет расчеты.

Сайт Клирингового центра -

сайт в сети Интернет по адресу www. *****, на котором осуществляется раскрытие информации Клиринговым центром.

Сделка -

сделка по покупке и продаже иностранной валюты, в том числе сделка своп, заключенная на ЕТС.

Сделка с полным обеспечением -

сделка по покупке и продаже иностранной валюты, заключенная на ЕТС, условием заключения которой является наличие Обеспечения Участника клиринга в размере, необходимом для исполнения обязательств по Сделке в полном объеме.

Сделка с частичным обеспечением -

сделка по покупке и продаже иностранной валюты, в том числе сделка своп, заключенная на ЕТС, условием заключения которой является достаточность Единого лимита Участника клиринга.

Система «Клиент-КлирингБанк» -

автоматизированная система дистанционного банковского и клирингового обслуживания, предназначенная для осуществления электронного документооборота между Участниками клиринга и Клиринговым центром.

Счет для возврата денежных средств -

зарегистрированный в Клиринговом центре счет в соответствующей валюте, открытый в банке на территории Российской Федерации или в банке за пределами территории Российской Федерации, и предназначенный для перечисления на него денежных средств с целью исполнения обязательств Клирингового центра по возврату денежных средств Участнику клиринга.

Технический центр -

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», обеспечивающее Участникам клиринга технический доступ к Клиринговой системе на основании соответствующего договора.

Торговый лимит -

величина (в российских рублях), ограничивающая сумму денежных средств Участника клиринга, учитываемых при расчете Единого лимита Участника клиринга; устанавливается на основании запроса Участника клиринга или на основании решения Клирингового центра в случаях и порядке, определенных Правилами клиринга.

Уполномоченный участник торгов ЕТС -

Участник клиринга, предоставляющий Клиринговому центру денежные средства путем заключения сделок своп в ходе Дополнительной сессии ЕТС второго типа на условиях, определенных в соответствии с Правилами клиринга, с целью исполнения Клиринговым центром своих обязательств по Сделкам перед Добросовестными участниками клиринга.

Участник клиринга -

юридическое лицо, которому Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним Договора об оказании клиринговых услуг.