13.11. Участник клиринга имеет право завершить заключение сделок с Клиринговым центром по инструментам с Датой исполнения, отличной от текущей, ранее установленного Администратором времени окончания торгов. Для реализации указанного права Участник клиринга должен предоставить Клиринговому центру Запрос на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром или Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром.
13.11.1. Запрос на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром направляется в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.
Сроки предоставления и исполнения Запросов на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром установлены Временным регламентом исполнения обязательств по сделкам, заключенным на Единой торговой сессии, являющимся приложением № 6 к Правилам клиринга (далее – Регламент).
13.11.2. Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром направляется в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.
Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром исполняется Клиринговым центром каждый Расчетный день, начиная с первого Расчетного дня, следующего за датой предоставления указанного поручения.
Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром действует до его отмены Участником клиринга.
Отмена Постоянного поручения на завершение заключения сделок с Клиринговым центром осуществляется с использованием Клиринговой системы или путем направления Участником клиринга Клиринговому центру документа на бумажном носителе в свободной форме.
13.11.3. В установленный Регламентом момент времени, Клиринговый центр направляет Администратору уведомление о раннем завершении заключения сделок с Клиринговым центром в отношении Участников клиринга, предоставивших Клиринговому центру Запрос на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром или Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром.
13.12. В случае принятия Постановления Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней, в соответствии с которым Дата исполнения заключенных с Участниками клиринга Сделок станет выходным днем по законодательству Российской Федерации, Клиринговый центр в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия такого Постановления изменяет Даты исполнения таких заключенных Сделок на ближайший следующий Расчетный день.
При этом суммы Сделок изменяются с учетом изменения цены Сделок, рассчитанной по формуле:
RateN= RateO + Rate_delta, где
RateN – цена Сделки после изменения Даты исполнения,
RateO – цена Сделки до изменения Даты исполнения,
Rate_delta - корректировка цены сделки,
Rate_delta=SWAPCRate_dN - SWAPCRate_dO, где
Rate_delta – корректировка цены сделки,
SWAPCRate_dN – центральное значение Индикативного курса сделок своп на новую Дату исполнения Сделки (после изменения),
SWAPCRate_dO – центральное значение Индикативного курса сделок своп на первоначальную Дату исполнения Сделки (до изменения).
После изменения Даты исполнения Сделок в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, Клиринговый центр изменяет Нетто-обязательства / Нетто-требования Участников клиринга по соответствующим Датам исполнения в соответствии с измененными условиями Сделок.
Суммы рассчитанных комиссионных вознаграждений по Сделкам, Дата исполнения которых изменена, не меняются.
После изменения Дат исполнения и сумм Сделок Клиринговый центр формирует и передает Участникам клиринга Отчеты о сделках, Дата исполнения которых перенесена.
Об изменении Дат исполнения и сумм Сделок Клиринговый центр уведомляет Администратора посредством ПТК ТЦ.
РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА
Статья 14. Порядок проведения клиринговых сессий
14.1. До начала торгов в установленное Регламентом время Клиринговый центр проводит клиринговую сессию, в ходе которой Клиринговый центр:
· устанавливает риск-параметры в соответствии с Методикой определения риск-параметров валютного рынка;
· для каждого Участника клиринга рассчитывает и устанавливает новые значения Единых лимитов и Торговых лимитов Участника клиринга;
· определяет обязательства Участников клиринга и Клирингового центра по уплате Гарантийных переводов;
· формирует и передает каждому Участнику клиринга, имеющему обязательства по Сделкам, Дата исполнения которых не наступила, Отчет об обязательствах;
· формирует и передает Участникам клиринга, у которых возникли Задолженности, Отчет «Требование о погашении Задолженности»;
· определяет Участников клиринга, у которых возникли Маржинальные требования и суммы указанных Маржинальных требований: Маржинальное требование возникает у Участника клиринга, Единый лимит которого стал отрицательным; сумма Маржинального требования равна абсолютному значению текущего Единого лимита Участника клиринга;
· формирует и передает Участникам клиринга, у которых возникли Маржинальные требования, Отчет о Маржинальном требовании, содержащий информацию о его сумме.
14.2. Размер обязательства Участника клиринга и Клирингового центра по уплате Гарантийного перевода рассчитывается по обязательствам по Сделкам, Дата исполнения которых не наступила, по формуле:
COM_RUB = ∑i (∑j OBL_VALij × (Rc_RUB_VALj + SWAPСRate_VALij)+ OBL_RUBi) + RET_RUB, где
COM_RUB – размер обязательства по уплате Гарантийного перевода, рассчитанный в ходе текущей клиринговой сессии;
OBL_VALij – сумма (с учетом знака) Нетто-обязательств / Нетто-требований в иностранной валюте VALj с i-ой Датой исполнения;
OBL_RUBi - Нетто-обязательство / Нетто-требование Участника клиринга (с учетом знака) в российских рублях с i-ой Датой исполнения;
Rc_RUB_VALj – Центральный курс Сделок по покупке и продаже иностранной валюты VALj за российские рубли, рассчитанный в предыдущий Рабочий день;
SWAPСRate_VALij - центральное значение Индикативного курса сделок своп, установленного в предыдущий Рабочий день для i-ой Даты исполнения и иностранной валюты VALj за российские рубли. Для Даты исполнения в Расчетный день, следующий за текущим, значение SWAPСRate_VALi равно нулю;
VALj – иностранная валюта, являющейся валютой лота для Сделок с частичным обеспечением;
RET_RUB – размер непрекращенного обязательства по возврату Гарантийных переводов (с учетом знака), рассчитанный в предыдущий Рабочий день;
∑i – сумма по Датам исполнения;
∑j - сумма по валютам VAL.
Если значение COM_RUB отрицательное, это означает наличие обязанности Участника клиринга по уплате Гарантийного перевода Клиринговому центру в размере, равном абсолютному значению COM_RUB, если положительное – наличие требования Участника клиринга к Клиринговому центру по получению Гарантийного перевода в размере, равном значению COM_RUB.
Информация о размере обязательства Участника клиринга по уплате Гарантийного перевода указывается в Отчете об обязательствах.
14.3. Размер обязательства Участника клиринга и Клирингового центра по возврату Гарантийных переводов рассчитывается по формуле:
RET_RUBnew = RET_RUB - COM_RUB, где
RET_RUBnew – размер обязательства по возврату Гарантийных переводов (с учетом знака);
RET_RUB – размер непрекращенного обязательства по возврату Гарантийных переводов (с учетом знака), рассчитанный в предыдущий Рабочий день;
COM_RUB – размер обязательства (с учетом знака) по уплате Гарантийного перевода, рассчитанный в ходе текущей клиринговой сессии.
Если значение RET_RUBnew отрицательное, это означает наличие обязанности Участника клиринга по возврату Клиринговому центру Гарантийных переводов в размере, равном абсолютному значению RET_RUBnew, если положительное – наличие обязанности Клирингового центра по возврату Участнику клиринга Гарантийных переводов в размере, равном значению RET_RUBnew.
14.4. Если размер обязательства Участника клиринга по уплате Гарантийных переводов, определенный в ходе клиринговой сессии, отрицательный, Гарантийный перевод уплачивается Участником клиринга из Обеспечения, и на его абсолютное значение уменьшается размер Обеспечения Участника клиринга в российских рублях, если положительный, Гарантийный перевод вносится Клиринговым центром в счет Обеспечения, и на его значение увеличивается размер Обеспечения Участника клиринга в российских рублях.
14.5. Если Обеспечения Участника клиринга в российских рублях, недостаточно для исполнения обязательства Участника клиринга по уплате Гарантийных переводов в полном объеме, неисполненное обязательство (неисполненная часть обязательства) Участника клиринга по уплате Гарантийных переводов учитывается Клиринговым центром как Задолженность по гарантийным переводам Участника клиринга перед Клиринговым центром.
Указанная Задолженность по гарантийным переводам должна быть погашена Участником клиринга до установленного Регламентом времени текущего Рабочего дня.
Информация о наличии Задолженности по гарантийным переводам и ее размере передается Участнику клиринга в составе отчета «Требование о погашении Задолженности».
Отчет «Требование о погашении Задолженности» направляется Участнику клиринга в форме электронного документа в срок, установленный Регламентом.
14.6. Порядок действий Клирингового центра при неисполнении Участником клиринга Задолженности по гарантийным переводам в срок, установленный в пункте 14.5 Правил клиринга, определен в статье 18 Правил клиринга.
14.7. Проценты на сумму уплаченных и/или полученных Гарантийных переводов не начисляются и не уплачиваются.
14.8. Маржинальное требование, возникшее у Участника клиринга по итогам клиринговой сессии, должно быть исполнено Участником клиринга не позднее установленного Регламентом времени текущего Рабочего дня.
14.9. Маржинальное требование должно быть исполнено Участником клиринга путем перечисления денежных средств в валютах, являющихся валютой лота или сопряженной валютой для Сделок с частичным обеспечением, на счета Клирингового центра в порядке, определенном статьей 15 Правил клиринга.
Маржинальное требование может быть также прекращено полностью или в части в случаях:
· исполнения обязательств по Сделкам с наступившей Датой исполнения;
· заключения Сделок, приводящих к увеличению Единого лимита Участника клиринга;
· увеличения Лимита, обеспеченного средствами фонда, в результате перераспределения Участником клиринга Лимита, обеспеченного средствами фонда, между его Регистрационными и Расчетными кодами, в соответствии с подпунктами 12.5.2-12.5.4 Правил клиринга.
14.10. Маржинальное требование по Расчетному коду, возникшее у Участника клиринга, считается прекращенным в момент времени, когда Единый лимит Участника клиринга по такому Расчетному коду станет неотрицательным.
14.11. Порядок действий Клирингового центра при ненадлежащем исполнении Участником клиринга Маржинального требования определен в статье 18 Правил клиринга.
Статья 15. Порядок внесения и возврата Обеспечения
15.1. Участник клиринга обязан перечислять денежные средства в соответствующей валюте, которые предоставляются им в качестве Обеспечения, на клиринговый (корреспондентский) счет Клирингового центра по реквизитам, размещенным на сайте Клирингового центра, с обязательным указанием в назначении платежа соответствующего Расчетного кода Участника клиринга.
15.2. Клиринговый центр обязан учесть в Клиринговой системе денежные средства, перечисленные Участником клиринга, в качестве Обеспечения Участника клиринга не позднее срока, установленного Регламентом, и увеличить Единый лимит Участника клиринга с учетом перечисленной суммы денежных средств.
15.3. Денежные средства, учитываемые в качестве Обеспечения Участника клиринга, используются для расчета Единого лимита, обеспечения исполнения обязательств по Сделкам, исполнения Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте и обязательств по уплате комиссионных вознаграждений по Расчетному коду, по которому указанное Обеспечение учитывается.
15.4. Участник клиринга может перевести денежные средства, учитываемые в качестве Обеспечения, между своими Расчетными кодами, подав в Клиринговый центр Заявление о переводе денежных средств в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.
Данное заявление не принимается Клиринговым центром к исполнению, если сумма денежных средств в определенной валюте, указанная Участником клиринга в заявлении, превышает сумму денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга по Расчетному коду, с которого денежные средства должны быть списаны, или если Единый лимит Участника клиринга по Расчетному коду, с которого денежные средства, учитываемые в качестве Обеспечения Участника клиринга, должны быть списаны, в результате такого списания станет отрицательным, или отрицательный Единый лимит Участника клиринга по такому Расчетному коду в результате такого списания уменьшится.
При исполнении Заявления о переводе денежных средств, сумма денежных средств Участника клиринга в соответствующей валюте, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга по Расчетному коду, с которого списываются денежные средства, уменьшается, а по Расчетному коду, на который зачисляются денежные средства, - увеличивается на сумму переводимых денежных средств.
15.5. Обеспечение Участника клиринга в российских рублях используется в следующей очередности:
1) для уплаты пеней за наличие на момент начала Дополнительной сессии ЕТС первого типа непогашенной Задолженности по сделкам и/или Задолженности по комиссиям и/или Задолженности по гарантийным переводам;
2) для погашения Задолженности по комиссиям Участника клиринга перед Клиринговым центром;
3) для погашения Задолженности по Гарантийным переводам Участника клиринга перед Клиринговым центром;
4) для погашения Задолженности по сделкам Участника клиринга перед Клиринговым центром;
5) для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам с полным обеспечением и Сделкам с частичным обеспечением;
6) для исполнения обязательств Участника клиринга в российских рублях по Сделкам с полным обеспечением и Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения;
7) для исполнения обязательства Участника клиринга по уплате и возврату Гарантийных переводов;
8) для исполнения обязательств Участника клиринга по уплате комиссионного вознаграждения в пользу Клирингового центра;
9) для исполнения обязательств Участника клиринга по уплате комиссионного вознаграждения в пользу Администратора.
15.6. Обеспечение Участника клиринга в иностранной валюте, являющейся валютой лота или сопряженной валютой для Сделок с частичным обеспечением используется в следующей очередности:
1) для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам с частичным обеспечением;
2) для исполнения обязательств Участника клиринга в соответствующей иностранной валюте по Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения.
15.7. Обеспечение Участника клиринга в иностранной валюте, являющейся валютой лота для Сделок с полным обеспечением, используется:
1) для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга в валюте лота по Сделкам с полным обеспечением;
2) для исполнения обязательств Участника клиринга в валюте лота по Сделкам с полным обеспечением с наступившей Датой исполнения.
15.8. После перечисления Участником клиринга денежных средств на счет Клирингового центра, открытый в Расчетном банке или Расчетной организации, и учета их в качестве Обеспечения Участника клиринга, у Клирингового центра возникает обязательство вернуть денежные средства Участнику клиринга в размере, определяемом в соответствии с пунктами 15.11, 15.12 Правил клиринга.
15.9. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, осуществляется на основании Запроса о возврате денежных средств либо Постоянного поручения на возврат денежных средств в следующем порядке.
15.9.1. Запрос о возврате денежных средств направляется Участником клиринга в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа. В случае если между Участником клиринга и Клиринговым центром предусмотрен обмен сообщениями по системе S. W.I. F.T., Участник клиринга вправе направить Запрос о возврате денежных средств в форме сообщения по системе S. W.I. F.T.
Запросы о возврате денежных средств принимаются Клиринговым центром в Расчетные дни в период времени, установленный Регламентом.
При предоставлении Запроса о возврате денежных средств позднее времени, указанного в Регламенте, Клиринговый центр вправе не исполнять Запрос о возврате денежных средств.
Запрос о возврате денежных средств действует в день его предоставления.
Запрос о возврате денежных средств, полученный в сроки, установленные Регламентом, исполняется после его получения при соблюдении условия, указанного в пункте 15.11 Правил клиринга.
15.9.2. Постоянное поручение на возврат денежных средств направляется Участником клиринга в электронном виде с использованием Клиринговой системы или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.
Постоянное поручение на возврат денежных средств исполняется Клиринговым центром каждый Расчетный день, начиная с первого Расчетного дня, следующего за датой предоставления указанного поручения, после исполнения Участником клиринга Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте и обязательств по уплате комиссионных вознаграждений в сумме, определенной в соответствии с пунктом 15.12 Правил клиринга.
Постоянное поручение на возврат денежных средств действует до его отмены Участником клиринга.
Отмена Постоянного поручения на возврат денежных средств осуществляется с использованием Клиринговой системы или путем направления Участником клиринга Клиринговому центру документа на бумажном носителе в свободной форме или электронного документа.
15.10. При непредоставлении Участником клиринга Запроса о возврате денежных средств или Постоянного поручения на возврат денежных средств Обеспечение Участника клиринга будет учтено Клиринговым центром для его использования в торгах следующего торгового дня.
15.11. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств в соответствии с Запросом о возврате денежных средств осуществляется только в том случае, если Единый лимит Участника клиринга, рассчитанный без учета возвращаемой суммы денежных средств, не станет отрицательным.
15.12. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств в соответствии с Постоянным поручением на возврат денежных средств осуществляется в сумме, без учета которой Единый лимит Участника клиринга не станет отрицательным.
15.13. Для исполнения своего обязательства по возврату Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте Клиринговый центр перечисляет денежные средства в данной валюте на Счет в соответствующей валюте для возврата денежных средств, зарегистрированный в Клиринговом центре для соответствующего Расчетного кода Участника клиринга.
15.14. Обязательство Клирингового центра по возврату денежных средств Участнику клиринга считается исполненным с момента списания Расчетной организацией или Расчетным банком, в котором Клиринговым центром открыт корреспондентский счет для учета Обеспечения, денежных средств с соответствующего счета Клирингового центра.
15.15. При возврате Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте размер Обеспечения Участника клиринга в этой валюте уменьшается на сумму возвращаемых денежных средств.
15.16. Клиринговый центр вправе осуществить в любое время зачет денежных требований Участника клиринга по возврату ему денежных средств с денежными требованиями Клирингового центра к этому Участнику клиринга.
15.17. Информация об операциях с Обеспечением Участника клиринга передается Участнику клиринга в составе Отчета о движении денежных средств.
Отчет о движении денежных средств, содержащий информацию об операциях с Обеспечением, выполненных в течение предыдущего Рабочего дня, направляется Участнику клиринга в форме электронного документа в срок, установленный Регламентом.
15.18. Клиринговый центр осуществляет ежегодную сверку остатков Обеспечения Участника клиринга в соответствующих валютах путем направления соответствующего уведомления Участнику клиринга не позднее десятого рабочего дня года, следующего за отчетным годом.
Если в течение десяти рабочих дней после направления Участнику клиринга указанного уведомления, Участник клиринга не уведомит Клиринговый центр о наличии расхождений, остатки Обеспечения Участника клиринга в соответствующих валютах считаются подтвержденными.
Статья 16. Порядок внесения и возврата взноса в Гарантийный фонд
16.1. Для учета денежных средств в качестве взноса в Гарантийный фонд Участник клиринга обязан перечислить денежные средства в долларах США в сумме, не меньшей установленного Клиринговым центром размера взноса в Гарантийный фонд, на клиринговый счет Клирингового центра, открытый в Расчетной организации и предназначенный для учета коллективного клирингового обеспечения валютного рынка, с обязательным указанием в назначении платежа слова «FUNDS» и после него без пробелов Расчетного кода Участника клиринга.
Пример назначения платежа: «TRANSFER OF FUNDSХХХХХ», где ХХХХХ – Расчетный код.
В случае внесения в Гарантийный фонд денежных средств в сумме, превышающей установленный Клиринговым центром размер взноса в Гарантийный фонд, в качестве взноса в Гарантийный фонд данного Участника клиринга учитываются денежные средства в сумме, равной установленному Клиринговым центром размеру взноса в Гарантийный фонд.
Денежные средства Участника клиринга, перечисленные на счет Клирингового центра, предназначенный для учета средств Гарантийного фонда, в сумме, превышающей установленный Клиринговым центром размер взноса в Гарантийный фонд, возращаются Клиринговым центром Участнику клиринга по письменному требованию Участника клиринга.
16.2. После перечисления Участником клиринга денежных средств на счет Клирингового центра, открытый в Расчетной организации, и учета их в качестве взноса Участника клиринга в Гарантийный фонд, у Клирингового центра возникает обязательство вернуть Участнику клиринга денежные средства в размере взноса Участника клиринга в Гарантийный фонд в случаях и порядке, предусмотренных Правилами клиринга.
16.3. Возврат Участнику клиринга его взноса в Гарантийный фонд осуществляется при прекращении допуска к клиринговому обслуживанию в соответствии с пунктом 10.8 Правил клиринга.
16.4. Участник клиринга вправе предоставить Клиринговому центру Заявление о возврате взноса в Гарантийный фонд.
Заявление Участника клиринга о возврате взноса в Гарантийный фонд исполняется Клиринговым центром в случае отсутствия у Участника клиринга Задолженности и/или неисполненных обязательств по Сделкам не позднее Расчетного дня, следующего за датой получения указанного заявления.
Для исполнения Заявления Участника клиринга о возврате взноса в Гарантийный фонд, Клиринговый центр устанавливает Участнику клиринга Лимит, обеспеченный средствами фонда, равным нулю и прекращает его участие в Гарантийном фонде, после чего перечисляет денежные средства, составляющие взнос Участника клиринга в Гарантийный фонд в размере, учитываемом на дату возврата, по реквизитам, указанным в таком заявлении.
Статья 17. Порядок исполнения / прекращения обязательств по Сделкам и обязательств по возврату Гарантийных переводов
17.1. В сроки, установленные Регламентом, Клиринговый центр определяет Итоговые нетто-обязательства / Итоговые нетто-требования Участников клиринга в иностранной валюте и/или Итоговые обязательства / Итоговые требования Участников клиринга в российских рублях и включает их в клиринговый пул.
17.1.1. В случае если для какой-либо иностранной валюты, включенной в Перечень инструментов, по которым заключаются Сделки с частичным обеспечением, время окончания торгов, на которых заключаются сделки с исполнением обязательств в дату их заключения, раньше, чем время окончания всех торгов, на которых заключаются сделки с исполнением обязательств в дату их заключения, то по окончании торговой сессии по такой иностранной валюте и получения от Администратора выписки из реестра сделок по итогам указанной торговой сессии Клиринговый центр:
· зачитывает встречные однородные обязательства и требования Участника клиринга и Клирингового центра в такой иностранной валюте по Сделкам с наступившей Датой исполнения, а в части, в которой обязательства и требования не были зачтены – определяет Итоговое нетто-обязательство и/или Итоговое нетто-требование каждого Участника клиринга в такой иностранной валюте;
· формирует и передает Участникам клиринга предварительные Биржевые свидетельства.
17.1.2. Порядок исполнения / прекращения Итогового нетто-обязательства или Итогового нетто-требования, определенного в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, определен настоящим разделом Правил клиринга, сроки исполнения – Регламентом.
Необходимым условием исполнения Клиринговым центром Итогового нетто-требования Участника клиринга в иностранной валюте, определенного в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, является наличие у Участника клиринга достаточного Обеспечения.
17.2. По окончании всех торгов, на которых заключаются сделки с исполнением обязательств в дату их заключения, и получения от Администратора выписки из реестра сделок по итогам Торговых сессий ЕТС Клиринговый центр:
17.2.1. рассчитывает обязательство каждого Участника клиринга и Клирингового центра по возврату Гарантийных переводов по Сделкам с наступившей Датой исполнения по формуле:
RET_RUB = -(∑j OBL_VALj × Rc_RUB_VALj + OBL_RUB), где
RET_RUB – размер обязательства Участника клиринга и Клирингового центра по возврату Гарантийных переводов (в российских рублях);
OBL_VALj – Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование Участника клиринга (с учетом знака) в иностранной валюте VALj, рассчитанное без учета Сделок, обязательства по уплате Гарантийных переводов по которым в соответствии с Правилами клиринга не возникают;
OBL_RUB - Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование Участника клиринга (с учетом знака) в российских рублях, рассчитанное без учета Сделок, обязательства по уплате Гарантийных переводов по которым в соответствии с Правилами клиринга не возникают;
Rc_RUB_VALj – Центральный курс Сделок по покупке и продаже иностранной валюты VALj за российские рубли, рассчитанный в день Т-2, где Т – текущий Рабочий день;
VALj – иностранная валюта, являющаяся валютой лота для Сделок с частичным обеспечением;
∑j - сумма по валютам VAL.
Если значение RET_RUB отрицательное, это означает наличие обязанности Участника клиринга по возврату Клиринговому центру Гарантийных переводов в размере, равном абсолютному значению RET_RUB, если положительное – наличие обязанности Клирингового центра по возврату Участнику клиринга Гарантийных переводов в размере, равном значению RET_RUB;
17.2.2. зачитывает встречные однородные обязательства и требования Участника клиринга и Клирингового центра по Сделкам с наступившей Датой исполнения в соответствующей валюте, и обязательства / требования Участника клиринга по возврату Гарантийных переводов в российских рублях, а в части, в которой обязательства и требования не были зачтены – определяет Итоговые нетто-обязательства и/или Итоговые нетто-требования каждого Участника клиринга в каждой валюте.
17.3. Процедуры, указанные в пункте 17.2 Правил клиринга, могут быть выполнены Клиринговым центром в отношении отдельных Участников клиринга до окончания торгов, на которых заключаются сделки с исполнением обязательств в дату их заключения, в случае получения от Участника клиринга Запроса на проведение ранних расчетов или Постоянного поручения на проведение ранних расчетов.
17.3.1. Запрос на проведение ранних расчетов направляется в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе по форме, или в форме электронного документа.
Сроки предоставления и исполнения Запросов на проведение ранних расчетов установлены Регламентом.
17.3.2. Постоянное поручение на проведение ранних расчетов направляется в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.
Постоянное поручение на проведение ранних расчетов исполняется Клиринговым центром каждый Расчетный день, начиная с первого Расчетного дня, следующего за датой предоставления указанного поручения.
Постоянное поручение на проведение ранних расчетов действует до его отмены Участником клиринга.
Отмена Постоянного поручения на проведение ранних расчетов осуществляется с использованием Клиринговой системы или путем направления Участником клиринга Клиринговому центру документа на бумажном носителе в свободной форме.
17.3.3. После получения от Участника клиринга Запроса на проведение ранних расчетов или в установленный Регламентом момент времени, Клиринговый центр направляет Администратору уведомление о проведении ранних расчетов в отношении Участника клиринга, предоставившего Клиринговому центру Запрос на проведение ранних расчетов или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов соответственно.
17.4. После определения обязательств Участников клиринга, указанных в пункте 17.1 Правил клиринга, Клиринговый центр формирует и передает Участникам клиринга Клиринговые отчеты по итогам Торговых сессий ЕТС и Биржевые свидетельства по итогам Торговых сессий ЕТС.
17.5. Участник клиринга вправе до установленного Регламентом времени предоставить Клиринговому центру Заявление о переносе, которое является уведомлением об изменении по инициативе Участника клиринга Даты исполнения обязательств по всем Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения, заключенным с указанием определенного Расчетного кода и/или за счет определенного Клиента, на дату, соответствующую следующему Расчетному дню.
17.5.1. Заявление о переносе направляется Участником клиринга на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Заявление о переносе действует в день его предоставления.
При предоставлении Заявления о переносе позднее установленного Регламентом времени, Заявление о переносе не исполняется.
17.5.2. В Заявлении о переносе обязательно должен быть указан Расчетный код, по которому учитываются обязательства по Сделкам с частичным обеспечением, Дата исполнения которых изменяется, а также может быть указать код Клиента, за счет которого заключены указанные сделки.
Если код Клиента в Заявлении о переносе не указан, то изменеию подлежит Дата исполнения всех Сделок с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения, обязательства по которым учитываются по указанному в Заявлении о переносе Расчетному коду.
17.5.3. Заявление о переносе не исполняется Клиринговым центром, если:
· допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга со следующего Расчетного дня приостановлен или прекращен;
· по Расчетному коду Участника клиринга, указанному в Заявлении о переносе, в текущую дату было проведено частичное или полное исполнение обязательств по Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения;
· количество исполненных Заявлений о переносе хотя бы для одной из Сделок, Дата исполнения которой должна быть изменена на основании такого заявления, равно 5 (пяти).
17.5.4. Для исполнения Заявления о переносе Клиринговый центр исключает обязательства по Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения, обязательства по которым учитываются по указанному в Заявлении о переносе Расчетному коду, или Сделки, заключенные Участником клиринга за счет Клиента, указанного в Заявлении о переносе, из расчета Итоговых нетто-обязательств / Итоговых нетто-требований Участника клиринга в соответствующей валюте (исключает указанные обязательства из клирингового пула) и включает в расчет Нетто-обязательств / Нетто-требований в соответствующей валюте с Датой исполнения в Расчетный день, следующий за текущим.
17.5.5. За исполнение Заявления о переносе Участник клиринга обязан уплатить Клиринговому центру комиссионное вознаграждение, рассчитываемое по формуле:
Fee = (D × 2 × S × n / 365), где
Fee – сумма комиссионного возраграждения, в российских рублях,
D – нетто-обязательство по Сделкам, Дата исполнения которых изменена, в российских рублях,
S – ставка, установленная Клиринговым центром в соответствии с Методикой определения риск-параметров валютного рынка для валюты нетто-обязательства по Сделкам, Дата исполнения которых изменена,
n - количество календарных дней между датой расчета суммы комиссионного вознаграждения и следующим Рабочим днем.
Нетто-обязательство в иностранной валюте по Сделкам, Дата исполнения которых изменена, для целей расчета суммы комиссионного вознаграждения в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга, пересчитывается в российские рубли по курсу, установленному Банком России на дату расчета суммы комиссионного вознаграждения.
Комиссионное вознаграждение, рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, не облагается НДС.
Порядок взимания комиссионного вознагражения, рассчитанного в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга, определен в статье 20 Правил клиринга.
17.5.6. После исполнения Заявления о переносе Клиринговый центр формирует и передает Участнику клиринга новый Клиринговый отчет по итогам Торговых сессий ЕТС, новое Биржевое свидетельство по итогам Торговых сессий ЕТС, а также Отчет о сделках, Дата исполнения которых перенесена.
Биржевое свидетельство по итогам Торговых сессий ЕТС и Клиринговый отчет по итогам Торговых сессий ЕТС, направленные Участнику клиринга ранее, утрачивают силу с момента направления ему Клиринговым центром Биржевого свидетельства по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга.
17.6. Необходимым условием исполнения Клиринговым центром Итоговых нетто-требований Участника клиринга является исполнение Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств перед Клиринговым центром, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17.14 Правил клиринга.
17.7. Участник клиринга обязан исполнить свои Итоговые нетто-обязательства в соответствующей валюте до времени, указанного в Регламенте.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
