(тыс. руб.)

Анализ чувствительности процентного риска

До востребования и менее 1 месяца

От 1 до 6 месяцев

От 6 до 12 месяцев

Итого

(тыс. руб.)

Активы, чувствительные к изменению %% ставки

Х

Пассивы, чувствительные к изменению %% ставки

(2 027 842)

(8 809)

(1 161 532)

Х

Гэп (совокупный разрыв ликвидности)

(1

(

Х

Чистая балансовая позиция по фининструментам,
чувствительным к изменению %% ставки

(1

(

(1

Х

Коэффициент разрыва

30,80%

71,48%

50,63%

Х

Временной коэффициент

0,959

0,712

0,252

Х

Изменение процентной ставки (базисные пункты)

100

100

100

Х

Изменение чистого процентного дохода при росте процентных ставок

(134 568)

58 587

(25 157)

(101,137)

Изменение процентной ставки (базисные пункты)

(100)

(100)

(100)

 Х

Изменение чистого процентного дохода при снижении процентных ставок

(58 587)

25 157

101,137

Фондовый риск. Банк принимает фондовый риск, возникающий вследствие изменения справедливой стоимости принадлежащих Банку акций корпоративных эмитентов при изменении их рыночных котировок. В целях ограничения фондового риска Банк ограничивает перечень эмитентов, в акции которых возможны торговые вложения средств, устанавливает лимиты на совокупный объем вложений в акции, лимиты на объем вложений в акции отдельного эмитента.

Валютный риск. Валютный риск возникает вследствие изменения стоимости финансовых инструментов при неблагоприятном изменении курсов иностранных валют. Банк подвержен валютному риску вследствие наличия открытых позиций, главным образом, в долларах США и евро, относительно российского рубля.

Валютное управление Банка ежедневно консолидирует совокупную открытую валютную позицию Банка и принимает меры к сохранению размера открытой валютной позиции Банка на минимальном уровне.

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов на его финансовое положение и потоки денежных средств. Комитет по управлению рисками устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение на ежедневной основе.

Ниже представлен анализ валютного риска Банка на 31 декабря 2009 года Активы и обязательства Банка отражены в таблице по балансовой стоимости в разрезе основных валют. Валютный риск по внебалансовым позициям представляет собой разницу между контрактной суммой валютных производных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью. Валютные производные финансовые инструменты обычно используются для минимизации риска Банка в случае изменения обменных курсов.

По состоянию на 31 декабря 2009 года позиция Банка по валютам составила:

(тыс. руб.)

Рубли

$

Евро

Прочие

Итого

Активы

Денежные средства и их эквиваленты

1

4 996

2

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации

13 697

-

-

-

13 697

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

-

Средства в других банках

99 792

-

Кредиты и дебиторская задолженность

1

-

2

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

-

68

-

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

-

-

-

-

-

Основные средства

15 899

-

-

-

15 899

Прочие активы

37 522

194

37 716

Итого Активов:

1

2

4 996

5

Обязательства

Средства других банков

(34 398)

(734)

(893)

-

(36 025)

Средства клиентов

(1 672 453)

(735 531)

(200 680)

(408)

(2 609 072)

Выпущенные долговые ценные бумаги

(3 362)

-

-

-

(3 362)

Прочие заемные средства

-

(514 151)

-

-

(514 151)

Прочие обязательства

(43 229)

(2 834)

-

-

(46 063)

Отложенный налог

(55 563)

-

-

-

(55 563)

Итого обязательств:

(1 809 005)

(1 253 250)

(201 573)

(408)

3

Чистая балансовая позиция

1

4 588

2

Обязательства кредитного характера

1

1

По состоянию на 31 декабря 2008 года позиция Банка по валютам составила:

(тыс. руб.)

Рубли

$

Евро

Прочие

Итого

Активы

Денежные средства и их эквиваленты

3 069 919

-

-

-

3 

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации

3 761

-

-

-

3 761

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-

-

-

Средства в других банках

-

1 

Кредиты и дебиторская задолженность

1 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

66

-

-

-

66

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

5 046

-

-

-

5 046

Основные средства

14 176

-

-

-

14 176

Прочие активы

15 106

 -

 -

 -

15 106 

Итого Активов:

3

5 

Обязательства

Средства других банков

(35 402)

-

-

-

(35 402)

Средства клиентов

(1 992 440)

(7 287)

(1 158 915)

(9 754)

(3 168 396)

Выпущенные долговые ценные бумаги

-

(1 522)

(2 617)

-

(4 139)

Прочие заемные средства

-

-

-

(499 467)

(499 467)

Прочие обязательства

(23 946)

-

-

-

(23 946)

Отложенный налог

(36 886)

-

-

-

(36 886)

Итого обязательств:

(2 088 674)

(8 809)

(1 161 532)

(509 221)

(3 768 236)

Чистая балансовая позиция

1 

(

2 

Обязательства кредитного характера

1

Банк предоставляет кредиты и авансы клиентам в иностранной валюте. Изменение обменных курсов иностранных валют может оказывать негативное воздействие на способность заемщиков осуществить погашение кредитов, что, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения убытков по кредитам.

Ниже в таблице приведен анализ чувствительности к изменению курсов основных валют, отличных от функциональной валюты по состоянию на 31 декабря 2009 года.

(тыс. руб.)

Анализ чувствительности к изменениям валютных курсов

Воздействие
на прибыль / убыток

Воздействие
на капитал

Укрепление доллара США на 5%

64 108

64 108

Ослабление доллара США на 5%

Укрепление Евро на 5%

32 473

32 473

Ослабление Евро на 5%

Укрепление прочих валют на 5%

229

229

Ослабление прочих валют на 5%

(229)

(229)

Ниже в таблице приведен анализ чувствительности к изменению курсов основных валют, отличных от функциональной валюты по состоянию на 31 декабря 2008 года.

(тыс. руб.)

Анализ чувствительности к изменениям валютных курсов

Воздействие
на прибыль / убыток

Воздействие
на капитал

Укрепление доллара США на 5%

49 513

49 513

Ослабление доллара США на 5%

Укрепление Евро на 5%

26 918

26 918

Ослабление Евро на 5%

Укрепление прочих валют на 5%

160

160

Ослабление прочих валют на 5%

(160)

(160)

Риск ликвидности

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13