Акционерный Коммерческий Банк «АК Барс» (стр. 3 )

Кредитные риски Банка в отчетном периоде поддерживались на достаточном уровне, и при принятии решения о выдаче кредита крупному заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков учитываются лимиты кредитования с тем, чтобы предотвратить возникновение максимального кредитного риска. Так, показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) составил 17,5% по состоянию на 1 января 2013 года. Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) достиг значения 220,3%. Максимальные значения этих нормативов превышены не были.

Страновой риск

Основная деятельность Банка сосредоточена на территории Российской Федерации и Республики Татарстан. Стабильность политико-экономического положения как России в целом, так и Республики Татарстан значительно снижают влияние данного вида риска на деятельность Банка. Поддержка со стороны Правительства Республики Татарстан делает позиции Банка в данном регионе наиболее устойчивыми.

Крупнейшие филиалы Банка размещены в благополучных регионах, большинство из которых являются регионами-донорами федеральной бюджетной системы. Каких-либо серьезных социальных, политических конфликтов, способных принести материальный и иной ущерб Банку не предвидится.

Деятельность Банка ориентирована в основном на проведение активных операций с контрагентами - резидентами РФ.

БАРС» БАНК проводит активные операции с банками-нерезидентами стран, имеющими высокие инвестиционные кредитные рейтинги и входящих в группу «развитых стран». Финансовое состояние этих контрагентов и стран признано стабильным ведущими рейтинговыми агентствами.

Рыночный риск

Для управления рыночным риском в Банке принята система лимитов, ограничивающих возможные потери от неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры. Лимиты устанавливаются и корректируются с учетом совокупной Var оценки ценового риска по составляющим портфеля ценных бумаг, валютного риска и процентного риска. Система лимитов включает в себя лимиты на объемы вложений, величины открытых позиций, размер максимально допустимых убытков и пр. Возможные рыночные риски не должны превышать плановой квартальной прибыли. Осуществление расчета уровня рыночного риска осуществляется на ежемесячной основе. Расчеты также могут осуществляться в другие моменты времени, например в случае резкого изменения конъюнктуры рынка.

Фондовый риск

Управление фондовым риском осуществляется также с помощью активного управления торговым портфелем ценных бумаг, в том числе через регулярный пересмотр всего портфеля в соответствии с наблюдающимися тенденциями изменения их справедливой стоимости.

Валютный риск

Управление валютным риском осуществляется с использованием методологии VaR. Банк управляет валютным риском с помощью общих способов управления, а также поддержания знака и объемов открытых валютных позиций, соответствующих наблюдаемой и прогнозируемой динамике изменения валютных курсов и лимитов на открытые валютные позиции.

Процентный риск

Управление процентным риском производится путем лимитирования разности в объемах (“ГЭПа”) между объемом активов и пассивов банка, чувствительных к изменению базовых процентных ставок с учетом взаимной корреляции данных ставок. Лимитируется общий “ГЭП ”, а также “ГЭПы” по активам и пассивам, чувствительным к изменению одних и тех же базовых процентных ставок.

Риск ликвидности

Риск ликвидности ограничивается в Банке рядом внутренних нормативов и ежедневно регулируется Комитетом по управлению ликвидностью на основе имеющейся оперативной информации о соотношении активов и пассивов Банка по срокам до погашения и платежным календарем. Доля ликвидных активов поддерживается на уровне, достаточном для удовлетворения обязательств перед клиентами при любых изменениях внешней среды.

Ликвидность Банка поддерживается на достаточном уровне, и в случае чрезвычайных обстоятельств, влекущих за собой снижение ликвидности, Банк располагает планом чрезвычайных мероприятий, который в сравнительно короткий период способен вернуть показатели ликвидности на безопасный для Банка уровень.

БАРС» БАНК стабильно выполняет требования ЦБ РФ о выполнении обязательных экономических нормативов. Показатели экономических нормативов являются достаточными для нормального функционирования в условиях текущей финансовой ситуации.

В течение отчетного года осуществлялся постоянный мониторинг нормативов мгновенной ликвидности Н2, текущей ликвидности Н3, долгосрочной ликвидности Н4. Так, динамика значений этих нормативов приведена в таблице.

Операционный риск

В качестве основных источников операционного риска Банк выделяет риск персонала, риск технологий и АБС и риск физического воздействия. Выявление и оценка уровня операционных рисков производится на постоянной основе. Управление событиями и индикаторами операционного риска производится в режиме он-лайн с помощью разработанной оригинальной базы данных операционного риска, позволяющей своевременно отслеживать события и принимать меры по устранению последствий событий операционного риска и недопущению возникновения новых. Кроме того, в Банке действуют четко регламентированные внутренние правила и процедуры, сводящие к минимуму операционные риски, связанные с риском персонала и АБС. Управление рисками физического воздействия осуществляется через систему страхования, что также сводит к минимуму возможные для Банка негативные последствия от форс-мажорных ситуаций.

Правовые риски

Управление правовым риском является неотъемлемой частью Системы управления рисками в Банке. В целях мониторинга и поддержания правового риска на приемлемом для Банка уровне применяется сочетание таких методов управления риском, как система полномочий и принятия решений, информационная система, система мониторинга законодательства.

Принятые в Банке регламенты совершения операций и процедур, а также эффективная система мониторинга законодательства позволяют свести к минимуму правовые риски, связанные с несоблюдением законодательства, внутренних нормативных документов и иных правовых норм.

Вся претензионно-исковая работа Банка ведется в рабочем порядке. Никаких правовых рисков чрезвычайного для Банка характера не предвидится. Структурные бизнес-подразделения работают в рамках действующей лимитной структуры на контрагентов, позиции, инструменты, подразделения, ограничения прибыли и убытков, персональных лимитов ответственности.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

Управление риском потери деловой репутации является неотъемлемой частью Системы управления банковскими рисками. В целях мониторинга и поддержания репутационного риска на приемлемом для Банка уровне применяется сочетание таких методов управления риском, как система полномочий и принятий решений, информационная система, система мониторинга деловой репутации Банка, его акционеров и аффилированных лиц.

Банк в своей деятельности соблюдает принципы «Знай своего служащего» и «Знай своего клиента», рекомендованные ЦБ РФ.

Разработанная система управления репутационным риском позволяет поддерживать его на приемлемом уровне.

Стратегический риск

Управление данным видом риска обеспечивается адекватным планированием экономических операций банка. Адекватность системы планирования достигается многовариантностью и непрерывностью планирования, централизацией методологических и контрольных функций в области планирования, определенностью поставленных целей и установлением персональной ответственности за их достижение, постоянством контроля исполнения.

Страновая концентрация активов и обязательств кредитной организации в разрезе статей формы отчетности 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", установленной приложением 1 к Указанию Банка России N 2332-У. Информация приводится отдельно по Российской Федерации, по странам СНГ, по странам группы развитых стран, по другим странам, а также по отдельным странам, в которых концентрация активов и (или) обязательств кредитной организации составляет 5 процентов и выше от общей величины активов и (или) обязательств соответственно:

тыс. руб.

Концентрация предоставленных кредитов заемщикам (юридическим и физическим лицам) - резидентам Российской Федерации. Информация раскрывается по видам деятельности заемщиков - юридических лиц, по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям, и по кредитам физическим лицам в разрезе жилищных, ипотечных ссуд, автокредитов и иных потребительских ссуд. Информация представляется на основе форм отчетности 0409302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах" и 0409115 "Информация о качестве активов кредитной организации", установленных приложением 1 к Указанию Банка России N 2332-У

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8