«Биржевая торговля фьючерсными и опционными контрактами» (вариант ….. )
1. Маржа – это:
А) Комиссия, взимаемая брокером в качестве вознаграждения
Б) Разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой размещения
В) Гарантийный взнос в биржевой торговле производными инструментами
2. Что означает, что «опцион при деньгах»?
А) По базовому активу начислен доход (дивиденды, проценты)
Б) Существует возможность получения прибыли от альтернативного вложения
В) Опцион имеет внутреннюю стоимость
Г) Премия по опциону превышает его внутреннюю стоимость
3. Что такое премия по опциону?
А) Цена, которую платит покупатель опциона продавцу
Б) Цена исполнения по опциону
В) Разница между ценой базового актива и ценой исполнения по опциону
Г) Разница между ценой исполнения по опциону и ценой базового актива
4. Цена, какого производного инструмента зависит от всех перечисленных ниже факторов?
1 Процентных ставок на заемные средства
2 Вероятности того, что держатель производного инструмента потребует его исполнения
3 Количества времени, оставшегося до исполнения
4 Изменчивости цены базового актива
А) Фьючерс.
Б) Опцион.
В) Депозитарная расписка.
Г) АДР.
5. Какой из ниже следующих опционов будет считаться «при деньгах» (имеет внутреннюю стоимость), если рыночная цена базового инструмента равна 190?
А) Опцион «колл» при цене исполнения 180.
Б) Опцион «пут» при цене исполнения 170.
В) Опцион «пут» при цене исполнения 200.
Г) Опцион «колл» при цене исполнения 200.
6. Какой тип из операций по производным инструментам наиболее приемлем для инвестора, который не владеет базовым активом в настоящий момент и желает застраховаться от повышения его цены в будущем?
А) Продажа опциона «пут»
Б) Продажа опциона «колл»
В) Покупка опциона «колл»
Г) Покупка опциона «пут»
7. Если цена базового инструмента равна 100 единиц, процентная ставка за привлечение заемных средств – 20% годовых, других затрат, связанных с приобретением базового инструмента нет, то цена фьючерса на 6 месяцев равна:
А) 80 единиц.
Б) 100 единиц.
В) 110 единиц.
Г) 120 единиц.
8. Какие из ниже перечисленных факторов необходимо учитывать при расчете цены фьючерсного контракта на акции компании «Х», по которым выплачивается дивиденд в размере 4% годовых?
А) Текущая рыночная цена акции компании «Х»
Б) Процентные ставки на заемные средства
В) Затраты на хранение, транспортировку акций компании «Х»
Г) Неполученный дивидендный доход по акциям компании «Х»
9. Рассчитайте цену четырехмесячного товарного фьючерса, если цена наличного инструмента равна 100 ед., процентная ставка на заемные средства составляет 12% годовых, расходы на хранение, страховку и транспортировку составляют 6% годовых.
А) 104 ед.
Б) 104,5 ед.
В) 105,5 ед.
Г) 106 ед.
10. Рассчитайте цену трехмесячного фьючерса на фондовый индекс, если рыночная процентная ставка равна 12% годовых, совокупные дивиденды по акциям, составляющим индекс равны 8% годовых, а значение индекса на начало периода равно 1000 ед.
А) 1010 ед.
Б) 1030 ед.
В) 1040 ед.
Г) 1050 ед.
11. При какой цене за фьючерсный контракт не существует возможности арбитража между вложением 1000 ед. в акции и покупкой трехмесячного фьючерсного контракта на фондовый индекс, если рыночная процентная ставка равна 12% годовых, а совокупные дивиденды по акциям равны 10% годовых?
А) 1005 ед.
Б) 1030 ед.
В) 1050 ед.
Г) 1055 ед.
12. Какие из ниже перечисленных факторов необходимо учитывать при расчете цены фьючерсного контракта на индекс рынка?
А) Значение индекса на начало периода.
Б) Процентные ставки на заемные средства.
В) Затраты на хранение, транспортировку акций, составляющих индекс.
Г) Неполученный дивидендный доход по акциям, составляющим индекс.
13. При какой цене за наличный инструмент, покупка трехмесячного фьючерса по цене 102 руб. равноценна покупке наличного инструмента, если процентная ставка равна 16%?
А) 98 руб.
Б) 100 руб.
В) 104 руб.
Г) Ни при какой из вышеперечисленных.
Используя список терминов, дополните предложения:«При своих» Опцион на покупку Цена столкновения Цена исполнения опциона
Время Внутренняя стоимость Подписчик опциона Срок истечения опциона
Премия Опцион на продажу Держатель опциона «При деньгах»
Неустойчивость «Без денег»
q Фиксированная цена, по которой покупатель опциона может реализовать опцион на продажу или покупку, называется _____________________ .
q _____________________ фьючерсного контракта есть право его покупателя занять длинную позицию по определенной цене в течение определенного срока.
q Покупатель опциона называется также ____________________ .
q Опцион, не имеющий внутренней стоимости, называется _________________ или ____________ .
q Внутренняя стоимость опциона влияет на его _________________ .
q Опцион на продажу является опционом ____________________, если цена фьючерсного контракта ниже цены столкновения.
q _____________________ представляет собой право покупателя занять короткую позицию по определенной цене в течение определенного периода.
q Продавец опциона называется также __________________ .
q ____________________ является показателем ценовых изменений за определенный период.
q Чем больше _______________ остается до истечения срока опциона, тем больше размер премии.
Если фьючерсная цена контракта совпадает с ценой столкновения опциона, то такой опцион называется:А) «При деньгах»; Б) «Без денег»; В) «При своих»; Г) Истекшим.
Продажа опциона привлекательна для инвестора, так как эта операция:А) Имеет неограниченную прибыль.
Б) Имеет низкий риск.
В) Дает возможность авансового получения премии.
Г) Имеет высокий показатель левериджа.
17. 1 июня инвестор покупает опцион на покупку сентябрьского фьючерса на облигации Казначейства по цене 88. Сентябрьские фьючерсы на облигации котируются по цене 92. Инвестор платит премию 5. Поскольку инвестор купил опцион на покупку, считает ли он, что процентные ставки повысятся или упадут?
А) Повысятся.
Б) Упадут.
18. 3 июня инвестор покупает опцион на покупку сентябрьского фьючерса на облигации Казначейства по цене 88. Сентябрьские фьючерсы на облигации котируются по цене 92. Инвестор платит премию 5. Является ли этот опцион опционом «при деньгах» или «без денег»?
А) «При деньгах».
Б) «Без денег».
В) Правильного ответа нет.
19. 3 июня инвестор покупает опцион на покупку сентябрьского фьючерса на облигации Казначейства по цене 88. Сентябрьские фьючерсы на облигации котируются по цене 92. Инвестор платит премию 5. Какова разница цены столкновения и котировки?
Ответ вписывается самостоятельно.
20. 3 июня инвестор покупает опцион на покупку сентябрьского фьючерса на облигации Казначейства по цене 88. Сентябрьские фьючерсы на облигации котируются по цене 92. Инвестор платит премию 5. Спустя некоторое время инвестор решает осуществить свой опцион. Цена фьючерсов поднялась до 95. Осуществляя свой опцион, инвестор получает длинную позицию по сентябрьскому контракту по цене 88. Он ликвидирует свою позицию 5 июля по цене 95. Сколько пунктов он выиграл или проиграл при реализации опциона? Какова его нетто-прибыль (убыток)?
Ответ вписывается самостоятельно.
Сравните два опциона на покупку: у одного базисная цена 100 при текущей цене 105; у другого базисная цена 82 при текущей цене 95. При прочих равных условиях, у какого будет выше премия?А) У первого опциона.
Б) У второго опциона.
Какую опционную позицию нужно открыть, если ожидается сильное повышение спотовой цены на актив?А) Длинный пут опцион.
Б) Длинный колл опцион.
В) Короткий пут опцион.
Г) Короткий колл опцион.
Д) Правильного ответа нет.
Какую опционную позицию нужно открыть, если ожидается слабое понижение спотовой цены на актив?А) Длинный пут опцион.
Б) Длинный колл опцион.
В) Короткий пут опцион.
Г) Короткий колл опцион.
Д) Правильного ответа нет.
Текущая спот цена на базовый актив по колл опциону равна 100, цена страйк (исполнения) – 105. Чему равна опционная премия?А) Внутренней стоимости.
Б) Временной стоимости.
В) Спот цене на базовый актив.
Г) Цене страйк.
Д) Сумме внутренней и временной стоимости.
Текущая спот цена на базовый актив по пут опциону равна 100, цена страйк – 105. Чему равна опционная премия?А) Внутренней стоимости.
Б) Временной стоимости.
В) Спот цене на базовый актив.
Г) Цене страйк.
Д) Сумме внутренней и временной стоимости.
Текущая спот цена на базовый актив по пут опциону равна 100, цена страйк – 105. Рассчитайте внутреннюю стоимость пут опциона:А) – 5.
Б) 0.
В) 5.
Г) 7,25.
Д) Другой ответ (вписывается самостоятельно).
Текущая спот цена на базовый актив по колл опциону равна 100, цена страйк – 105. Рассчитайте внутреннюю стоимость колл опциона:А) – 5.
Б) 0.
В) 5.
Г) 7,25.
Д) Другой ответ (вписывается самостоятельно).
Используя список терминов, дополните предложения:Однодневный спекулянт Непрофессиональный спекулянт Ликвидность Длинная позиция
Короткая позиция Рисковый капитал Позиционный спекулянт Эффективность
q __________________не может заключать сделки в торговом зале биржи.
q Спекулянт предполагает, что правительство введет ограничение размера кредитов. С целью получения прибыли на изменении процентных ставок он занимает____________________ позицию на фьючерсном рынке облигаций Казначейства.
q Спекулянт, получивший прогноз на неблагоприятные погодные условия в период сбора урожая пшеницы, решил открыть _________________ позицию по фьючерсам на пшеницу.
q Присутствие спекулянтов жизненно важно для фьючерсных рынков, поскольку они обеспечивают ____________________.
Используя список терминов, дополните предложения:Базис Конвергенция Издержки поставки Процентные ставки Хеджирование
Полные издержки хранения Ослабление базиса хедж Противоположная позиция Параллельно Складские расходы Усиление базиса
q Для защиты своего урожая от падения цен фермер предполагает осуществить __________________ .
q Изменение базиса от +14 центов до – 14 центов означает, что базис ____________________ .
q При наступлении месяца поставки происходит __________________наличных и фьючерсных цен.
q Для товаров длительного хранения стоимость хранения, страхования и оплаты банковского процента представляет _________________ .
q ____________________ представляет собой разницу между наличной ценой товара и фьючерсной ценой этого товара.
q На рынке финансовых инструментов издержками поставки являются ___________________ .
q Изменение базиса с + 9 центов до + 16 центов называется ____________________.
q Нефтеперерабатывающая компания предвидит увеличение цен на нефть в ближайшие 6 месяцев и решает осуществить __________________ для защиты будущей закупки.
q __________________ представляет собой занятие позиции, противоположной позиции на наличном рынке.
q Условие, которое делает возможным хеджирование, - это то, что наличные и фьючерсные цены движутся в целом ____________________ .
Участник, имеющий длинную позицию по февральскому контракту на медь, решил ликвидировать свое обязательство. Что ему нужно сделать?А) Продать этот контракт.
Б) Застраховаться у страховой компании.
В) Купить опцион на фьючерс.
Г) Заключить офсетную сделку.
Фьючерсные цены определяются:А) Аукционным методом.
Б) Руководителями биржи.
В) Расчетной палатой биржи.
Г) Приказами клиентов.
32. Первоначальная маржа взимается с участников фьючерсной торговли для того, чтобы:
А) Осуществить частичный платеж по контракту.
Б) Компенсировать издержки биржи на совершение операции.
В) Гарантировать исполнение сделки.
Г) Оплатить услуги брокера.
Базис в момент начала хеджирования составлял 50 руб., в момент завершения он составил 35 руб. Кто выигрывает от такого изменения базиса?А) Хеджер-покупатель.
Б) Хеджер-продавец.
В) Спекулянт.
Г) Торговец.
Д) Расчетная палата.
Г) Биржа.
Д) Депозитарий.
Используя список терминов, дополните предложения:Форвардный контракт Наличный рынок Расчетная палата Однодневный спекулянт Поставка Позиционный спекулянт Фьючерсный контракт Фьючерсная биржа Фьючерсные рынки Хеджер Первоначальная маржа Длинная позиция Маржа Поддерживающая маржа Место торговли Ликвидировать контракт Открытая позиция Метод аукциона Короткая позиция Спекулянт Вариационная маржа Объем торговли Арбитражер Скалпер
q Второй стороной каждой фьючерсной сделки выступает ____________________ .
q _______________ представляет собой продажу фьючерсного контракта.
q _______________ представляет собой покупку фьючерсного контракта.
q Все фьючерсные контракты урегулируются либо путем __________________ , либо путем __________________.
q Участник фьючерсной сделки, принимающий на себя риск с целью получения прибыли, называется ___________________ .
q _________________ был предшественником ____________________ .
q _________________ использует краткосрочные колебания цен для получения прибыли.
q _________________ использует фьючерсные рынки для защиты от неблагоприятного изменения цен наличных товаров.
q Число фьючерсных контрактов, не урегулированных путем поставки или обратной сделкой, представляет собой показатель ___________________ .
q Показатель количества сделок, заключенных на фьючерсных рынках за определенный период, называется ___________________ .
q Минимальная сумма средств на счете клиента, имеющего открытую позицию, называется _________________ .
Цена опциона - это...А) Премия по опциону.
Б) Внутренняя стоимость.
В) Временная стоимость.
Г) Цена исполнения (страйк).
35. Какое из нижеследующих утверждений справедливо?
А) Фьючерсные контракты обращаются на бирже.
Б) Фьючерс всегда требует поставки физического актива.
В) Покупка фьючерсного контракта имеет тот же риск, как и покупка опциона «колл».
Г) Долгосрочный фьючерсный контракт - это право, а не обязательство.
36. Какие из ниже следующих утверждений справедливы?
А) Опцион должен быть исполнен при истечении срока.
Б) По каждой операции «колл» должна иметь место соответствующая операция «пут».
В) Опцион «пут» дает право, но не налагает обязательства покупки базового инструмента.
Г) При исполнении опциона должна обязательно последовать физическая поставка.
Д) Ничего из вышеперечисленного.
37. Что из ниже перечисленного может сделать покупатель опциона?
А) Исполнить опцион.
Б) Отказаться от опциона.
В) Закрыть свою позицию с помощью противоположной позиции.
Г) Все из вышеперечисленного.
38. Что такое премия по опциону?
А) Цена, которую платит покупатель опциона продавцу.
Б) Цена исполнения по опциону.
В) Разница между ценой базового актива и ценой исполнения по опциону.
Г) Разница между ценой исполнения по опциону и ценой базового актива.
39. Как называется заранее установленная цена в опционном контракте?
А) Цена подписки.
Б) Цена исполнения.
В) Премия по опциону.
Г) Экспирация.
40. Укажите неверное утверждение в отношении опционных контрактов:
А) Опционный контракт предоставляет держателю право, но не обязанность принять или осуществить поставку базового актива.
Б) Продавец опциона несет обязательство по выполнению условий опционного контракта, только если этого потребует держатель опциона.
В) Цена опциона определяется только двумя факторами: изменчивостью цены базового актива и вероятностью того, что держатель опциона потребует его исполнения.
41. Какие утверждения справедливы в отношении фьючерсных контрактов?
А) Фьючерс – это обязательство на совершение или принятие поставки наличного инструмента в момент окончания срока действия фьючерсного контракта.
Б) В зависимости от реального соотношения между ценой фьючерсного контракта и ценой наличного актива цена фьючерса в момент его окончания превышает цену наличного инструмента.
В) Теоретической правильной ценой будет фьючерсная цена, при которой нет возможности арбитража за счет операций с наличным инструментом.
42. Какой тип операций по опциону наиболее приемлем для инвестора, который хочет ограничить свои потенциальные убытки?
А) Покупка опциона «пут».
Б) Продажа опциона «пут».
В) Покупка опциона «колл».
Г) Продажа опциона «колл».
43. Какой из ниже следующих опционов будет считаться «без денег» (не имеет внутреннюю стоимость), если рыночная цена базового инструмента равна 190?
А) Опцион «колл» при цене исполнения 180.
Б) Опцион «пут» при цене исполнения 170.
В) Опцион «пут» при цене исполнения 200.
Г) Опцион «колл» при цене исполнения 200.
44. Какой из ниже следующих опционов будет считаться «на деньгах», если рыночная цена базового инструмента равна 200?
А) Опцион «колл» при цене исполнения 180.
Б) Опцион «пут» при цене исполнения 170.
В) Опцион «пут» при цене исполнения 200.
Г) Опцион «колл» при цене исполнения 200.
45. Если цена базового актива равна 200 единиц, индикативная процентная ставка – 12% годовых, других затрат с приобретением базового инструмента нет, то цена фьючерса на 3 месяца равна……
А) 203 единиц.
Б) 206 единиц.
В) 208 единиц.
Г) 212 единиц.
46. При какой цене за наличный инструмент, покупка трехмесячного фьючерса по цене 102 руб., равноценная покупке наличного инструмента, если индикативная процентная ставка равна 16%?
А) 98 руб.
Б) 100 руб.
В) 104 руб.
Г) Другой, ответ вписывается самостоятельно.
47. Какие из ниже перечисленных факторов необходимо учитывать при расчете цены фьючерсного контракта на индекс рынка акций?
А) Значение индекса на начало периода.
Б) Процентные ставки на заемные средства.
В) Затраты на хранение, транспортировку акций, составляющие индекс.
Г) Неполученный дивидендный доход по акциям, составляющим индекс.
48. Инвестор обратился к брокеру фьючерсной биржи с заказом на заключение 3-месячного фьючерса на индекс доллара США по курсу 27 руб. за доллар. Брокер внес за счет средств клиента первоначальную маржу из расчета 10% от цены фьючерсного контракта - $1000. Определите величину вариационной и поддерживающей маржи при условии, что курс доллара повысился до 27,5 руб.
Ответ вписывается самостоятельно.
49. Инвестор обратился к брокеру фьючерсной биржи с заказом на заключение 3-месячного фьючерса на индекс доллара США по курсу 28 руб. за доллар. Брокер внес за счет средств клиента первоначальную маржу из расчета 10% от цены фьючерсного контракта - $1000. Определите величину вариационной и поддерживающей маржи при условии, что курс доллара понизился до 27,5 руб.
Ответ вписывается самостоятельно.
50. Инвестор продал фьючерсный контракт на средневзвешенный курс ГКО с исполнением через 2 месяца по цене 91,73%. Средневзвешенный курс ГКО с исполнением в этот день составил 88,21%. На следующей сессии тот же Инвестор купил такой же контракт по цене 90,9%., при средневзвешенном курсе ГКО 88,63%. Учитывая, что шаг изменения цены контракта равен 0,01% от номинала ГКО и цена шага равна 100 руб., определите, прибыль или убыток получил инвестор от этих операций.
Ответ вписывается самостоятельно.
Если торговец купил фьючерс за 200 единиц, а на следующий день цена этого фьючерса снизилась до 180 единиц, то если он захотел ликвидировать свои обязательства перед биржей, он должен:А) Заключить обратную (офсетную) сделку по цене 180 единиц.
Б) Заключить обратную (офсетную) сделку по цене 200 единиц.
В) Уплатить бирже вариационную маржу в размере 20 денежных единиц.
Г) Получить доход (вариационную маржу) от биржи в размере 20 единиц.
Если торговец купил фьючерс за 150 единиц, а на следующий день цена этого фьючерса повысилась до 180 единиц, то если он захотел ликвидировать свои обязательства перед биржей, он должен:А) Заключить обратную (офсетную) сделку по цене 150 единиц.
Б) Заключить обратную (офсетную) сделку по цене 180 единиц.
В) Уплатить бирже вариационную маржу в размере 30 денежных единиц.
Г) Получить доход (вариационную маржу) от биржи в размере 30 единиц.
Положительная разница между текущей рыночной ценой фьючерсного контракта и ценой его базового актива на спотовом рынке называется:А) Котировка спрэд.
Б) Контанго.
В) Бэквардейшин.
Г) Текущая котировка.
Д) Биржевая котировка на срочном рынке.
Положительная разница между спотовой ценой базового актива фьючерсного контракта и текущей рыночной ценой фьючерсного контракта называется:А) Котировка спрэд.
Б) Контанго.
В) Бэквардейшин.
Г) Текущая котировка.
Д) Биржевая котировка на срочном рынке.
Инвестор имеет 5 тыс. руб., открытие позиции требует уплаты 500 руб. первоначальной маржи. Определите, сколько он может купить (продать) фьючерсных контрактов?Ответ вписывается самостоятельно.
Цена открытия фьючерсной позиции составляет 200 руб., количество актива в одном контракте – 100 единиц, комиссионные брокеру – 0,1% стоимости контракта. Рассчитайте размер комиссионного вознаграждения брокеру в расчете на 1 фьючерсный контракт.Ответ вписывается самостоятельно.
Рассчитайте теоретическую фьючерсную цену по 3-х месячному контракту, если текущая цена актива на рынке спот равна 100 руб. (за единицу актива), приемлемой для рынка является процентная ставка в размере 10% годовых. Расходы, связанные с владением актива, в среднем составляют 5% в год к цене актива.Ответ вписывается самостоятельно.
Рассчитайте теоретическую цену фьючерсного контракта на 1000 акций компании А. Текущая цена акции на фондовой бирже (до объявления дивидендов) составляет 400 руб. Ее прогнозируемая доходность 10% годовых. Индикативная процентная ставка составляет 12% годовых. Срок, остающийся до окончания действия контракта составляет 40 дней.Ответ вписывается самостоятельно.
Ответ вписывается самостоятельно.
Рассчитайте теоретическую цену фьючерсного контракта на 100 акций компании А. Текущая цена акции на фондовой бирже (до объявления дивидендов) составляет 1000 руб. Ее прогнозируемая доходность 10% годовых. Индикативная процентная ставка составляет 8% годовых. Срок, остающийся до окончания действия контракта составляет 90 дней.Ответ вписывается самостоятельно.
Рассчитайте величину денежного платежа при поставке базового актива по фьючерсному контракту исходя из следующих условий: номинальная стоимость фьючерса составляет 250 euro, расчетная цена поставки – 85%.Ответ вписывается самостоятельно.
Рассчитайте величину денежного платежа при поставке базового актива по фьючерсному контракту исходя из следующих условий: номинальная стоимость фьючерса составляет 350 euro, расчетная цена поставки – 83%.Ответ вписывается самостоятельно.
Рассчитайте величину денежного платежа при поставке базового актива по фьючерсному контракту исходя из следующих условий: номинальная стоимость фьючерса составляет 180 euro, расчетная цена поставки – 88%.Ответ вписывается самостоятельно.
Рассчитайте величину денежного платежа при поставке базового актива по фьючерсному контракту исходя из следующих условий: номинальная стоимость фьючерса составляет 550 euro, расчетная цена поставки – 90%.Ответ вписывается самостоятельно.
Ответ вписывается самостоятельно.
Определите цену облигационного фьючерса исходя из следующих условий: спотовая цена базового актива с учетом накопленного купонного дохода составляет 90%, рыночная ставка процента – 15% годовых, купонная ставка по облигации – 20% годовых, срок поставки по фьючерсу – через 60 дней.Ответ вписывается самостоятельно.
Определите цену облигационного фьючерса исходя из следующих условий: спотовая цена базового актива с учетом накопленного купонного дохода составляет 85%, рыночная ставка процента – 10% годовых, купонная ставка по облигации – 15% годовых, срок поставки по фьючерсу – через 90 дней.Ответ вписывается самостоятельно.
Определите цену облигационного фьючерса исходя из следующих условий: спотовая цена базового актива с учетом накопленного купонного дохода составляет 90%, рыночная ставка процента – 11% годовых, купонная ставка по облигации – 12% годовых, срок поставки по фьючерсу – через 30 дней.Ответ вписывается самостоятельно.
Определите цену облигационного фьючерса исходя из следующих условий: спотовая цена базового актива с учетом накопленного купонного дохода составляет 88%, рыночная ставка процента – 14% годовых, купонная ставка по облигации – 16% годовых, срок поставки по фьючерсу – через 45 дней.Ответ вписывается самостоятельно.
Ответ вписывается самостоятельно.
Определите сумму выплат по процентному свопу на расчетную дату исходя из следующих условий: сумма денежного актива, на основе которого определяются процентные обязательства – 100 euro, размер плавающей процентной ставки – 15% годовых, размер фиксированной процентной ставки – 12% годовых, расчет суммы выплат по свопу производится ежеквартально.Ответ вписывается самостоятельно.
Определите сумму выплат по процентному свопу на расчетную дату исходя из следующих условий: сумма денежного актива, на основе которого определяются процентные обязательства – 150 euro, размер плавающей процентной ставки – 8% годовых, размер фиксированной процентной ставки – 10% годовых, расчет суммы выплат по свопу производится ежеквартально.Ответ вписывается самостоятельно.
Определите сумму выплат по процентному свопу на расчетную дату исходя из следующих условий: сумма денежного актива, на основе которого определяются процентные обязательства – 1000 euro, размер плавающей процентной ставки – 10% годовых, размер фиксированной процентной ставки – 11% годовых, расчет суммы выплат по свопу производится ежеквартально.Ответ вписывается самостоятельно.
Определите сумму выплат по процентному свопу на расчетную дату исходя из следующих условий: сумма денежного актива, на основе которого определяются процентные обязательства – 400 euro, размер плавающей процентной ставки – 13% годовых, размер фиксированной процентной ставки – 12% годовых, расчет суммы выплат по свопу производится ежеквартально.Ответ вписывается самостоятельно.
Определите сумму выплат по процентному свопу на расчетную дату исходя из следующих условий: сумма денежного актива, на основе которого определяются процентные обязательства – 500 euro, размер плавающей процентной ставки – 12% годовых, размер фиксированной процентной ставки – 14% годовых, расчет суммы выплат по свопу производится ежеквартально.Ответ вписывается самостоятельно.
В условиях роста цен на фьючерсном рынке вариационная маржа перечисляется на счет:А. Хеджера-покупателя.
Б. Хеджера-продавца.
В. Расчетной палаты.
Г. Арбиртажера.
Д. Трейдера.
В условиях падения цен на фьючерсном рынке вариационная маржа перечисляется на счет:А. Хеджера-покупателя.
Б. Хеджера-продавца.
В. Расчетной палаты.
Г. Арбиртажера.
Д. Трейдера.
