ДОГОВОР о проведении конверсионных арбитражных операций в иностранных валютах на условиях “Margin Trading“ (стр. 3 )

Дата : М. П.

Приложение

к Договору о проведении конверсионных арбитражных операций

на условиях “Margin Trading“ (для Клиентов - юридических лиц)

_____/МТ “___”__________ 200_ г.

Процедура проведения телефонных переговоров при совершении операций

на рынке FOREX на условиях «Margin Trading»

1. Переговоры по заключению сделки должны проводиться по строго утвержденной схеме и не допускать отклонений от предмета сделки.

2. При заключении сделки, получив ответ от дилера Банка, уполномоченный представитель Клиента идентифицирует себя в соответствии с двухэтапной процедурой, изложенной в пункте 3.3.4 Договора, после чего запрашивает котировку валют. Для этого представитель Клиента называет пару валют и сумму базовой (торгуемой) валюты.

Например, Клиент собирается совершить сделку по покупке 1 миллиона евро против доллара США. Запрос в данном случае должен быть в следующей форме:

Пожалуйста, котировку евро-доллар на 1 миллион.

В данном случае базовой (торгуемой) валютой котировки является евро. Это значит, что Клиента интересует покупка или продажа 1 миллиона евро. В запросе используются сокращенные общеупотребимые названия валют. Так, по умолчанию, слово «доллар» рассматривается дилером Банка как доллар США, «фунт» или «стерлинг» - как английский фунт стерлингов, «свисс» - как швейцарский франк, «йена» - как японская йена. Остальные валюты запрашиваются по их полному наименованию.

3. Банк предоставляет котировку в соответствии с общепринятой мировой практикой. Котировка предоставляется в пунктах (пипсах), т. е. используются последние две цифры полной котировки (имеется в виду, что Клиент знает первые цифры котировки). Например, полная котировка евро-доллар составляет 1.2090 на 1.2095. Дилер дает котировку в следующем виде - 90/95. Котировка означает, что дилер Банка готов купить запрошенную Клиентом сумму в базовой валюте по цене 1.2090 (Клиент, соответственно, продает по этой цене) либо продать запрошенную сумму в базовой валюте по цене 1.2095 (а Клиент покупает по этой цене).

4. Получив котировку, представитель Клиента без промедления (в течение 3 секунд) должен ответить на нее посредством ключевых фраз:

- покупаю (в случае покупки Клиентом оговоренной суммы торгуемой валюты котировки);

- продаю (в случае продажи Клиентом оговоренной суммы торгуемой валюты котировки);

- ничего (в случае, если Клиента не устраивает котировка и он отказывается от сделки по ней).

5. В случае быстрого изменения цены, дилер может снять поставленную котировку, сказав «Цена ушла», «Цена изменилась», «Out» или «Off price», либо сказать новую котировку. Если дилер делает это раньше ответа представителя Клиента, то старая котировка считается недействительной. Если представитель Клиента произносит покупаю/продаю раньше, чем дилер снял или изменил котировку, то сделка заключается по старой котировке.

6. Сделка считается заключенной с момента произнесения ключевых фраз покупаю/продаю. Заключив сделку, представитель Клиента и/или дилер Банка подтверждают основные реквизиты сделки по следующей форме: купил/продал сумму торгуемой валюты против контрвалюты, полный курс, срок валютирования (по умолчанию сроком валютирования является дата «спот»)

Например: Купил 1 миллион евро против доллара США по 1.2095 сроком 15 июня. Дилер дает подтверждение со стороны Банка.

Телефонные переговоры записываются Банком на магнитные или цифровые носители и являются доказательством заключения сделки.

7. Клиент может заключать сделки как по текущей котировке дилера Банка, так и посредством направления в Банк Заявок (размещения ордеров) на заключение сделок по цене, отличающейся от текущего уровня. При направлении Заявки (размещении ордера) представитель Клиента обязан так же, как и при заключении сделки, идентифицировать себя в соответствии с двухэтапной процедурой, изложенной в пункте 3.3.4 Договора, после чего имеет право разместить ордер (Заявку) в Банке по следующей форме: Прошу купить/продать сумму торгуемой валюты против контрвалюты по курсу сроком валютирования. При этом представитель Клиента может указать тип ордера (Заявки) (stop-loss или take-profit) и срок действия. Например - прошу продать 1 миллион евро против долларов по курсу 1.2160, take profit, действует до отмены.

Ордер (Заявка) считается принятым Банком после подтверждения принятия ордера дилером Банка, которое может быть выражено, например, следующими фразами: «Принят», «Ордер принят», «Принято к исполнению», «Хорошо», «ОК» и им аналогичными.

При снятии ордера (Заявки) или подтверждении исполнения повторяется вся процедура, описанная для случая заключения сделки (проводится идентификация в соответствии с двухэтапной процедурой, изложенной в пункте 3.3.4 Договора, называются пара валют, курс, сумма, срок валютирования).

Приложение

к Договору о проведении конверсионных арбитражных операций

на условиях “Margin Trading“ (для Клиентов - юридических лиц)

_____/МТ “___”__________ 200_ г.

Список пар валют, котируемых Банком*

EUR/USD: евро - доллар США

EUR/GBP: евро - фунт стерлингов

EUR/JPY: евро - японская йена

EUR/CHF: евро - швейцарский франк

EUR/RUB: евро – российский рубль

EUR/DKK: евро – датская крона

EUR/NOK: евро – норвежская крона

EUR/SEK: евро – шведская крона

EUR/CAD: евро - канадский доллар

EUR/NZD: евро - новозеландский доллар

EUR/AUD: евро - австралийский доллар

(В данных парах валют базовой (торгуемой) валютой является евро)

USD/CHF: доллар США - швейцарский франк

USD/JPY: доллар США - японская йена

USD/CAD: доллар США – канадский доллар

USD/ZAR: доллар США – южноафриканский рэнд

USD/RUB: доллар США – российский рубль

USD/DKK: доллар США – датская крона

USD/NOK: доллар США – норвежская крона

USD/SEK: доллар США – шведская крона

USD/SGD: доллар США – сингапурский доллар

(В данных парах валют базовой (торгуемой) валютой является доллар США)

GBP/USD: фунт стерлингов - доллар США

GBP/JPY: фунт стерлингов - японская йена

GBP/CHF: фунт стерлингов - швейцарский франк

GBP/CAD: фунт стерлингов - канадский доллар

GBP/NZD: фунт стерлингов - новозеландский доллар

GBP/AUD: фунт стерлингов - австралийский доллар

(В данных парах валют базовой (торгуемой) валютой является фунт стерлингов)

AUD/USD: австралийский доллар – доллар США

AUD/JPY: австралийский доллар - японская иена

AUD/NZD: австралийский доллар - новозеландский доллар

AUD/CAD: австралийский доллар - канадский доллар

(В данных парах валют базовой (торгуемой) валютой является австралийский доллар)

NZD/USD: Новозеландский доллар – доллар США

СHF/JPY: Швейцарский франк – японская йена

(В данных парах валют базовой (торгуемой) валютой является новозеландский доллар и швейцарский франк соответственно)

*Список котируемых пар валют может быть расширен Банком без предварительного уведомления Клиентов. Соответствующая информация публикуется Банком на интернет-сайте http://www. *****.

Приложение

к Договору о проведении конверсионных арбитражных операций

на условиях “Margin Trading“ (для Клиентов - юридических лиц)

_____/МТ “___”__________ 200_ г.

Особенности проведения операций на рынке FOREX

1. В зависимости от типа (stop-loss или take-profit) ордера (Заявки) различается исполнение Банком Заявки (ордера) Клиента.

- исполнение ордера (Заявки) типа take-profit происходит при достижении рынком цены Клиента таким образом, что цена ордера (Заявки) совпадает с котировкой Банка;

- исполнение Заявки (ордера) типа stop-loss происходит при достижении или прохождении рынком цены, указанной в Заявке (ордере) Клиента, по следующей котировке (bid - для ордера на продажу, offer - для ордера на покупку) после первого given/taken* цены, указанной в Заявке Клиента, либо цены худшей, чем указано в Заявке Клиента. Таким образом, цена исполнения ордера (Заявки) может отличаться в худшую сторону (в том числе значительно - 30 пунктов и более) от цены ордера (Заявки) в зависимости от скорости движения рынка. Данная практика исполнения ордера (Заявки) типа stop-loss служит для предохранения Клиента от случайных колебаний рынка в сторону цены ордера (Заявки).

* GIVEN - сделка, совершенная на рынке по цене BID;

TAKEN - сделка, совершенная на рынке по цене OFFER;

BID - цена, по которой банк покупает базовую валюту;

OFFER - цена, по которой банк продает базовую валюту.

2. Клиент должен осознавать тот факт, что реальная рыночная цена иногда может отличаться от индикации уровня рынка на различных информационных системах (Reuters, CQG, Bloomberg, Tenfore и др.), поскольку они не отражают реальные цены, по которым совершаются сделки, а служат лишь информационным уровнем состояния рынка. Основные причины несоответствия:

- отставание ввода котировок оператором банка-контрибьютера (банка-пользователя информационной системы, которому информационным агентством предоставлено право размещать в данной системе свои индикативные котировки) от движения рынка;

- ошибка при вводе котировки банком-контрибьютером;

- использование индикации банком-контрибьютером для привлечения под декларируемый интерес контрагентов;

- намерение банка-контрибьютера нарушить некоторые из видов технического анализа.

Приложение

к Договору о проведении конверсионных арбитражных операций

на условиях “Margin Trading“ (для Клиентов - юридических лиц)

_____/МТ “___”__________ 200_ г.

Подтверждение конверсионных сделок, заключенных между Банком ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) и _____________________________________________________________ на условиях Договора о проведении конверсионных арбитражных операций в иностранных валютах на условиях “Margin trading” от “___”__________ 200_ г. № /MT.

Расчеты по результатам неттинга по базовой валюте и контрвалюте (с предварительной конвертацией в валюту Гарантийно-торгового счета) с зачислением-списанием результата неттинга, выраженного в валюте Гарантийно-торгового счета.

Согласованная сумма неттинга на _________ составляет USD ________________ (сумма прописью) долларов США. Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) перечисляет/списывает вышеуказанную сумму на/с Гарантийно – торговый счет №________________________ «Наименование Клиента».

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4