Разделы и темы

для самостоятельного изучения

Виды и содержание самостоятельной работы

1

2

Тема 1. Введение в дисциплину и её характеристика. Классификация валютных операций. Валютный рынок и его ключевые индикаторы

Ознакомиться с дополнительными справочными материалами и инструкциями ЦБ РФ и Сбербанка РФ.

Используя справочные данные, подготовить сообщение (доклад):

-место валютного рынка в финансовом рынке РФ;

- виды и типы официального курса ЦБ РФ;

- сферы обязательного использования официального курса RUR в РФ;

-основные виды межбанковского валютного курса;

- виды банковских процентных ставок по валютным кредитам;

-виды валютных депозитов юридических и физических лиц-резидентов в уполномоченном коммерческом банке-резиденте в РФ; в инкорпорированных банках в РФ;

Представить рефераты:

- общая характеристика валютного рынка в РФ и его основные сегменты;

- перспективы валютного рынка в РФ;

-роль функций ЦБ РФ и уполномоченных коммерческих банков в регулировании и контроле валютного рынка в РФ;

-проблемы и перспективы использования EUR, USD и RUR в РФ;

-валютная политика государства;

-валютный суверенитет государства.

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 2. Закон № 000 ФЗ «О валютном регулировании и контроле в Российской Федерации», его основные положения и их практическая реализация

Ознакомиться с учебной литературой, инструкциями ЦБ РФ, Сбербанка РФ.

Подготовить реферат (доклад), содержащий ответы на следующие вопросы и обязательный иллюстративный материал к ним:

-валютный контроль экспорта товаров и услуг;

-валютный контроль получения авансовых платежей по экспорту;

-валютный контроль импорта товаров и услуг;

-валютный контроль уплаты авансовых платежей по импорту;

-курсовое регулирование Центральный банк (цб);

-базовые (основные) режимы регулирования и контроля плавающих валютных курсов национальных валют основных стран мира центральными банками - их эмитентами.

Подготовить справочный материал по следующим вопросам теоретического и практического характера:

-плавающий валютный курс как ценовая категория;

-регулируемый и управляемый валютный курс;

-виды и типы плавающих валютных курсов и их краткая характеристика;

-виды и типы жестко привязанных валютных курсов;

-виды и типы валютных котировок и сферы их использования

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 3. Классификационный статус валюты по степени её реальной обратимости в иностранную валюту и валютные ценности

Ознакомиться с дополнительными справочными материалами и данными валютных справочников.

Используя текущие материалы, справочные данные и нормативные материалы, подготовить сообщение (доклад):

-использование основных твердых валют;

- методы и способы привязки национальных валют к ведущим иностранным твердым валютам (т. н. «якорным валютам»);

- механизм привязки национальной валюты к ведущей иностранной твердой валюте с «нулевым отклонением»;

- привязка валют к доллару США ( USD 840);

- привязка валют к мировой валюте СДР (XDR 960);

- привязка валют к валюте евро (EUR 978);

-привязка валют к специальным сложным составным валютным единицам и валютным корзинам, в том числе к:

а) азиатской валютной единице №1;

б) азиатская валютной единице №2

-указать базовые характеристики и параметры операций и трансакций в:

-свободно конвертируемых валютах;

-твердых валютах;

-мягких валютах;

-валютах первой категории для РФ в соответствии с действующей инструкцией ЦБ РФ

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 4. Классификационный статус валюты по степени допустимых колебаний её плавающего курса на валютной бирже

Следует ответить на следующие вопросы и представить по ним необходимый иллюстративный материал:

-динамика биржевых валютных курсов и котировок основных валют мира;

-механизм валютных зон, группировок и союзов;

- зона франка КФА;

- зона франка КФП;

- зона ранда ЮАР;

- зона индийской рупии;

- зона китайского ренминби (юаня);

- зона австралийского доллара;

- зона андского песо;

- зона восточно-карибского доллара;

- другие валютные зоны, союзы и группировки;

-сгруппировать и ранжировать данные о:

-наиболее резко колеблющихся валютах на бирже;

-свободно колеблющихся валютах;

-умеренно колеблющихся валютах;

-относительно устойчивых (резко не изменяющихся в цене) валютах;

-жестко привязанных валютах;

-системе (режиме) регулирования плавающего курса «Валютный совет»

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 5. Иностранные валюты и валютные ценности в операциях коммерческих организаций и уполномоченных банков
-резидентов РФ

Ознакомиться с материалами периодической печати и Интернета.

Используя фактологические данные, подготовить реферат, содержащий ответы на следующие вопросы, и иллюстративный материал к ним:

-динамика и взаимосвязь прямой и косвенной котировок рубля (RUR 810; RUB 643);

-масштаб цен рубля (RUR 810) и его основные формы;

-динамика прямой и косвенной котировок мировой валюты SDR/XDR 960;

-динамика прямой и косвенной котировок USD 840;

-методика расчета курса USD 840;

-динамика прямой и косвенной котировок EUR 978;

-основные виды (формы) курса конверсионных операций в РФ. Тикер и его применения.

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 6. Общая характеристика валютной биржи (ММВБ) и биржевого валютного оборота

Проработка материалов текущих периодических изданий и Интернета.

Подготовить реферат, содержащий ответы на следующие вопросы, и иллюстративный материал к ним:

-виды и типы валютных и фондовых бирж;

-валютные операции на валютной бирже;

-валютные операции на фондовой бирже;

-валютные операции и трансакции современного коммерческого банка.

Подготовить справочный материал о структурных подразделениях ММВБ и их базовых функциях.

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 7. Кассовые и срочные форвардные валютные операции: общие положения. Валютная позиция коммерческих банков, валютных дилеров и хозяйствующих организаций (различного типа)

Ознакомиться со справочной литературой и материалами периодических изданий.

Подготовить ответы на следующие вопросы:

-сходство и различия кассовых сделок и срочных форвардных трансакций;

-специфика структуры и базовые методы расчета:

- валютной позиции коммерческой организации-экспортера;

- валютной позиции коммерческой организации-импортера;

- валютной позиции инвестиционной компании;

- валютной позиции страховой компании;

- валютной позиции туристической компании;

- валютной позиции оптово-розничной торговой организации;

- валютной позиции строительной и риэлтерской компаний;

- валютной позиции уполномоченного коммерческого банка-резидента РФ (инкорпорированного банка в РФ) и ее лимиты.

Подготовить справочный материал о порядке и принципах расчета, контроля и регулирования валютной позиции уполномоченного коммерческого банка-резидента РФ на гг.

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 8. Текущие валютные расчеты и торговые платежи. Бездокументарные и документарные валютные операции. Неторговые валютные операции. Инвестиционные и капитальные валютные трансакции

Ознакомиться с учебной литературой и материалами периодических изданий. Подготовить реферат (доклад), содержащий ответы на следующие вопросы, и иллюстративный материал к ним:

-основные виды аккредитивов;

-акцептно-рамбурсной кредит на базе аккредитива;

-вексельный кредит на базе аккредитива (вексель-соло, тратта, долговые расписки);

-основные виды инкассо;

-оформление приказа инкассового поручения;

-акцептно-рамбурсный кредит на базе инкассо;

-вексельный кредит на базе инкассо (вексель-соло, тратта, долговые расписки)

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 9. Базисная классификация кассовых операций

Изучить справочную и специальную литературу. Подготовить справочный материал об основных характеристиках и базовых параметрах:

-контрактов «сегодня», «через ночь», «завтра»;

-системы СВИФТ (SWIFT) и порядка получения валютного платежа по ней.

Подготовить реферат об основных видах кассовых валютных курсов и провести их сравнительный анализ.

Изучить базовую систему кросс-курсов и практику их расчета в коммерческом банке (по методике Сбербанка РФ)

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 10. Процедура и механизм заключения и реализации сделок и контрактов СПОТ

Изучить справочную литературу, действующие инструкции ЦБ РФ и Сбербанка РФ. Подготовить справочный материал в порядке реализации контракта СПОТ и особенностях его трех основных стадий (на ММВБ).

Подготовить рефераты об общем классификационном статусе для RUR 810 (RUB 643), валют стран Балтии, валют стран СНГ, валют других европейских и азиатских стран, имеющих общую границу с РФ.

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 11. Срочные валютные операции и контракты. Основные правила и требования их заключения и реализации

Проработать аналитические материалы, инструкции ЦБ РФ, Сбербанка РФ, ВТБ РФ, а также обобщить данные Интернета.

Подготовить реферат (доклад), содержащий ответы на следующие обязательные вопросы, и необходимый иллюстративный материал к ним:

-порядок заключения и реализации срочного форвардного контракта частный коммерческой организации;

-порядок заключения и реализации срочного форвардного контракта уполномоченного коммерческого банка-резидента РФ.

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 12. Механизм заключения и реализации межбанковской форвардной сделки. Контракты и сделки аутрайт. Валютный курс аутрайт

Ознакомиться с учебной литературой и материалами периодических изданий. Подготовить реферат (доклад), содержащий ответы на следующие вопросы, и иллюстративный материал к ним:

-специальное целевое назначение корреспондентского банковского дела;

-три основные (базовые) формы корреспондентского банковского дела;

-основные требования Закона № 000 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле в РФ» к банкам резидентам, реализующим корреспондентское банковское дело;

-расчет валютного курса аутрайт

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 13. Механизм и правила расчета срочного форвардного валютного курса: рыночного (операционного) биржевого курса и теоретического срочного форвардного курса (по формуле)

Изучить справочную литературу, действующие инструкции ЦБ РФ и Сбербанка РФ. Подготовить справочный материал:

-механизм расчета форвардного валютного курса коммерческой организации-экспортера;

- механизм расчета форвардного валютного курса коммерческой организации-импортера;

-механизм расчета стандартного курса аутрайт в частном коммерческом банке.

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 14. Валютный опцион и опционные валютные стратегии

Ознакомиться с дополнительными справочными материалами и инструкциями ЦБ РФ и Сбербанка РФ.

Используя справочные данные, подготовить сообщение (доклад):

- механизм расчета опционного валютного курса и страйк-цены опционного контракта
;

-современные опционные стратегии; дать их краткую характеристику.

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 15. Операции и контракты СВОП

Проработка учебной и периодической литературы, материалов Интернета. Подготовка реферата:

- механизм расчета основных видов курса СВОП;

- механизм расчета курса дилерского СВОПа в его двух базовых модификациях.

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 16. Валютный арбитраж и его базовые модификации

Изучить справочную литературу, действующие инструкции ЦБ РФ и Сбербанка РФ и на этой основе провести сравнительный анализ основных форм валютного арбитража, выявить специфику валютного и процентного арбитража в операциях торговой коммерческой организации и инвестиционной компании.

Подготовить справочный материал по следующим ключевым вопросам:

-цели, методы и современные формы валютного страхования и хеджирования;

-базовые методики курсового хеджирования;

-валютные оговорки, их механизм и правила использования по торговым контрактам;

-срочные форвардные контракты и сделки как базовый метод валютного страхования;

-валютный арбитраж и срочное форвардное валютное покрытие торговых экспортно-импортных контрактов.

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 17. Валютный фьючерс. Фьючерсная торговля. Расчет и использование вариационной маржи. Финансовый фьючерс

Ознакомиться с учебной и периодической литературой, инструкциями ЦБ РФ, Сбербанка РФ.

Подготовить реферат (доклад), содержащий ответы на следующие обязательные вопросы и представить к ним соответствующий иллюстративный материал:

-специфика расчета курса валютного фьючерса и его страйк-цены;

- специфика расчета курса финансового фьючерса и его страйк-цены;

-расчет вариационной маржи по валютному фьючерсу (по фактическим котировкам USD за истекшие 3 и 6 месяцев);

-реализация валютного фьючерса;

-реализация финансового фьючерса.

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 18. Международные валютно-расчетные и валютно-кредитные операции (трансакции)

Ознакомиться с материалами научных журналов, текущими инструкциями ЦБ РФ, Сбербанка РФ, ВТБ РФ, Альфа Банка и др. о порядке проведения конечных расчетов и валютных операций по торговым контрактам корпоративных клиентов банка-юридических лиц с оплатой поставок товаров в иностранной твердой валюте.

Ответить на вопросы:

-базисные условия торговой поставки по ИНКОТЕРМС-2000;

-счет-фактура, инвойс и их основные виды;

-валюта цены торгового контракта;

-валюта конечного платежа по торговому контракту;

-валюта окончательных межбанковских расчетов по торговому контракту по их взаимным корреспондентским счетам НОСТРО, ЛОРО, ВОСТРО;

-ключевая валюта торгового контракта.

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 19. Порядок оформления и механизм реализации международных валютных операций

Ознакомиться с учебной литературой, инструкциями ЦБ РФ, Сбербанка РФ и ВТБ РФ. Подготовить развернутый аналитический материал об основных требованиях, положениях и правилах использования:

- валютной лицензии банка;

-генеральный лицензии банка.

Ознакомиться с инструкциями ЦБ РФ, Сбербанка РФ, ВТБ РФ, Альфа Банка. Подготовить реферат (доклад), содержащий ответы на следующие вопросы, и обязательные нормативный и иллюстративный материалы к ним:

-платежное поручение;

-платежное требование-поручение;

-приказ платежного поручения;

-приказ инкассового поручения;

-рамбурсирование и его виды;

-акцептно-рамбурсный кредит и его основные модификации.

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)

Тема 20. Основные виды и формы валютного дилинга и многосторонних международных валютных операций

Изучить нормативные материалы и инструкции ЦБ РФ, обобщить данные ежегодных и специальных докладов и отчетов МВФ и ГВБ за гг. Подготовить доклад, раскрывающий цели, функции и специфические особенности операционной и инвестиционной банковской деятельности определенных видов и типов банковских институтов, имеющих генеральную лицензию от ЦБ РФ.

В их числе:

- лицензированные банки;

- уполномоченные банки;

-инкорпорированные банки;

- инвестиционные банки;

-ТНБ (транснациональные банки);

-консорциальные банки;

-денежные банки;

-кастодиальные банки;

-залоговые банки;

-экспортные банки;

-ипотечные банки;

-трастовые банки;

-импортные банки;

-экспортно-импортные банки;

- внешнеторговые банки и др.

Подготовить аналитический справочный материал по следующим обязательным вопросам:

- мировые валютно-финансовые центры;

-мировые валютные и фондовые биржи;

- валютная зона ЕВРО;

- валютная зона АМЕРО;

- валютная зона китайского ренминби (юаня);

- зона российского рубля (RUR 810; RUВ 643 );

-другие валютные зоны, союзы и группировки, их роль, функции и операции.

Подготовить справочные данные по следующей тематике:

- общая характеристика валюты АМЕРО;

- страны - потенциальные участники валютной зоны АМЕРО (Канада, США, Мексика):

- функции и сферы использования валюты АМЕРО;

-возможность присоединения к валютной зоне АМЕРО других региональных государств (Бразилия, Аргентина, Эквадор и др.)

Систематизировать и обобщить фактологический материал о:

- сферах обязательного использования SDR/XDR 960 (мировой валюты) в РФ;

-сферах обязательного использования EUR в РФ;

-расчете цены и корректировке курса EUR 978;

-расчете цены и корректировке курса USD 840;

-расчете цены и корректировке курса RUR (RUR 810; RUB 643).

Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)