УТВЕРЖДАЮ

Директор института

___________

«___»_____________2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

БАЗОВАЯ

2017 г.

1. Цели освоения дисциплины (модуля)

В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы «Менеджмент», а именно: Ц2 «Подготовка выпускников к экономической деятельности по следующим направлениям: понимание макроэкономических и общегосударственных экономических процессов, законы и принципы функционирования организации, анализ и построение бизнес - процессов, предпринимательство» Ц3 «Подготовка выпускников к управленческой деятельности в следующих разрезах: производство, маркетинг, финансы, персонал, инновации, управление качеством, принятие решений», Ц5 «Подготовка выпускников к самообучению и освоению новых профессиональных знаний и умений, непрерывному профессиональному самосовершенствованию».

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП

Дисциплина «Ценные бумаги» относится к разделу (блоку) учебного плана ООП: Вариативная часть. Вариативный междисциплинарный профессиональный модуль.

Пререквизиты:

1.  Финансовый менеджмент;

2.  Экономическая оценка инвестиций;

3.  Анализ хозяйственной деятельности;

4.  Финансы и денежное обращение.

Постреквизиты:

1.  Корпоративное управление;

2.  Практикум по инвестиционному менеджменту.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов освоения ООП), в т. ч. в соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами (табл.1):

Таблица 1

Составляющие результатов освоения ООП

Р16 - Оценивать эффективность и риски реальных и финансовых инвестиций предприятия.

В процессе освоения дисциплины «Ценные бумаги» у студентов развиваются следующие профессиональные компетенции в соответствие с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент степень бакалавр: владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

В результате освоения дисциплины (модуля) студентом должны быть достигнуты следующие результаты (табл. 2):

Таблица 2

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Эмиссионные ценные бумаги

Понятие и разновидности эмиссионных ценных бумаг: обыкновенная акция (простая и прочие виды обыкновенных голосующих акций, распространенных в мировой практике), привилегированные акции (простые, отзывные, кумулятивные, ретрективные и прочие), понятие и фундаментальные свойства облигации, государственные ценные бумаги.

Раздел 2. Неэмиссионные ценные бумаги. Производные ценные бумаги и финансовые инструменты

Понятие, свойства и функции векселя. Банковские сертификаты - депозитные и сберегательные. Товарораспределительные ценные бумаги: коносамент и складское свидетельство. Производные ценные бумаги: опцион, форвардные и фьючерсные контракты, их отличие от опциона. Порядок заключения, обращения и исполнения фьючерсного контракта.

Раздел 3. Стоимостная оценка и доходность ценных бумаг. Методы анализа РЦБ и принятия инвестиционных решений

Рассматривается стоимостная оценка облигаций, акций, опциона, фьючерсных и форвардных контрактов, доходность операций с ценными бумагами: купонная, текущая, полная доходность ценных бумаг. Модель оценки стоимости активов У. Шарпа (модель САРМ). Технический и фундаментальный анализ рынка ценных бумаг.

Раздел 4. Участники и инфраструктура рынка ценных бумаг. Оценка рыночной конъюктуры рынка ценных бумаг

Основные группы участников рынка ценных бумаг в зависимости от их функционального назначения. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокеры и дилеры, понятия брокерской и дилерской деятельности. Инвестиционный фонд. Деятельность по управлению ценными бумагами. Клиринг. Депозитарная и регистраторская деятельность. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Фондовая биржа и внебиржевой организатор торгов. Биржевые индексы.

Раздел 5. Основы портфельного инвестирования

Понятие портфеля ЦБ и принципы его формирования. Классификация портфеля по источникам дохода. Управление портфелем ЦБ. Активный и пассивный способы управления портфелем. Модели оптимального портфеля Ц и У. Шарпа. Понятие доминирующего портфеля и эффективной границы портфелей. Теорема отделения У. Шарпа.

5. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины (модуля) предусмотрена в видах и формах, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

Основные виды и формы самостоятельной работы

6. Оценка качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины (модуля) в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации студентов Томского политехнического университета».

Максимальное количество баллов по дисциплине (модулю) в семестре – 100 баллов, в т. ч.:

-  в рамках текущего контроля – 60 баллов,

-  за промежуточную аттестацию (экзамен/зачет) – 40 баллов.

Максимальное количество баллов за выполнение курсового проекта (работы) в семестре (при наличии) – 100 баллов, в т. ч.:

-  в рамках текущего контроля – 40 баллов,

-  за промежуточную аттестацию (защиту) – 60 баллов.

Оценка качества освоения дисциплины (модуля) производится по результатам оценочных мероприятий.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Методическое обеспечение

Основная литература:

8.  Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" №39 - ФЗ от 01.01.2001 с изменениями и дополнениями. http://www. consultant. ru/document/cons_doc_LAW_10148/

9.  Федеральный закон “О переводном и простом векселе” №48-ФЗ от 01.01.2001. http://www. consultant. ru/document/cons_doc_LAW_13669/

10.  Федеральный закон “Об ипотечных ценных бумагах” от 01.01.2001. http://www. consultant. ru/document/cons_doc_LAW_44997/

11.  Федеральный закон “Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг” от 01.01.2001. http://www. consultant. ru/document/cons_doc_LAW_19587/

12.  Федеральный закон “Об инвестиционных фондах” от 01.01.2001. http://www. consultant. ru/document/cons_doc_LAW_34237/

13.  Федеральный закон “О центральном депозитарии” от 01.01.2001. http://www. consultant. ru/document/cons_doc_LAW_122865/

Дополнительная литература:

1.  Тепман финансовый менеджмент : учебное пособие для вузов / , . — Москва: ЮНИТИ, 2016. — 367 с. http://catalog. lib. tpu. ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C337519

2.  Лисица и алгоритмы финансового инвестирования : учебное пособие / . — Москва: Инфра-М Вузовский учебник, 2016. — 192 с. http://catalog. lib. tpu. ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C343509

3.  Бердникова ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее : монография / . — Москва: Инфра-М, 2015. — 396 с. http://catalog. lib. tpu. ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C330176

4.  Рынок ценных бумаг : профессиональный журнал. — Москва: РЦБ, за последние пять лет. — Издается с 1992 г. — 10 номеров в год. http://www. rcb. ru

http://catalog. lib. tpu. ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cprd%5C1158

7.2 Информационное обеспечение

Internet-ресурсы:

·  в т. ч. данные об иностранных эмитентах. URL: http://www. cbr. ru/finmarkets/print. aspx? file=files/issue/bills. htm&pid=issue&sid=ITM_23712

·  в т. ч. данные об объемах торгов: URL: http://broker. ru/quotes

·  В т. ч. данные о маркет-мейкингке. URL: http:///s1426

·  списке участников торгов. URL: http:///ru/members. aspx? tid=668

3.  Консультант-Плюс. URL: http://www. consultant. ru

4.  Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://ezproxy. ha. tpu. ru:2071/books/

5.  Электронная библиотечная система издательства «КНОРУС». URL: http://www. book. ru/

Используемое лицензионное программное обеспечение:

1.  Программа Quick-junior для торговли на фондовой бирже. Размещается в свободном доступе: http:///ru/products/quik/basic-sets/quik-broker-training-copy/

2.  Microsoft Office (Word, Excel);

3.  Интернет-браузеры: Mozilla Firefox, Internet Explorer

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Основное материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в табл. 4.

Таблица 4

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Базовая рабочая программа составлена на основе Общей характеристики ООП ТПУ по направлению «Менеджмент» (приема 2017 г.).

Программа одобрена на заседании кафедры менеджмента

(протокол № ____ от «___» _______ 2017 г.).

Автор:

Должность: доцент кафедры МЕН, к. т.н. ___________________//

подпись

Автор:

Должность: доцент кафедры МЕН, к. э.н. ___________________//

подпись

Рецензент:

Должность: доцент кафедры МЕН _________________________//

подпись