Положение о Комитете по управлению активами и пассивами АО «Банк Воронеж»

Акционерное общество «Банк Воронеж»

Положение

о Комитете по управлению активами и пассивами

АО «Банк Воронеж»

г. Воронеж

2016 год

Содержание:

1.  Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет статус Комитета по управлению активами и пассивами (далее - КУАП), компетенцию, состав, организацию деятельности, порядок принятия, оформления и исполнения решений, другие вопросы функционирования КУАП.

1.2. КУАП АО «Банк Воронеж» (далее «Банк») является постоянно действующим коллегиальным органом Банка и осуществляет принятие решений по вопросам привлечения и размещения кредитных ресурсов и иным вопросам в пределах уставной деятельности Банка.

1.3. КУАП является ответственным за принятие бизнес-решений по вопросам, находящимся в его компетенции, и подготовку предложений Правлению Банка по вопросам, требующим его решения. КУАП подотчетен Правлению Банка.

1.4. В своей деятельности КУАП руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, Уставом Банка, решениями органов управления Банка, внутренними документами Банка, а также настоящим Положением.

1.5. Решения КУАП, принятые в установленном настоящем Положением порядке, обязательны для исполнения всеми подразделениями и работниками Банка.

2. Компетенция КУАП.

С целью определения максимально приемлемого для Банка уровня риска в соответствии с требованиями утвержденных внутренних документов Банка, определяющих порядок контроля за рисками, в том числе: кредитным, рыночным, ликвидности, КУАП осуществляет:

2.1. Установление Лимитов:

ü  на отдельных контрагентов и контроль за лимитами концентрации кредитного портфеля Банка;

ü  на кредитные организации, страховые компании, биржи и иные финансовые организации;

ü  на иных контрагентов, группы связанных контрагентов;

ü  физических лиц, в том числе связанных с Банком;

ü  на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления;

ü  на вложения в долговые ценные бумаги (облигации, векселя, иные долговые ценные бумаги) в разрезе эмитентов (векселедателей);

ü  на виды кредитных операций (кредитных продуктов) по каждому контрагенту;

ü  на страны, отрасли и регионы;

ü  по прочим классификациям в соответствии с системой лимитов, действующей в Банке.

2.2. Утверждение предельных значений коэффициентов дефицита/избытка ликвидности Банка в пределах установленных обязательных нормативов.

2.3. Принятие решений:

ü  об определении или изменении условий совершения Банком отдельных операций, несущих кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности;

ü  о классификации или изменении классификации контрагентов по уровню кредитного риска в соответствии с действующим в Банке порядком, в т. ч. по присвоению рейтинга контрагентам;

ü  по урегулированию просроченной и сомнительной ссудной задолженности;

ü  о параметрах продуктов Банка, несущих кредитный риск;

ü  по вопросам, формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (РВПС) и формирования резервов на возможные потери (РВП);

ü  о размере залогового дисконта в отношении имущества (имущественных прав), принятого в качестве обеспечения;

ü  о проведении сделок (операций) с ценными бумагами в соответствии с локальными нормативными актами Банка;

ü  об установлении предельных процентных ставок по векселям Банка;

ü  об установлении предельных процентных ставок по сберегательным сертификатам Банка;

ü  об установлении максимального и минимального размера вексельной суммы (номинала) выдаваемого Банком векселя;

ü  о выдаче векселя, номинал которого не соответствует (меньше или превышает) установленным КУАП размерам;

ü  об установлении дисконтных множителей при досрочной оплате векселя Банка, а также утверждение дисконтных множителей для учета векселей сторонних векселедателей;

ü  о выдаче валютных векселей и определение порядка выдачи валютных векселей с оговоркой эффективного платежа;

ü  о приобретении Банком векселей некредитных организаций;

ü  о дальнейшей перепродаже векселей сторонних векселедателей;

ü  об изменении системы управления ликвидностью Банком на основании отчетов (предложений) Управления Казначейства

ü  об утверждении видов, условий, размера процентных ставок по привлекаемым средствам.

2.4. Рассмотрение информации от структурных подразделений о случаях неисполнения контрагентами своих обязательств и мерах, предпринятых для урегулирования возникающих проблем, а также предложений структурных подразделений по защите интересов Банка

2.5. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними нормативными актами Банка.

2.6. КУАП может принять решение о делегировании своих полномочий отдельным работникам Банка (уполномоченным сотрудникам), осуществляющим операции, несущие кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности.

Такие решения могут быть приняты только в пределах полномочий КУАП и должны содержать основные условия проведения операций, несущих кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности.

3. Состав и организация деятельности КУАП.

3.1. Количественный состав КУАП не может быть менее четырех человек. Состав КУАП утверждается Правлением Банка из числа сотрудников Банка, по представлению Президента Банка. Период, на который утверждается состав КУАП, не ограничивается.

3.2. Кворум составляют 3 члена КУАП. На период отсутствия члена КУАП, в его заседаниях участвует работник Банка, исполняющий его обязанности, с правом голоса. При отсутствии кворума Правление Банка вводит в состав КУАП на временной основе нового члена КУАП

3.3. Председательствующим на заседаниях КУАП является Президент Банка, в его отсутствие – исполняющий обязанности Президента.

3.4. Президент Банка назначает приказом по Банку на постоянной основе секретаря КУАП (без права голоса), который осуществляет подготовку заседаний, ведение протоколов. Секретарь КУАП отвечает за подготовку заседаний КУАП, представление членам КУАП для ознакомления необходимой информации и материалов, ведение на заседаниях протокола, оформление и хранение его документации, ведение переписки по вопросам КУАП, входящим в его компетенцию. Секретарь может не быть членом КУАП.

3.5. Члены Правления, не являющиеся членами КУАП, имеют право участвовать во всех заседаниях без права голоса. Для рассмотрения отдельных вопросов могут приглашаться любые специалисты Банка.

3.6. Полномочия члена КУАП прекращаются:

ü  при увольнении его из Банка;

ü  по решению Правления Банка.

3.7. Правление Банка вправе исключить из состава КУАП одного или нескольких его членов в следующих случаях:

ü  в случае нарушения членом КУАП возложенных на него обязанностей;

ü  в случае систематического отсутствия члена КУАП на заседаниях КУАП;

ü  в случае недостаточной компетенции члена КУАП;

ü  в случае необходимости ротации состава КУАП с целью обеспечения сбалансированного и всестороннего рассмотрения вопросов.

3.8. Предложения о рассмотрении КУАП вопросов, относящихся к его компетенции, вносятся инициирующими подразделениями.

3.9. Комплект материалов по выносимым на рассмотрение КУАП вопросам должен содержать все документы, предусмотренные внутренними документами Банка, регулирующими порядок осуществления операций, несущих кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, и оформленные в соответствии с требованиями указанных документов. Подразделением, ответственным за сбор документов (включая заключения экспертных подразделений), является инициирующее подразделение.

3.10. Материалы готовятся и передаются секретарю КУАП в электронном виде или на бумажном носителе.

3.11. Материалы по выносимым на рассмотрение КУАП вопросам, подписанные руководителями соответствующих структурных подразделений с комплектом необходимых документов, передаются инициирующим подразделением секретарю КУАП не позднее, чем за 2 рабочих дня до планируемой даты заседания КУАП. Секретарь контролирует состав пакета документов на предмет наличия заключений экспертных подразделений, предусмотренных настоящим Положением и другими внутренними документами Банка.

3.12. Секретарь КУАП обязан ознакомить с поступившими материалами членов КУАП не позднее 12-00 рабочего дня, предшествующего дате заседания.

3.13. Заседания КУАП проводятся по мере необходимости. Заседания КУАП созываются Председателем КУАП по собственной инициативе, инициативе члена КУАП или структурного подразделения Банка, осуществляющего операции, несущие кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности.

3.14. Для предоставления пояснений/обоснований по выносимым на рассмотрение КУАП вопросам по решению Председателя КУАП на заседание могут быть приглашены работники Банка.

3.15. На заседаниях КУАП в обязательном порядке присутствует представитель структурного подразделения Банка, чье предложение вынесено на рассмотрение КУАП.

4. Порядок принятия и оформления решений КУАП.

4.1. Голосование по вопросам, внесенным на рассмотрение КУАП по управлению активами и пассивами, может осуществляться в ходе открытого голосования, а также посредством использования систем телеконференц-связи или видеоконференц-связи.

Решения принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов Председатель КУАП имеет решающий голос.

4.2. При решении вопросов на заседании КУАП каждый член КУАП обладает одним голосом. Передача права голоса членом КУАП иному лицу, в том числе другому члену КУАП, не допускается, за исключением п. 3.2. Свое решение член КУАП может высказать путем голосования «за» или «против» предложенного решения. При голосовании член КУАП может обосновать причины своего решения. Обоснование письменно отражается в протоколе заседания.

4.3. Председатель КУАП обладает правом «вето» в отношении любого решения

КУАП.

4.4. Член КУАП, отсутствующий на заседании КУАП, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания КУАП, которое будет учитываться при голосовании, при условии поступления его до заседания КУАП. Письменное мнение члена КУАП, отсутствующего на заседании КУАП, приобщается к протоколу заседания КУАП.

4.5. В случаях необходимости принятия срочных решений КУАП вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Опросным путем не могут рассматриваться вопросы, по которым имеется отрицательное заключение Службы безопасности Банка. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем КУАП. Заочное голосование осуществляется путем заполнения опросных листов членами КУАП (без совместного присутствия членов КУАП).

4.6. Все решения, принятые КУАП, оформляются протоколами, которые подписываются членами КУАП участвовавшими в голосовании и секретарем КУАП. В протоколе указываются:

ü  лица, присутствующие на заседании;

ü  повестка дня;

ü  вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием особого мнения членов КУАП при его наличии;

ü  результаты голосования.

К протоколу должны быть приложены представленные на рассмотрение КУАП материалы по всем включенным в повестку дня вопросам и письменное мнение

членов КУАП.

В случае проведения заочного голосования к протоколу прилагаются опросные листы, заполненные членами КУАП.

4.7. Решения КУАП, касающиеся проведения кредитных операций, в обязательном порядке должны содержать существенные условия операции, в том числе:

ü  полное наименование контрагента;

ü  цель кредитования;

ü  сумму и срок совершения операции;

ü  процентную ставку и другие ценовые условия;

ü  перечень отлагательных условий;

ü  наличие или отсутствие обеспечения, вид обеспечения;

ü  размер залогового дисконта в отношении имущества (имущественных прав), принятого в качестве обеспечения;

ü  наименование и стоимость заложенного имущества;

ü  другие сведения, состав которых предусмотрен требованиями внутренних документов Банка.

4.8. Протоколы КУАП должны иметь сквозную непрерывную нумерацию в рамках одного календарного года.

4.9. Протоколы заседаний/решения КУАП в течение 5(пяти) рабочих дней после проведения заседания оформляются и визируются секретарем КУАП, всеми членами КУАП, присутствовавшими на заседании, и подписываются Председателем КУАП.

4.10. Выписки из протоколов заседаний КУАП с решениями по отдельным вопросам за подписью секретаря КУАП направляются в обязательном порядке не позднее следующего рабочего дня после подписания протокола Председателем КУАП:

ü  руководителям структурных подразделений, выносивших соответствующие вопросы на рассмотрение КУАП;

ü  руководителям структурных подразделений или работникам, на которые решением КУАП возлагаются обязанности по исполнению вышеуказанного решения.

4.11. Копии протокола заседания КУАП не позднее следующего рабочего дня после подписания протокола Председателем КУАП направляются в Службу внутреннего контроля.

4.12. Оригиналы всех протоколов хранятся в специально отведенном месте. Ответственным за сохранность протоколов является секретарь КУАП до окончания календарного года, после чего передаются на хранение в архив Банка в установленном в Банке порядке.

4.13. Материалы, представляемые на рассмотрение КУАП, и выписки из протоколов КУАП относятся к сведениям ограниченного доступа и не подлежат рассылке, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.10 и 4.11 настоящего Положения. Решение о предоставлении материалов, протокола или выписки иным работникам Банка принимается Председателем КУАП по запросу руководителя соответствующего подразделения.

5. Порядок исполнения решений КУАП.

5.1. Решения КУАП вступают в силу с даты подписания протокола Председателем КУАП (если в решении не указан иной срок).

5.2. Принятые КУАП решения, а также решения, принятые уполномоченным сотрудником в рамках предоставленных полномочий в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения, действуют в течение одного месяца с даты их вступления в силу, если в соответствующем решении не указан другой срок.

Если операция, предусмотренная решением, не проведена в течение срока действия такого решения, вопрос о ее совершении подлежит повторному вынесению на КУАП/на рассмотрение соответствующего уполномоченного сотрудника с подготовкой актуальной информации по сути вопроса.

5.3. В случае если после решения КУАП о проведении кредитной операции в течение срока его действия, появились данные об изменении финансового состояния контрагента, по которому было принято решение (обновленная финансовая отчетность, новая информация о залоговом обеспечении, смена собственника и т. д.), инициирующее подразделение направляет обновленную информацию в Службу безопасности до исполнения решения КУАП.

В случае выявления существенных изменений в финансовом состоянии указанного контрагента, существенно увеличивающих уровень кредитного риска по сделке, сотрудники инициирующего подразделения оформляют новые заключения и направляют обновленные заключения Председателю Правления Банка для принятия решения о пересмотре ранее принятого решения КУАП.

5.4. Исполнение решений КУАП осуществляется сотрудниками структурных подразделений Банка, которым на основании принятого решения КУАП подлежит осуществлять операции, несущие кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, в соответствии с внутренними документами Банка, регламентирующих деятельность этих подразделений.

5.5. Служба внутреннего контроля в рамках периодических проверок осуществляет контроль за исполнением решений КУАП.

6. Заключительные положения.

6.1. Члены КУАП несут ответственность за сохранность информации, полученной ими при рассмотрении и обсуждении вопросов в рамках работы КУАП, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Банка.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Правлением Банка.