Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
«Пермский финансово - экономический колледж» - филиал Финуниверситета
Контрольная работа
для студентов заочного отделения 3 курса
по дисциплине «Валютный рынок и валютные операции»
специальности 38.02.07 «Банковское дело»
Пермь, 2016
Рассмотрено на заседании УТВЕРЖДАЮ
кафедры «Банковское дело» Заместитель директора
Зав. кафедрой по УМР, к. э.н.
______________ ____________
«___» _______________ 2016 г. «___» _____________ 2016 г.
Протокол №_______________
Преподаватель
Контрольная работа по дисциплине «Валютный рынок и валютные операции» предназначена для студентов 3 курса, обучающихся по специальности 38.02.07 «Банковское дело». Работа состоит из 4-х вариантов. Студенту предложено решит задачу, и ответить на вопросы теста.
Студент заочного отделения выполняет один из вариантов контрольной работы. Вариант определяется по первой букве фамилии студента.
Начальная буква фамилии студента:
АБ, В,Г, Д,Е 1 вариант
Ж, З,И, К,Л, М,Н 2 вариант
О, П,Р, С,Т, У 3 вариант
Ф, Х,Ц, Ч,Ш, Щ,Э, Ю,Я 4 вариант.
Вариант 1
Задание №1
Коммерческий банк с капиталом в сумме 130 000 000 руб. имеет следующие остатки по счетам аналитического учета
в рублях
Валюта | Активы и требования | Пассивы и обязательства | Официальный курс |
Доллары США | 3 000 000 | 2 300 000 | 64,0306 |
Фунты стерлингов | 122 000 | 11 000 | 84,5854 |
Евро | 7 500 | 230 000 | 72,2856 |
Требуется:
1.Определить суммарную величину открытых валютных позиций и сделать вывод о ее величине.
2. Определить величину открытых позиций по каждой инвалюте и по российскому рублю.
3.Определить какие балансирующие сделки могут быть проведены банком до конца операционного дня с тем, чтобы не были превышены лимиты открытых валютных позиций.
4.Указать сроки предоставления отчетности в ГТУ по открытым валютным позициям
Задание 2.
Выберите правильный ответ:
1. Работа рыночного механизма валютного рынка осуществляется:
а) по закону баланса спроса и предложения;
б) при условии сбалансированности платежных балансов государств;
в) при устойчивом индексе инфляции.
2. Национальный валютный рынок организуется:
а) на территории нескольких государств, достигших соглашения о едином валютном пространстве;
б) на территории отдельной страны;
в) рынок национальной валюты.
3. Валютный курс – это:
а) оценка ВВП в инвалюте;
б) цена национальной валюты в денежных единицах другой страны;
в) фиксирование курса одной валюты в единицах другой валюты на данный момент времени
4. Способность национальной денежной единицы свободно обмениваться на другие валюты для резидентов данной страны – это признак:
а) внутренней конвертируемости национальной валюты;
б) внешней конвертируемости национальной валюты;
в) неконвертируемости национальной валюты.
5. Извлечение прибыли на спрэде может осуществляться:
а) на разнице между котировками продажи и покупки валют;
б) на разнице валютных курсов во времени;
в) на разнице валютных курсов в пространстве.
6. Под валютным риском понимается:
а) проведение сверх рисковых валютных операций;
б) незнание законов валютного рынка;
в) возможность денежных потерь в результате колебания валютных курсов.
7. Когда будет реализован Call –опцион:
а) если цена на спот – рынке окажется выше цены исполнения;
б) если цена на спот– рынке окажется ниже цены исполнения.
8. Длинная открытая валютная позиция возникает когда:
а) пассивы и обязательства превышают активы и требования;
б) активы и требования превышают пассивы и обязательства.
9. Уполномоченные банки – это банки:
а) получившие лицензии от ЦБ РФ на проведение валютных операций;
б) имеющие особые полномочия от ЦБ РФ;
в) установившие корреспондентские отношения с иностранными банками.
10. Если аккредитив покрытый, то:
а) сумма открываемого аккредитива списывается с текущего валютного счета;
б) предоставляется право иностранному банку списать сумму освоенного аккредитива с корсчета банка импортера.
Вариант 2
Задание №1
Коммерческий банк с капиталом в сумме 270 000 000руб имеет следующие остатки по счетам аналитического учета
в рублях
Валюта | Активы и требования | Пассивы и обязательства | Официальный курс |
Доллары США | 6 000 000 | 4 700 000 | 63,0306 |
Фунты стерлингов | 256 000 | 24 000 | 84,5854 |
Евро | 15 500 | 454 000 | 74,2856 |
Требуется:
1.Определить суммарную величину открытых валютных позиций и сделать вывод о ее величине.
2. Определить величину открытых позиций по каждой инвалюте и по российскому рублю.
3.Определить какие балансирующие сделки могут быть проведены банком до конца операционного дня с тем, чтобы не были превышены лимиты открытых валютных позиций.
4.Указать сроки предоставления отчетности в ГТУ по открытым валютным позициям
Задание 2. Выберите правильный ответ
Рыночный курс национальных валют складывается:
а) на основе фиксированных курсов;
б) под воздействием государства;
в) на основе «свободного плавания».
2. Прямая и обратная котировка –это
а) состояние иностранной валюты;
б) форма выражения валютного курса;
в) классификация иностранных валют.
3. Можно сделать вывод о том, что номинальный валютный курс занижен относительно реального, если:
а) импорт растет быстрее экспорта;
б) экспорт растет быстрее импорта;
4. Спотовый и форвардный валютные рынки различаются:
а) участниками заключаемых конверсионных сделок;
б) в зависимости от временных условий проведения конверсионных сделок;
в) в зависимости от места, где заключаются конверсионные сделки.
5. В каком случае владелец опциона Call откажется от реализации опциона:
а) если цена на спот – рынке окажется выше цены исполнения;
б) если цена на спот – рынке окажется ниже цены исполнения.
6. Короткая открытая валютная позиция формируется, если:
а) покупка превышает продажу;
б) продажа превышает покупку.
7. ЦБ выдает следующие лицензии на проведение операций в иностранной валюте:
а) внутреннюю лицензию с ограничением права установления корротношений;
б) лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и инвалюте ( без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц);
в) лицензию на осуществление банковских операций.
8. Лимиты открытых валютных позиций устанавливаются ЦБ с целью:
а) ограничения валютного риска УБ;
б) стимулирования деятельности УБ на валютном рынке;
в) защиты интересов вкладчиков.
9. Официальный курс доллара США к российскому рублю устанавливается БР:
а) на основе курса доллара США на международных валютных рынках к другим инвалютам;
б) на основе котировок текущего рабочего дня биржевого и внебиржевого валютных рынков по операциям “доллар США – российский рубль.
10. Вид инкассо, сопровождаемого только коммерческими документами:
а) чистое;
б) документарное.
Вариант 3
Задание №1
Коммерческий банк с капиталом в сумме 70 000 000руб имеет следующие остатки по счетам аналитического учета
в рублях
Валюта | Активы и требования | Пассивы и обязательства | Официальный курс |
Доллары США | 1 500 000 | 1 200 000 | 65,0306 |
Фунты стерлингов | 64 000 | 7 000 | 84,5854 |
Евро | 4500 | 120 000 | 73,2856 |
Требуется:
1.Определить суммарную величину открытых валютных позиций и сделать вывод о ее величине.
2. Определить величину открытых позиций по каждой инвалюте и по российскому рублю.
3.Определить какие балансирующие сделки могут быть проведены банком до конца операционного дня с тем, чтобы не были превышены лимиты открытых валютных позиций.
4.Указать сроки предоставления отчетности в ГТУ по открытым валютным позициям
Задание 2. Выберите правильный ответ:
1. Какой из видов расчетов не используется в международной практике?:
а) Банковский перевод;
б) Документарный аккредитив;
в) Наличная валюта;
г) Документарное инкассо.
2. В формуле USD/RUR определить базовую и котируемую валюты:
а) российский рубль– базовая валюта, доллар– котируемая;
б) наоборот;
в) из формулы не определить.
3. Извлечение прибыли путем арбитража может осуществляться:
а) на разнице между котировками продажи и покупки валют;
б) путем отслеживания ошибок трейдеров;
в) на разнице валютных курсов во времени и в пространстве.
4. Рынок называют спотовым, если:
а) обязательства выполняются не позднее двух рабочих дней с момента совершения сделки;
б) обязательства выполняются позже двух рабочих дней с момента совершения сделки.
5. При прямой котировке при определении курса “Форвард”:
а) премия вычитается из курса “Спот”;
б) премия прибавляется к курсу “Спот”;
в) Дисконт прибавляется к курсу “Спот”.
6. Когда будет реализован Put–опцион:
а) если цена на спот рынке окажется выше цены исполнения;
б) если цена на спот рынке окажется ниже цены исполнения.
7. Валютным законодательством установлен порядок установления УБ корротношений с банками нерезидентами:
а) банк вправе устанавливать корротношения с неограниченным количеством иностранных банков;
б) банк вправе устанавливать корротношения с неограниченным количеством иностранных банков, учитывая особенности установления корротношений с банками – нерезидентами в оффшорных зонах;
в) банк вправе устанавливать корротношения с иностранными банками по перечню, определяемому ЦБ.
8. Может ли банк по своему усмотрению изменять платежные инструкции клиента?:
а) может;
б) не может;
9. При банковском переводе кто несет риск неплатежа?
а) экспортер;
б) импортер.
10. Вид платежа, сопровождаемый только финансовыми документами:
а) чистое инкассо;
б) документарное инкассо.
Вариант 4
Задание №1
Коммерческий банк с капиталом в сумме 200 000 000руб имеет следующие остатки по счетам аналитического учета
в рублях
Валюта | Активы и требования | Пассивы и обязательства | Официальный курс |
Доллары США | 2 100 000 | 3 200 000 | 64,0306 |
Фунты стерлингов | 200 000 | 20 000 | 84,5854 |
Евро | 12500 | 310 000 | 73,2856 |
Требуется:
1.Определить суммарную величину открытых валютных позиций и сделать вывод о ее величине.
2. Определить величину открытых позиций по каждой инвалюте и по российскому рублю.
3.Определить какие балансирующие сделки могут быть проведены банком до конца операционного дня с тем, чтобы не были превышены лимиты открытых валютных позиций.
4.Указать сроки предоставления отчетности в ГТУ по открытым валютным позициям.
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Основой возникновения валютного рынка является:
а) система плавающих курсов;
б) система фиксированных курсов;
в) привязка валют к золоту.
2. Валютный рынок характеризуется следующими чертами:
а) имеет определенное местонахождение;
б) позволяет операторам всех стран производить обмен друг с другом в любую конвертируемую валюту;
в)национальные валютные рынки остаются закрытыми для проведения конверсионных операций.
3. Валютный рынок с двойным режимом валютного курса – это:
а) различные условия проведения валютных операций на территории национального государства и за его пределами;
б) установление валютных курсов различных для резидентов и нерезидентов;
в) рынок с одновременным применением фиксированного и плавающего курса валют.
4. Можно сделать вывод о том, что номинальный курс завышен относительно реального:
а) импорт растет быстрее экспорта;
б) экспорт растет быстрее импорта.
5.Рынок называется форвардным, если:
а) обязательства выполняются не позднее двух дней с момента совершения сделки;
б) при совершении сделки сроков исполнения обязательств не предусмотрено;
в) дата валютирования отстоит от даты заключения сделки более чем на два рабочих дня.
6. Хеджеры – категория участников, для которых целью проведения операций на валютном рынке является:
а) получение прибыли на колебаниях валютных курсов;
б) валютные интервенции;
в) снижения риска изменения валютного курса в неблагоприятную для них сторону.
7. При косвенной котировке при определении курса Форвард:
а) дисконт вычитается из курса Спот;
б) дисконт прибавляется к курсу Спот;
в) премия прибавляется к курсу Спот.
8. Когда не будет реализован Put – опцион:
а) если цена на спот рынке окажется выше цены исполнения;
б) если цена исполнения окажется ниже цены исполнения.
9. Порядок осуществления переводов иностранной валюты из РФ и в РФ без открытия текущих валютных счетов используется:
а) юридическими лицами;
б) физическими лицами;
в) оба варианта правильные.
10. Ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей без ограничения суммы и количества и без специальных разрешений БР могут осуществлять:
а) уполномоченные банки;
б) все коммерческие банки;
в) банки, имеющие генеральную лицензию.
Используемая литература:
Нормативно-правовые источники:
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1)» -ФЗ;
2. «Гражданский кодекс РФ (часть 2)» от 01.01.2001 N 14-ФЗ;
3. Закон -1 «О таможенном тарифе» с изменениями и дополнениями.
4. Федеральный закон от 01.01.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
5. Федеральный Закон от 01.01.2001 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;
6. Федеральный Закон от 01.01.2001 N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
7. Федеральный Закон от 01.01.2001 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
8. Инструкция ЦБ РФ -И «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками РФ»;
9. Инструкция от 16 сентября 2010 г. N 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»;
Учебная литература
1. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние: Монография / - М.:НИЦ ИНФРА-М, ИЗиСП, 2016. - 234 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-009443-4.(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета http://repository. vzfei. ru/bibliocatalog. php ЭБС );
2. Гурнович, и международные операции банка [Электронный ресурс] : учебное пособие / , , ; под общ. ред. д. э. н., проф. . – М.: МИРАКЛЬ, 2014. – 248 с. - ISBN 978-5-9904941-3-8. .(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета http://repository. vzfei. ru/bibliocatalog. php ЭБС );
3. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное пособие для академического бакалавриата/ - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-906818-27-0.(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета http://repository. vzfei. ru/bibliocatalog. php ЭБС );
4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. / МГИМО (университет) МИД России; Под ред. , - Изд. с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0045-3, 2000 экз..(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета http://repository. vzfei. ru/bibliocatalog. php ЭБС );
5. , Нечаева расчеты и валютные операции: учеб. пособие. — М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2017. — 215 с. (Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета http://repository. vzfei. ru/bibliocatalog. php ЭБС );
6. Техника валютных операций: Учебное пособие / , - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 317 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0451-4.(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета http://repository. vzfei. ru/bibliocatalog. php ЭБС );
7. Щеголева, операции [Электронный ресурс] : учебник / . - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 336 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0083-4. .(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета http://repository. vzfei. ru/bibliocatalog. php ЭБС ).
