Курсовая работа. На тему: Управление пассивами и активами коммерческого банка (стр. 2 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6

Итак, полученную информацию я с помощью формы в Excel трансформировала в данные пригодные для анализа ГЭП. И получила:

Таблица 1: столичный филиал Цесна Банка

Таблица 2: столичный филиал КазкоммерБанка

Таблица 3: Петропавловский филиал Туран Алем Банка

ГЭП анализ;

Результаты по трем банкам:

	Актив,	Пассив,	ГЭП,	Лимит ГЭП до года	Лимит ГЭП свыше года	Разница привлечение/гашение	Досрочное погашение	Дополнительное привлечение/размещение	Контроль
мф	тыс. Т	мф	тыс. Т		в интервале 1 мес. тыс. Т	в интервале 1 год, тыс. Т	размещенные	привлеченные	разместить	привлеч
1-2 мес.		84		13		297,753		90,000		207,753	0	0	0	207,753	90,000
2-3 мес.		29		83		-16,655		90,000		-106,655	0	0	106,655	0	90,000
3-4 мес.		53		08		651,858		90,000		561,858	0	0	0	561,858	90,000
4-5 мес.		78		51		222,489		90,000		132,489	0	0	0	132,489	90,000
5-6 мес.		73		99		86,632		90,000		-3,368	0	0	3,368	0	90,000
6-7 мес.		95		31		-48,688		90,000		-138,688	0	0	138,688	0	90,000
7-8 мес.		79		26		-334,741		90,000		-424,741	0	0	424,741	0	90,000
8-9 мес.		26		77		325,051		90,000		235,051	0	0	0	235,051	90,000
9-10 мес.		09		35		114,725		90,000		24,725	0	0	0	24,725	90,000
10-11 мес.		83		95		99,763		90,000		9,763	0	0	0	9,763	90,000
11-12 мес.		02		92		56,286		90,000		-33,714	0	0	33,714	0	90,000
1-2 лет		352		36			2,942,230		250,000	2,692,230	0	0	0	2,692,230	250,000
2-3 лет		195		81			1,128,798		250,000	878,798	0	0	0	878,798	250,000
3-4 лет		18		3976,56			598,508		250,000	348,508	0	0	0	348,508	250,000
4-5 лет		6		2597,34			407,735		250,000	157,735	0	0	0	157,735	250,000
5-6 лет		88		833,74			174,369		250,000	-75,631	0	0	75,631	0	250,000
6-7 лет		01		336,53			183,939		250,000	-66,061	0	0	66,061	0	250,000
7-8 лет		61		8,37			177,369		250,000	-72,631	0	0	72,631	0	250,000
8-9 лет		23		170,94			154,232		250,000	-95,768	0	0	95,768	0	250,000
9-10 лет		76		145,72			158,127		250,000	-91,873	0	0	91,873	0	250,000
10-11 лет		85		77,2			166,748		250,000	-83,252	0	0	83,252	0	250,000
11-12 лет		22		0			179,581		250,000	-70,419	0	0	70,419	0	250,000
12-13 лет		59		0			189,220		250,000	-60,780	0	0	60,780	0	250,000
13-14 лет		14		0			147,616		250,000	-102,384	0	0	102,384	0	250,000
14-15 лет		63636,93		1551,05			62,086		250,000	-187,914	0	0	187,914	0	250,000
>15 лет		2197,65		0			2,198		250,000	-247,802	0	0	247,802	0	250,000
	Актив,	Пассив,	ГЭП,	Лимит ГЭП до года	Лимит ГЭП свыше года	Разница привлечение/гашение	Досрочное погашение	Дополнительное привлечение/размещение	Контроль
мф	тыс. Т	мф	тыс. Т		в интервале 1 мес. тыс. Т	в интервале 1 год, тыс. Т				размещенные	привлеченные	разместить	привлеч
1-2 мес.		3		672136		24,321		70,000		-45,679	0	0	45,679	0	70,000
2-3 мес.		5		15		-134,097		70,000		-204,097	0	0	204,097	0	70,000
3-4 мес.		15		1667		610,613		70,000		540,613	0	0	0	540,613	70,000
4-5 мес.		1833		1833		-223,495		70,000		-293,495	0	0	293,495	0	70,000
5-6 мес.		1750369		2018563		-268,194		70,000		-338,194	0	0	338,194	0	70,000
6-7 мес.		2167		2167		-312,893		70,000		-382,893	0	0	382,893	0	70,000
7-8 мес.		2333		2333		-357,592		70,000		-427,592	0	0	427,592	0	70,000
8-9 мес.		25		35		-402,291		70,000		-472,291	0	0	472,291	0	70,000
9-10 мес.		2667		3667		-446,990		70,000		-516,990	0	0	516,990	0	70,000
10-11 мес.		3833		3833		-491,689		70,000		-561,689	0	0	561,689	0	70,000
11-12 мес.		3500738		4037126		-536,388		70,000		-606,388	0	0	606,388	0	70,000
1-2 лет		3167		4167			-581,087		210,000	-791,087	0	0	791,087	0	210,000
2-3 лет		53		43			413,146		210,000	203,146	0	0	0	203,146	210,000
3-4 лет		54		55			911,918		210,000	701,918	0	0	0	701,918	210,000
4-5 лет		59		5667			557,487		210,000	347,487	0	0	0	347,487	210,000
5-6 лет		62		5833			607,196		210,000	397,196	0	0	0	397,196	210,000
6-7 лет		5251107		6055689			-804,582		210,000	-1,014,582	0	0	1,014,582	0	210,000
7-8 лет		5167		6167			-849,281		210,000	-1,059,281	0	0	1,059,281	0	210,000
8-9 лет		5333		6333			-893,980		210,000	-1,103,980	0	0	1,103,980	0	210,000
9-10 лет		65		75			-938,679		210,000	-1,148,679	0	0	1,148,679	0	210,000
10-11 лет		6667		7667			-983,378		210,000	-1,193,378	0	0	1,193,378	0	210,000
11-12 лет		6833		7833			-1,028,077		210,000	-1,238,077	0	0	1,238,077	0	210,000
12-13 лет		7001476		8074252			-1,072,776		210,000	-1,282,776	0	0	1,282,776	0	210,000
13-14 лет		7167		8167			-1,117,475		210,000	-1,327,475	0	0	1,327,475	0	210,000
14-15 лет		7333		8333			-1,162,174		210,000	-1,372,174	0	0	1,372,174	0	210,000
>15 лет		75		95			-1,206,873		210,000	-1,416,873	0	0	1,416,873	0	210,000

	Актив,	Пассив,	ГЭП,	Лимит ГЭП до года	Лимит ГЭП свыше года	Разница привлечение/гашение	Досрочное погашение	Дополнительное привлечение/размещение	Контроль
мф	тыс. Т	мф	тыс. Т		в интервале 1 мес. тыс. Т	в интервале 1 год, тыс. Т	размещенные	привлеченные	разместить	привлеч
1-2 мес.		3333		1333		-273,114		130,000		-403,114	0	0	403,114	0	130,000
2-3 мес.		1410329		1820000		-409,671		130,000		-539,671	0	0	539,671	0	130,000
3-4 мес.		1667		2667		-546,228		130,000		6-76,228	0	0	676,228	0	130,000
4-5 мес.		2333		3333		-682,785		130,000		-812,785	0	0	812,785	0	130,000
5-6 мес.		2820658		3640000		-819,342		130,000		-949,342	0	0	949,342	0	130,000
6-7 мес.		3667		4667		-955,899		130,000		-1,085,899	0	0	1,085,899	0	130,000
7-8 мес.		3333		4333		-1,092,456		130,000		-1,222,456	0	0	1,222,456	0	130,000
8-9 мес.		4230987		5460000		-1,229,013		130,000		-1,359,013	0	0	1,359,013	0	130,000
9-10 мес.		4667		6667		-1,365,570		130,000		-1,495,570	0	0	1,495,570	0	130,000
10-11 мес.		5333		6333		-1,502,127		130,000		-1,632,127	0	0	1,632,127	0	130,000
11-12 мес.		5641316		7280000		-1,638,684		130,000		-1,768,684	0	0	1,768,684	0	130,000
1-2 лет		6667		7667			-1,775,241		300,000	-2,075,241	0	0	2,075,241	0	300,000
2-3 лет		6333		8333			-1,911,798		300,000	-2,211,798	0	0	2,211,798	0	300,000
3-4 лет		7051645		9100000			-2,048,355		300,000	-2,348,355	0	0	2,348,355	0	300,000
4-5 лет		7667		9667			-2,184,912		300,000	-2,484,912	0	0	2,484,912	0	300,000
5-6 лет		7333		,33			-2,321,469		300,000	-2,621,469	0	0	2,621,469	0	300,000
6-7 лет		8461974					-2,458,026		300,000	-2,758,026	0	0	2,758,026	0	300,000
7-8 лет		8667		,67			-2,594,583		300,000	-2,894,583	0	0	2,894,583	0	300,000
8-9 лет		9333		,33			-2,731,140		300,000	-3,031,140	0	0	3,031,140	0	300,000
9-10 лет		9872303					-2,867,697		300,000	-3,167,697	0	0	3,167,697	0	300,000
10-11 лет		,67		,67			-3,004,254		300,000	-3,304,254	0	0	3,304,254	0	300,000
11-12 лет		,33		,33			-3,140,811		300,000	-3,440,811	0	0	3,440,811	0	300,000
12-13 лет							-3,277,368		300,000	-3,577,368	0	0	3,577,368	0	300,000
13-14 лет		,67		,67			-3,413,925		300,000	-3,713,925	0	0	3,713,925	0	300,000
14-15 лет		,33		,33			-3,550,482		300,000	-3,850,482	0	0	3,850,482	0	300,000
>15 лет							-3,687,039		300,000	-3,987,039	0	0	3,987,039	0	300,000

Начнем с анализа первого банка: в таблице мы имеем требования к клиентам и обязательства банка перед клиентами, ранжированные по срокам от 1-2 месяца до срока больше 15 лет. Из-за недостатка информации я анализирую только эти показатели, так как трудно найти данные по всем статьям активов и пассивов в той форме, в которой необходимо. С помощью формы в Excel я получила позиции ГЭП в интервале 1 мес. тыс. Т и в интервале 1 год, тыс. Т соответственно. В таблице 1 указан данный параметр со знаком плюс или минус.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6

Курсовая работа. На тему: Управление пассивами и активами коммерческого банка (стр. 2 )

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы