Стандарт качества управления риском ликвидности в кредитных организациях

№

п/п

Элементы

организации процесса

Уровень зрелости процессов

0

«Нулевой»

(процессы управления не применя­ются)

1

«Начальный»

(процессы специализированы и неорганизованны)

2

«Повторяемый»

(процессы повторяются на регулярном основании)

3

«Определенный»

(процессы документированы взаимосвязаны)

4

«Управляемый»

(процессы наблюдаются и измеряются)

5

«Оптимизированный»

(процессы соответствуют «лучшей практики» и автоматизированы)

№

Элемент

«Нулевой»

«Начальный»

«Повторяемый»

«Определенный»

«Управляемый»

«Оптимизированный»

1. Маркетинговая (продуктовая) составляющая

1.1.

Количественные показатели, характеризующие продукт деятельности по управлению риском ликвидности банка.

Показатели не определены

Количественные показатели.

Обязательные нормативы ликвидности Банка России (Н2, Н3, Н4).

Количественные показатели.

Обязательные нормативы ликвидности Банка России (Н2, Н3, Н4).

Показатели, характеризующие уровень ликвидности банка (в том числе: показатели избытка/дефицита ликвидности, коэффициенты ликвидности на различных сроках).

Количественные показатели.

Обязательные нормативы ликвидности Банка России (Н2, Н3, Н4) и их прогноз.

Показатели, характеризующие уровень ликвидности банка и их прогноз.

Количественные показатели.

Обязательные нормативы ликвидности Банка России (Н2, Н3, Н4) и их прогноз.

Показатели, характеризующие состояние ликвидности банка, их прогноз и нормирование.

Внутренние лимиты и ограничения на банковские операции.

Качественные показатели:

-достижение по количественным показателям нормативно-установленных величин.

Обязательные нормативы ликвидности Банка России (Н2, Н3, Н4) и их прогноз.

Показатели, характеризующие состояние ликвидности банка и их прогноз.

Внутренние лимиты и ограничения на операции с целью обеспечения необходимого уровня ликвидности.

Качественные показатели:

-достижение по количественным показателям нормативно-установленных величин.

Тестирование прогнозных значений нормативов ликвидности и показателей, характеризующих состояние ликвидности банка, для различных сценариев, в том числе стресс-сценариев (кризис банка, кризис рынка)

1.2.

Состав лиц, интересы которых учитываются в процессе управления риском ликвидности в банке. (Пользователи)

Состав лиц не определен.

Собственники кредитной организации и высшее руководство.

Собственники кредитной организации и высшее руководство,

надзорные органы.

Собственники кредитной организации и высшее руководство,

надзорные органы,

потенциальные кредиторы и вкладчики.

Собственники кредитной организации и высшее руководство,

надзорные органы,

потенциальные кредиторы и вкладчики,

клиенты банка.

Собственники кредитной организации и высшее руководство,

надзорные органы,

потенциальные кредиторы и вкладчики,

клиенты банка,

другие участники рынка (внешние аналитики, аудиторы, профессиональные ассоциации и прочее).

2. Технологическая составляющая

2.1.

Разработка (переработка) стратегии, политики и внутренних регламентирующих документов в области управления ликвидностью.

Не проводится.

Проводится время от времени и включает разработку и утверждение внутренних документов, описывающих процедуры управления и контроля за состоянием ликвидности.

Разрабатывается политика в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности (документ), которая содержит систему требований к организации работы по управлению ликвидностью, инструментам управления ликвидностью, процедуре восстановления ликвидности.

Проводится на периодической основе, включает разработку внутренних документов, учитывающих особенности управления ликвидностью банка.

Политика в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности подкреплена внутренними документами, содержащими стандарты и инструкции, представляющие собой методическое обеспечение ее реализации.

Политика по управлению ликвидностью разрабатывается с учетом рыночной позиции банка, персонала, уровня развития технологий. Политика пересматривается в зависимости от финансовых результатов или изменений внутри банка.

Проводится оценка эффективности реализуемых процессов управления ликвидностью. По результатам проведенной оценки, в случае необходимости, проводится пересмотр (доработка) политики по управлению ликвидностью, внутренних регламентирующих документов в области управления ликвидностью с учетом рыночной позиции банка, персонала, уровня развития технологий.

Проводиться на постоянной основе (по мере изменения внешней и внутренней среды банка) оптимизация процессов управления ликвидностью, описанных во внутренних регламентирующих документах. Процесс взаимосвязан с разработкой стратегии банка, бизнес-плана, политики по управлению рисками и др. технологическими процессами.

2.2.

Оценка и планирование состояния ликвидности.

Оценка и планирование состояния ликвидности не проводиться.

Производится расчет фактических значений обязательных нормативов ликвидности Банка России (Н2, Н3, Н4).

Дополнительно осуществляется:

·  расчет показателей, характеризующих состояние ликвидности банка и их анализ;

·  расчет чистой (разница между поступлениями и списаниями денежных средств в течение данного срока) и накопленной (сумма чистой платежной позиции на данном сроке и накопленным за предыдущие сроки дефицитом/избытком ликвидности) платежной позиции в разрезе валют по интервалам срочности и их анализ.

Дополнительно осуществляется:

·  прогноз значений обязательных нормативов ликвидности,

·  анализ требований и обязательств банка на соответствующих сроках,

·  прогнозирование сумм дневных гарантированных и негарантированных поступлений и списаний денежных средств на корреспондентские счета в разрезе валют,

·  формируются краткосрочный (текущий) и долгосрочный (стратегический) планы движения денежных средств.

Прогноз осуществляется на основании данных о движении денежных средств, графике выплат и др.

Банк осознает влияние принимаемых решений в различных областях деятельности на состояние ликвидности, однако решения принимаются автономно.

В процессе прогнозирования применяются вероятностные подходы, учитывается сезонность, исторические данные и др. факторы.

Осуществляется сопоставление прогнозных и фактических значений нормативов и показателей, выявляются причины несоответствий, определяются требования и обязательства, оказывающие наиболее сильное влияние на значения нормативов и показателей.

На основании проведенного анализа оптимизируется методика прогнозирования.

Осуществляется сценарное моделирование – описаны как минимум три альтернативных сценария планирования ликвидности: базовый, «кризис рынка» и «кризис банка».

Процессы в целом автоматизированы.

Процессы полностью автоматизированы и интегрированы с другими направлениями деятельности банка.

Прогноз ликвидности и планы движения денежных средств учитываются при составлении бизнес-планов, структурных лимитов и ограничений, принятии бизнес-решений (выдача кредитов, покупка/продажа ценных бумаг и др).

Методика прогноза и оценки состояния ликвидности банка дорабатывается в соответствии с международной практикой, опытом других банков.

Расчет платежных позиций осуществляется как минимум для 3 сценариев (базовый, «кризис в банке», «кризис рынка»).

Характеристики и параметры моделей, используемых при сценарном моделировании, детализированы и адаптированы применительно к особенностям банка.

При прогнозе состояния ликвидности учитываются кредитный, рыночный риски.

2.3.

Разработка мероприятий по восстановлению ликвидности

Не производится

В банке отсутствует стратегия по восстановлению ликвидности.

Мероприятия по восстановлению ликвидности разрабатываются эпизодически в случае возникновения дефицита ликвидности, решения принимаются по каждому конкретному случаю, носят разовый характер.

Политика в области управления риском ликвидности содержит План действий (перечень мероприятий) банка в случае возникновения кризисной ситуации, но он разработан без учета различных сценариев возникновения кризиса ликвидности.

Для восстановления ликвидности используются преимущественно первичные резервы ликвидности (средства на коррсчете, на счетах ностро, наличные).

В банке разработан перечень мероприятий по восстановлению ликвидности. Перечень мер для восстановления краткосрочной и долгосрочной ликвидности различны.

При составлении перечня мер банк не учитывает возможные варианты действий своих контрагентов и клиентов.

Банк имеет план действий на случай непредвиденных обстоятельств, который включает в себя стратегию управления кризисом ликвидности, а также процедуры восполнения дефицита ликвидности в чрезвычайных ситуациях.

Разработка осуществляется для различных сценариев (базовый, кризисные – «кризис рынка», «кризис банка») развития событий, влияющих на ликвидность банка. Сценарии утверждаются коллегиально и пересматриваются в зависимости от изменения рыночных условий и положения банка. Утверждается перечень мер, соответствующих каждому сценарию, который также регулярно пересматривается.

При составлении плана мероприятий учитываются возможные варианты поведения банков-контрагентов, крупных клиентов в кризисных ситуациях.

Банк имеет план действий на случай непредвиденных обстоятельств, который включает в себя стратегию управления кризисом ликвидности, а также процедуры восполнения дефицита ликвидности в чрезвычайных ситуациях.

Банк активно управляет своим доступом к рынку заемного капитала (МБК, прямое РЕПО, кредиты Банка России). Банк поддерживает связи с основными банками-контрагентами, крупными клиентами, придерживается принципов диверсификации активов (поддерживая свою способность продать часть активов в случае необходимости) и пассивов (снижая зависимость от поведения крупных клиентов).

3. Организационная составляющая

3.1.

Совет директоров (наблюдательный совет)

Не осознает проблему риска ликвидности.

Принимает к сведению информацию о значениях обязательных нормативов ликвидности.

Обозначает основные задачи и приоритеты деятельности банка в области управления ликвидностью.

Принимает к сведению информацию о состоянии ликвидности банка (отчет о значениях обязательных нормативов и показателей ликвидности банка).

Определяет и одобряет политику банка в области организации управления и осуществления контроля в сфере управления ликвидностью.

Рассматривает отчеты банка о состоянии ликвидности.

Совет директоров утверждает стратегию и основные направления политики, относящиеся к управлению ликвидностью.

Периодически анализирует отчеты банка о состоянии ликвидности, а также о деятельности в сфере управления риском ликвидности.

На основании результатов проведенного анализа может изменять (уточнять) основные задачи и приоритетные направления деятельности банка по управлению риском ликвидности.

Осуществляет контроль за состоянием ликвидности банка.

Следит за тем, чтобы реализуемая банком бизнес-стратигия не противоречила Политике по управлению ликвидностью.

Совет директоров (наблюдательный совет) на основании постоянного контроля и регулярной оценки деятельности исполнительных органов управления банка основательно убежден в том, что высшее руководство в состоянии полноценно управлять ликвидностью банка и что эта деятельность полностью соответствует стратегии и политикам, утвержденными советом директоров.

3.2.

Исполнительные органы управления

(Высшее руководство)

Не осознают проблему риска ликвидности.

Предлагает основные задачи в области управления ликвидностью.

Осознает необходимость осуществления регулирования и контроля риска ликвидности.

Принимаются разовые решения, направленные на урегулирование конкретных ситуаций.

Утверждает Политику банка в области управления и контроля за состоянием ликвидности.

Утверждает порядки взаимодействия, полномочия и меры ответственности подразделений, участвующих в процессе управления риском ликвидности.

В случае необходимости утверждает особый режим управления ликвидностью и перечень оперативных мер.

Принимает решения по осуществлению дополнительных мер, направленных на поддержание ликвидности в долгосрочной перспективе: внешний заимствования и прочее.

3.3.

Комитет по управлению активами и пассивами

Отсутствует

Осознает необходимость осуществления деятельности в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности банка.

Утверждает нормативную базу для обеспечения своевременного предоставления информации об обязательных нормативах банка в контролирующий орган.

Реализует разовые поручения совета директоров в сфере управления ликвидностью.

Принимает к сведению информацию о состоянии ликвидности банка. Вопрос регулирования риска ликвидности рассматривается в случае невыполнения обязательных нормативов.

Отвечает за обеспечение условий для эффективной реализации политики в сфере управления ликвидностью: утверждение нормативной базы, определяет порядок взаимодействия, полномочия и меры ответственности подразделений, участвующих в процессе управления риском ликвидности.

Устанавливает предельные (нормативные) значения показателей, характеризующих состояние ликвидности банка, и порядок их расчета.

Принимает решения по управлению и регулированию ликвидностью. В том числе:

·  устанавливает лимиты и ограничения на проведение операций (лимиты первичных и вторичных резервов ликвидности, лимит на труднореализуемые активы, ограничения на структуру активов и пассивов по срокам),

·  утверждает предельные (нормативные) значения контрольных показателей, характеризующих состояние ликвидности банка.

Периодически пересматривает установленные ограничения (не реже одного раза в год).

Перечень лимитов и ограничений, а также установленные ограничения на проводимые банком операции пересматривается в зависимости от изменения ситуации на рынке или положения банка.

Уточняются методики расчета показателей.

3.4.

Подразделения осуществляющие непосредственный контроль за риском ликвидности (Казначейство, подразделение по управлению рисками, экономическое подразделение)

Не принимают участие в системе управления риском ликвидности в банке.

Процесс управления ликвидностью не специализирован.

Обеспечивают полную и достоверную информацию для целей расчета обязательных нормативов ликвидности и предоставление этой информации внешним контролирующим организациям. Собирают информацию филиалов банка (в случае необходимости).

Осуществляют контроль за выполнением обязательных нормативов деятельности.

Участвуют в разработке политики в сфере управления и контроля состояния ликвидности.

Осуществляют анализ требований и обязательств банка по срокам, обязательных нормативов деятельности, прогнозирование сумм дневных списаний и поступлений.

Готовят предложения по установлению предельных значений показателей, характеризующих состояние ликвидности.

Осуществляют анализ требований и обязательств банка по срокам, прогнозирование сумм дневных списаний и поступлений.

Осуществляют прогноз выполнения обязательных нормативов и показателей, характеризующих состояние ликвидности Банка.

Готовят предложения по установлению лимитов и ограничений на проводимые банком операции.

Участвует в совершенствовании и подготовке предложений для внесения изменений в политику в сфере управления ликвидностью, и другие нормативные документы, необходимые для осуществления процесса управления ликвидностью.

Готовят предложения по установлению и пересмотру установленных лимитов и ограничений по операциям, проводимым банком, расширению перечня лимитов и ограничений.

Готовят предложения по оптимизации методик прогнозирования значений показателей на основе сопоставления прогнозных и фактических значений показателей, выявления причин их несоответствия.

Дополнительно представляют руководству информацию о ситуации на рынке: положение банка, макроэкономической ситуации, ожидаемых изменениях ситуации.

В процессе составления бизнес-плана и проведения стресс-тестирования осуществляют проверки соблюдения требований ликвидности.

Разрабатывают предложения по осуществлению дополнительных мер, направленных на поддержание ликвидности для различных сценариев.

3.5.

Подразделения, решения которых влияют на состояние ликвидности

Не принимают участие в процессе управления риском ликвидности в банке.

Не принимает участие в процессе управления риском ликвидности в банке.

Осознают влияние проводимых ими операций на состояние ликвидности банка. Предоставляют необходимую информацию для прогноза обязательных нормативов ликвидности и показателей, характеризующих состояние ликвидности Банка.

Кроме того, осуществляют свои действия в рамках установленных лимитов и ограничений на проводимые банком операции.

Подразделения четко представляют текущее и прогнозное состояние ликвидности банка. Также имеют четкое представление о мере влияния принимаемых ими решений на состояние ликвидности.

Принятие решений данными подразделениями осуществляется во взаимодействии с подразделениями, осуществляющими управление риском ликвидности Банка.

Взаимодействие осуществляется на этапе составления бизнес-плана, прогнозов на среднесрочную перспективу, а также на ежедневном базисе (в случае изменения ситуации).

3.6.

Служба внутреннего контроля (аудита), Служба риск-менеджмента

Не принимает участие в системе управления риском ликвидности в банке.

Проверяет соблюдение требований действующего законодательства, нормативных актов ЦБ РФ при осуществлении операций банка, в том числе нормативных актов в области управления ликвидностью.

Проводит:

- контроль соблюдения подразделениями банка установленных процедур, функций и полномочий, описанных в Политике в сфере управления ликвидностью.

Оценивает полноту процедур контроля над риском ликвидности, описанных в Политике в сфере управления ликвидностью, а также оценивает ее в целом на предмет соответст­вия требованиям российских надзорных органов, рекомендациям международных комитетов.

Периодически и выборочно оценивает правильность осуществления процедур, описанных в Политике.

Оценивает соответствие принимаемых решений в различных областях деятельности банка Политике в сфере управления ликвидностью.

На постоянной основе производит внутренний аудит и оценку эффективности системы управления риском ликвидности в банке и ее соответствие лучшим международным практикам.

4. Управленческая составляющая

4.1.

Политика в области управления и контроля за состоянием ликвидности

Не разработана.

Существуют внутренние документы (порядки, регламенты), содержащие основные принципы оценки состояния ликвидности и порядок предоставления информации о состоянии ликвидности банка руководству и внешним контролирующим организациям.

Исполнительными органами управления утверждается Политика в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.

Политика также содержит структуру управления состоянием ликвидности: обязанности подразделений, участвующих в процессе контроля за состоянием ликвидности,

основные принципы составления прогноза состояния ликвидности банка.

Для реализации ряда описанных в Политике принципов разработаны необходимые внутренние руководящие документы методического и организационного характера.

Политика полностью подкреплена соответствующей методологической и нормативной базой, включающей: методики расчета показателей, порядок взаимодействия вовлеченных подразделений, формы представления информации о текущем и прогнозном состоянии ликвидности банка.

В соответствии с Политикой управление ликвидностью осуществляется на ежедневной основе.

Политика дополнительно содержит:

- процедуры восстановления ликвидности банка - планирование на случай непредвиденных обстоятельств;

- процедуры управления избытком/недостатком денежных средств;

- порядок управления доступом к рынку заемного капитала (МБК, РЕПО, кредиты Банка России);

Коррективы в руководящие документы методического и организационного характера вносятся в случае выявления несоответствия между прогнозным и фактическим состоянием ликвидности банка.

Проводится регулярный анализ адекватности применяемых методик и процессов управления ликвидностью, описанных в Политике и сопутствующих внутренних руководящих документах. Постоянно совершенствуется, учитывается положительный опыт международной практики.

Составляются внутренние рейтинги (списки) банков-контрагентов и крупных клиентов по их лояльности (какие контрагенты склонны, в случае возникновения у банка проблем, срочно забирать деньги со счетов (клиенты), закрывать лимиты МБК (банки), а кто наоборот предоставит кредит, будет готов предоставить рассрочку платежа, отложить списания и прочее).

4.2.

Методики, используемые при оценке и прогнозе состояния ликвидности банка

Методики не разработаны

Есть оформленные документально методики расчета применяемых показателей, формы и порядок представления информации о состоянии ликвидности банка.

Данные методики применяются эпизодически, по мере необходимости.

Существуют методики анализа состояния ликвидности банка в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, которые применяются эпизодически.

Существует порядок установления лимитов и ограничений по проводимым банком операциям. Система лимитов включает в себя лимиты на первичные и вторичные резервы ликвидности и лимит на труднореализуемые активы.

Методики анализа состояния ликвидности банка применяются на регулярной основе.

Существуют методики прогноза ликвидности банка в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, которые применяются регулярно.

Они основаны на планировании платежной позиции и прогнозе значений обязательных нормативов ликвидности.

Осуществляется анализ прогнозных и фактических значений, в случае необходимости проводится доработка применяемых методик.

Применяемые методики включают моделирование клиентского оттока, оценку волатильности потоков платежей. В том числе на основании вероятностных методов.

Существует порядок взаимодействия вовлеченных подразделений, обмена информацией.

Существует порядок установления лимитов и ограничений по проводимым банком операциям. Система лимитов включает в себя лимиты на первичные и вторичные резервы ликвидности и лимит на труднореализуемые активы.

Методики регулярно пересматриваются на предмет их адекватности рыночной ситуации и положению банка, при необходимости корректируются, выбирается базовый сценарий.

Все методики взаимосвязаны, конфликта не возникает.

Дополнительно устанавливаются:

·  предельные значения показателей избытка/дефицита ликвидности;

·  коэффициентов ликвидности.

Пересмотр лимитов и ограничения на проводимые банком операции осуществляется регулярно.

Применяемые методики постоянно совершенствуются с учетом международного опыта, вновь выявленных закономерностей.

Вся методология обоснована и содержит международные практики.

Пересмотр лимитов происходит при изменении базового сценария.

Перечень лимитов дополняется с учетом практики российских и зарубежных банков, а так же опытом самого банка.

Четко определены процедуры контроля установленных лимитов и ограничений на проводимые банком операции.

4.4.

Методика стресс-тестирования

Методика стресс-тестирования отсутствует, стресс-тест не проводится.

Имеется методика стресс-тестирования, стресс-тест проводится эпизодически и бессистемно.

Стресс-тестирование проводится регулярно, но его результаты не учитываются при корректировке политики в сфере управления ликвидностью.

Построение моделей только на основании статистических данных: кризисные сценарии из прошлого.

Для построения моделей используются вероятностные методы оценки, сезонность и прочие факторы.

Своевременно вносятся поправки, связанные с изменением различных внешних и внутренних факторов.

Стресс-тест проводиться регулярно, его результаты учитываются при корректировке политики в сфере управления ликвидностью.

При их построении выполняется анализ адекватности при стрессовых условиях, бэк-тестинг, оценка чувствительности модели к параметрам и предположениям.

Методика стресс-тестирования регулярно пересматривается, содержит возможные варианты действий при реализации того или иного сценария.

5. Информационная составляющая

5.1.

Информация, используемая для оценки и планирования состояния ликвидности.

Состав и источники информации не определены.

Используется только фактическая информация для расчета показателей, характеризующих состояние ликвидности банка, которая доступна отдельным сотрудникам.

Обновление информации не регламентировано внутренними документами банка.

Информация в базах данных обновляется и пополняется регулярно.

Обеспечена достоверность информации.

Используется только информация о договорных сроках поступлений и списаний денежных средств (проценты, купонные выплаты, погашение основного долга, дивиденды и прочее по активам и пассивам) – платежный календарь.

Необходимая информация хранится в информационных базах, доступна всем сотрудникам, вовлеченным в процесс прогнозирования в необходимом объеме.

При этом банк использует исторические данные для определения реальных сроков погашения / востребования (досрочное погашения кредитов и оседание онкольных средств на длительные сроки).

Банк обладает достаточным объемом исторических данных для проведения статистических оценок возможных списаний и поступлений денежных средств в течение дня, учитывается сезонность и другие факторы.

Для прогноза используется информация о текущей и прогнозной ситуации на рынке (дефиците / избытке ликвидности в банковской системе, совершенных или готовящихся сделках, положении банков-контрагентов, крупных клиентов банка и т. д.).

Банк использует внешние данные (отдельные показатели и тенденции развития), характерные для кризисной ситуации на рынке и в отдельном банке (сценарное моделирование на примере кризисов прошлых лет или кризисов в других банках).

Банк использует информационные системы и аналитические процедуры, позволяющие измерять риск ликвидности, который сопутствует операциям банка, отражаемым на балансе и за балансом. Управленческая информационная система предоставляет полную информацию о требования и обязательствах банка, содержит исторические данные, интегрирована с информационными системами (Рейтерс, Прайм-тасс и др.).

5.2.

Информация, используемая для управленческого и внутреннего контроля.

Состав и источники информации не определены.

Фактические значения обязательных нормативов ликвидности.

Фактические значения показателей, характеризующих состояние ликвидности Банка.

Информация о выполнении установленных лимитов и ограничений на проводимые банком операции (причинах невыполнения).

Информация о выполнении установленных процедур взаимодействия подразделений и обмена информацией, предоставления отчетности.

Данные о прогнозе состояния ликвидности банка.

Данные о прогнозе состояния ликвидности банка с использованием сценарного моделирования (т. е. сценарная таблица с прогнозом для различных моделей).

Дополнительно используются замечания аудиторов к процессу управления ликвидностью в банке, других банках, методические рекомендации.

Для управленческого и внутреннего контроля используется исчерпывающая информация о текущем и прогнозном состоянии ликвидности банка.

Для оценки эффективности применяемы процессов банк имеет возможность ознакомиться с наилучшими практиками по управлению риском ликвидности.

6. Программно-техническая составляющая

6.1.

Уровень автоматизации деятельности на разных этапах управления риском ликвидности в банке.

Не применяются.

Работа производиться при помощи стандартных офисных приложений Microsoft.

Есть система учета совершаемых операций.

Банк имеет постоянный доступ к Internet ресурсам и информационным системам (Reuters и др).

Информационные системы позволяют получать агрегированную информацию о структуре требований и обязательство банка по срокам до погашения, ожидаемом потоке платежей по активам и пассивам.

Банк применяет программные продукты, позволяющие строить математические и статистические модели для получения прогнозных значений оттока / притока средств на счета клиентов, реальных сроков погашения и востребования активов и пассивов, остатков на онкольных счетах и прочее.

Информационные системы хранят значительный архив исторических данных об активах и пассивах банк. Обновление и дополнение информации происходит регулярно.

Процедура стресс-тестирования кредитной организации полностью автоматизирована программными средствами.

Информационные технологии интегрированы в бизнес-процессы, полностью их автоматизируют, предоставляя возможность повышать качество и эффективность работы организации.

Информационные системы содержат достоверную информацию, с необходимым уровнем детализации для осуществления всех процедур управления риском ликвидности.

6.2.

Автоматизированные информационные системы.

Информационно-аналитическая система отсутствует.

Информационно-аналитическая система отсутствует.

В банке сформирована информационно-аналитическая система, которая позволяет получать в режиме реального времени агрегированную информацию об операциях влияющих на состояние ликвидности банка; о структуре требований и обязательство банка по срокам до погашения, ожидаемом потоке платежей по активам и пассивам

Но используемые технологии не всегда позволяют трансформировать информацию в форму, приемлемую для аналитиков и менеджеров.

Информационно-аналитическая система, применяемая в банке, позволяет трансформировать информацию в форму, необходимую для аналитиков и менеджеров.

Информационно-аналитическая система, применяемая в банке, включает в себя организованный электронный документо­оборот, использует достоверную, система­тически обновляемую информацию.

Внутрибанковская и клиентская информация объединена в интегрированную структуру.

Используемое программное обеспечение позволяет консолидировать информацию о показателях, влияющих на ликвидность банка, представлять ее в виде, приемлемом для принятия управленческих решений.

7. Кадровая составляющая

7.1.

Требования к персоналу

В банке не выработаны какие-либо профессиональные и личностные требования, предъявляемые к сотрудникам.

В банке выработаны отдельные профессиональные и личностные требования, предъявляемые к сотрудникам.

В банке определен (утвержден) минимальный перечень профессиональных и личностных требований, предъявляемых к сотрудникам.

В банке разработан и утвержден свод профессиональных и личностных требований, предъявляемых к сотрудникам.

В банке разработан, утвержден и постоянно поддерживается в актуальном состоянии свод профессиональных и личностных требований, предъявляемых к сотрудникам.

Требования к сотрудникам сформулированы исходя из международной практики.

7.2.

Обучение персонала

Обучение персонала с целью повышения его квалификации не проводиться.

Обучение персонала проводиться эпизодически.

Обучение персонала проводиться на периодической основе с целью поддержания квалификации сотрудников на должном уровне.

Обучение персонала проводиться на регулярной основе с целью понимания сотрудниками, участвующими в процессе управления риском ликвидности, новых методик, инструкций, регулирующих их деятельность и процесс в целом.

Проводиться на постоянной основе обучение сотрудников действующим стандартам и инструкциям.

Обучение персонала проводиться на регулярной основе с целью изучения международных стандартов, рекомендаций и правил в области управления риском ликвидности.

Проводится обучение сотрудников использованию в работе вновь приобретенных банком программных продуктов, вновь разработанных приложений, информационных хранилищ и пр.

В банке существует система постоянной подготовки персонала, созданы условия для повышения профессионального уровня сотрудников и для их личностного развития.

Банк взаимодействует с учебными заведениями по вопросам подготовки молодых высококвалифицированных специалистов.

7.3.

Мотивация персонала

Действующая система оплаты труда сотрудников банка не увязана с результатами их работы, не выработан перечень показателей, характеризующих эффективность исполнения возложенных на сотрудников функций.

Руководство банка осознает необходимость построения системы оплаты труда, взаимоувязанной с результатами работы сотрудников.

В ближайшем будущем банк планирует проведение соответствующих мероприятий.

В банке предприняты меры по созданию системы оплаты труда сотрудников, увязанной с результатами работы персонала. В то же время, система оплаты труда недостаточно мотивирует сотрудников для повышения их потенциала, а перечень показателей, используемый для оценки эффективности труда сотрудников, недостаточно характеризует результативность исполнения функций.

Действующая в банке система оплаты труда сотрудников периодически совершенствуется и взаимоувязана с результатами их работы. Определен минимальный перечень показателей, характеризующих эффективность исполнения возложенных на сотрудников функций.

Действующая в банке система оплаты труда сотрудников систематически совершенствуется и взаимоувязана с результатами их работы, способствует мотивации сотрудников для повышения их потенциала. Определен перечень показателей, характеризующих эффективность исполнения возложенных на сотрудников функций.

Действующая в банке система оплаты труда сотрудников постоянно совершенствуется и взаимоувязана с результатами их работы. Определен перечень показателей, характеризующих эффективность исполнения возложенных на сотрудников функций. Создана система мотивации, способствующей эффективному исполнению работниками возложенных на них функций при максимально возможной самореализации. В банке созданы и постоянно совершенствуются условия для роста профессионального и личностного потенциала сотрудников.

8. Имущественно-техническая составляющая

8.1.

Компьютерная техника

Обеспечено наличие необходимой для бесперебойной работы компьютерной техники.

Обеспечено наличие необходимой для бесперебойной работы компьютерной техники.

Обеспечено наличие в банке внутренней сети для быстрого обмена информацией между сотрудниками и руководством различных подразделений, участвующих в процессе управления риском ликвидности.

Обеспечено наличие особо мощных компьютеров для работы в специализированных сложных программах (математических, статистических, прогнозных).

Обеспечено наличие компьютерных машин, выполняющих функции серверов для баз данных, и обеспечивающих их бесперебойную работу.

Уровень оснащенности банка компьютерной техникой соответствует лучшей практике.

При необходимости постоянно усовершенствуется в соответствии с развитиями технологий.

9. Раскрытие информации о процессе и его результатах

9.1.

Информация для клиентов банка и других внешних пользователей, в т. ч. Internet-сайт банка

Не предоставляется (не раскрывается).

Содержит недостаточные сведения о деятельности банка. Периодичность актуализации сведений не регламентирована.

Клиентам банка доступна информация о структуре баланса, прибылях и убытках, значениях обязательных нормативов ликвидности и другая официально публикуемая информация, размещаемая в средствах массовой информации.

Клиентам банка, крупным кредиторам и контрагентам на постоянной основе предоставляется достаточный объем информации о деятельности банка и его устойчивости.

Банк регулярно размещает на своем веб-сайте информацию о видах деятельности банка, истории развития и функционирования, участниках и руководстве банка, публикуемую финансовую отчетность, перечень предоставляемых услуг и продуктов, информацию о выполнении нормативов ликвидности.

Клиентам банка, крупным кредиторам и контрагентам на постоянной основе предоставляется достаточный объем информации о деятельности банка и его устойчивости.

На сайте банка размещены комментарии руководства (интервью, ответы на вопросы и прочее) о состоянии ликвидности банка.

По мере необходимости банк предоставляет информацию о выполнении обязательных нормативов ликвидности, балансы, отчеты о прибылях и убытках банкам-корреспондентам и другим клиентам.

Наличие порядка работы со СМИ в случае распространения негативной информации о банке.

Банк раскрывает информацию о процессе управления риском ликвидности (какие процедуры и с какой периодичность осуществляются, какие кризисные сценарии используются при прогнозе состояния ликвидности банка и проведении стресс-тестирования).

Управление связями с общественностью соответствует лучшей практике.