Вопросы для выполнения контрольной работы по «управлению рисками»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО «УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ»

Управление - это неотъемлемая часть любой сознательной деятельности. Оно состоит из целеформирования, принятия решений, планирования, организовывания, лидерства и контроля за ресурсами и поведением, в совокупности направленных на эффективное достижение целей системы, которая осуществляет сознательную деятельность.

Управление рисками — это сложный многоступенчатый процесс идентификации, оценки, управления, мониторинга и контроля за рисками. Таким образом, риск-менеджмент охватывает весь внутриорганизационный процесс принятия решений, исполнения решений и контроля за исполнением.

Управление рисками - это одна из специальностей в менеджменте любой фирмы.

Становление риск-менеджмента как точной науки приходится на 1973 г. Этот год был отмечен двумя важными событиями: упразднением Бреттон-Вудсской системы фиксированных валютных курсов и опубликованием Блэком и Шоулзом знаменитой формулы оценки стоимости опционов. Переход к системе свободно плавающих валютных курсов в большинстве развитых стран явился мощным стимулом к количественному измерению и управлению валютными рисками, а подход Блэка и Шоулза был принят в качестве теоретической основы для оценки и управления всеми видами рыночных рисков.

Наличие фактора риска является сильным стимулом для предпринимателей экономить средства и ресурсы, что вынуждает фирмы тщательно анализировать рентабельность проектов, ответственно разрабатывать инвестиционные сметы, закупать ресурсы, нанимать кадры и т. д. Обычно в крупных компаниях выделяются значительные суммы на исследования, которые заранее списываются на убытки. Однако опыт показывает, что эти средства расходуются не напрасно. Риск является неотъемлемой частью предпринимательства, но он принимается лишь после тщательных расчетов и раздумий.

При анализе технологий управления рисками на микроуровне нельзя обойти вниманием все более усиливающуюся тенденцию к распространению принципов и методов риск-менеджмента на все сферы деятельности и уровни управления компанией.

Эта тенденция обусловлена тем, что крупная компания, преследующая стратегии диверсификации и глобализации, в общем случае может рассматриваться как портфель, состоящий из различных сфер бизнеса и подверженный различным рискам. Эффективное управление компанией предполагает достижение следующих целей.

1. Нахождение оптимального баланса между риском и доходностью для компании в целом и выработка адекватных стимулов для деятельности подразделений и отдельных служащих.

2. Нахождение оптимального соответствия между размером привлекаемого акционерного капитала и принимаемыми рисками. Для успешного решения этих задач на глобальном уровне уже недостаточно оценки рисков лишь в разрезе отдельных операций, клиентов и проектов. На первый план выходит потребность в получении совокупных оценок рисков на разных уровнях обобщения, по различным видам рисков, типам продуктов и группам клиентов. Иными словами, единая внутрифирменная система риск-менеджмента должна обеспечивать возможность обобщения всех отдельных оценок различного рода рисков в единый показатель совокупного риска фирмы.

Основные требования, предъявляемые к современной информационной системе оценки финансовых рисков, сводятся к расчету показателей рисковой стоимости для рыночных рисков, оценке текущих и будущих кредитных рисков, проведению сценарного анализа и тестированию портфеля на устойчивость. Для реализации этих функций в масштабе фирмы главной трудностью является агрегирование больших массивов данных в условиях оргструктуры типичного финансового института.

Предпринимательства без риска не бывает. Наибольшую прибыль, как правило, приносят рыночные операции с повышенным риском. Однако во всем нужна мера. Риск обязательно должен быть рассчитан до максимально допустимого предела. Как известно, все рыночные оценки носят многовариантный характер. Важно не бояться ошибок в своей рыночной деятельности, поскольку от них никто не застрахован, а главное – оплошностей не повторять, постоянно корректировать систему действий с позиций максимума прибыли. Менеджер призван предусматривать дополнительные возможности для смягчения крутых поворотов на рынке. Главная цель менеджмента, особенно для условий сегодняшней России, добиться, чтобы при самом худшем раскладе речь могла идти только о некотором уменьшении прибыли, но не в коем случае не стоял вопрос о банкротстве.

Поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления риском - риск-менеджменту.

При рыночной экономике производители, продавцы, покупатели действуют в условиях конкуренции самостоятельно, то есть на свой страх и риск. Их финансовое будущее является поэтому непредсказуемым и мало прогнозируемым. Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском можно управлять, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска.

В российской практике риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной оценкой ожидаемой величины максимального и минимального дохода (убытка) от вложения капитала. Чем больше диапазон между максимальным и минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска. Риск представляет собой действие в надежде на счастливый исход по принципу «повезет – не повезет». Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает неопределенность хозяйственной ситуации, неизвестность условий политической и экономической обстановки и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем выше и степень риска.

На степень и величину риска реально воздействовать через финансовый механизм, что осуществляется с помощью приемов стратегии и финансового менеджмента. Этот своеобразный механизм управления риском и есть риск-менеджмент. В основе риск-менеджмента лежит организация работы по определению и снижению степени риска.

В соответствии с учебным планом студент выполняет контрольную работу, исходными данными для которой является специальная литература по дисциплине.

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и выполняется по вариантам, определяемыми двумя последними цифрами его учебного шифра.

Таблица для определения заданий контрольной работы

1.  Понятие риска и его основные черты

2.  Неопределенность и ситуация риска

3.  Природа риска

4.  Функции риска

5.  Характеристики риска

6.  Система классификации рисков

7.  Предпринимательские риски

8.  Коммерческие риски

9.  Валютные риски

10.  Кредитные риски

11.  Инвестиционные риски

12.  Банковский риск

13.  Процентный риск

14.  Производственный риск

15.  Политические риски

16.  Технические риски

17.  Отраслевые риски

18.  Инновационные риски

19.  Понятие финансового риска и их классификация

20.  Характеристики финансового риска и метод его избегания

21.  Лимитирование концентрации финансового риска

22.  Понятие анализа и оценки рисков. Методы анализа рисков

23.  Качественный и количественный анализ рисков

24.  Оценка риска на основе целесообразности затрат

25.  Вероятностный и экспертный анализ рисков

26.  Понятие и классификация методов управления рисками

27.  Методы уклонения от рисков.

28.  Методы локализации рисков

29.  Сущность и основные направления страхования рисков.

30.  Страхуемые и нестрахуемые риски

31.  Страхование финансовых рисков

32.  Страхование экологических рисков

33.  Методы диверсификации и компенсации рисков

34.  Комплексная система управления рисками на предприятии

35.  Организация системы управления рисками на предприятии

36.  Понятие риск-менеджмента и его составляющие

37.  Функции риск-менеджмента

38.  Основные правила риск-менеджмента

39.  Процедуры управления риском

40.  Основные способы и инструменты управления рисками

41.  Методы анализа рисков: вариация, дисперсия, стандартное отклонение, дерево решений

42.  Концепция рисковой стоимости

43.  Бюджетирование как метод управления финансовыми рисками

44.  Способы фиксации денежных потоков в процессе диссипации и компенсации финансового риска

45.  Анализ валютного риска, риска объема производства и сбыта продукции

46.  Учет риска в доходном подходе к оценке бизнеса

47.  Анализ риска в инвестиционных расчетах

48.  Анализ риска инвестиционного портфеля

49.  Метод Монте-Карло

50.  Анализ странового риска

Литература

Основная литература

1. Боков П. В., Федцов риски и хеджирование в отечественной и зарубежной экономике. Уч. пособие. – М.: Приор, 2007. – 128с.

2. Гранатуров риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учеб. пособие. – М.: Изд – во «Дело и сервис», 2008. – 112с.

3. , , Хрусталев рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб пособие. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 224с.

4. Качалов хозяйственным риском. – М.: Наука, 2007. – 192с.

Дополнительная литература

1. Риск и финансовое планирование инвестиций // Управление риском. – 2009.- №3. – С.16 – 24.

2. Альгин и его роль в общественной жизни. – М.: Мысль, 2009. – 113с.

3. , Шеремет экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 416с.

4. Балабанов – менеджмент. – М.: Юнити, 2007. – 192с.

5. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. – М.: Прогресс – Традиция, 2009. – 383с.

6. О процентном риске, связанном с изменчивостью кривой доходности
// Управление риском. – 2008. - №3. – С.36 – 41.

7. Бендиков безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. - №1. – С.17 – 29.

8. , Хрусталев оценки маркетинговых решений в условиях неопределенности и риска // Маркетинг в России и за рубежом. – 2009. - №6. – С.3 – 16.

9. Бланк финансового менеджмента. В 2т. Т.2 – Киев: Ника – Центр: Эльга, 2008. – 511с.

10. Более широкий взгляд на риск // Банковские технологии. – 2009. - №9.

11. Быкова денежного потока в оценке финансовой устойчивости предприятия // Финансы. – 2009 - №2. – С.56 – 59.

12. Гиляровская анализ в оценке финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов // Современный бухучет. – 2007. - №4. – С.4 – 9.

13.. Гранатуров оценки и учета экономического риска при принятии рыночных решений // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. - №6. – С.31 – 36.

14. , Грищенко механизмы управления риском //Теория активных систем: Тр. юбил. междунар. науч. – практ. конф. Москва, 15 – 17 ноября 2008г. – М.: ИПУ, 2008.

15. Решения под прессом неопределенности. Удельный вес интуиции и профессионального опыта руководителя при анализе рискоориентированной информации // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2007. - № 2 – 3. – С.60 – 64.

16. Гусев рисков в многоэтапном конкурсном механизме // Теория активных систем: Тр. юбил. междунар. науч. – практ. конф. Москва, 15 – 17 ноября 2008г. – М.: ИПУ, 2008.

17. Зражевский направления совершенствования системы управления рисками // Банк. дело. – 2007. – №2. – С.28 – 30.

18. Классификация рисков // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2006. - № 6-7. – С.39 – 42.

19. Ильенкова и анализ факторов риска невостребованности продукции // Экономика и коммерция– Вып. 2. – С.127 – 138.

20. Ильенкова направления построения классификаций экономических рисков предприятия // Экономика и коммерция№ 1. – С.95 – 108.

21. Качалов P. M. Парадокс риска // Управление риском. – 2007. - № 2. – С.50 – 55.

22. Качалов P. M. Парадокс риска // Управление риском. – 2007. – №.2. – С.50 – 55.

23. Качалов P. M. Управление хозяйственным риском производственных систем // Экономика и математические методы. – 2009. Т. 33. – Вып. 4. – С.25 – 38.

24. Кинеев рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий на этапе принятия решения // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. - №5. – С.73 – 83.

25. Краснова механизм регулирования денежных потоков предприятия в рамках ФПГ // Финансы. – 2009. - №1. – С.73 – 75.

26. , Шаршукова в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА, 2007. – 135с.

27. Инвестиционные риски // Риск. – 2003 – №1. – С.65 – 71.

28. Лукасевич анализа рисков инвестиционных проектов // Финансы. – 2007 - № 9. – С.59 – 62.

29. Мачульская риск как объективная основа социального обеспечения // Вестник Московского государственного университета. Серия 11. Право. – 2008. - №1. – С.23 – 30.

30. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Уч. пособие // Дубров A. M., , ; под. ред. . 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 223с.

31. Основы теории риска для реализации инвестиционных проектов // Инвестиции в России. – 2010. - №8. – С.33 – 37.

32. Овчаров неопределенности: Риск – менеджмент в сфере банковской деятельности // Риск. – 2009. - №6. – С.69 – 73.

33. Овчаров – менеджмент // Риск. – 2009. - №3 – 4. – С.104 – 107.

34. Роль организационно-управленческого фактора в решении проблемы неплатежей // Экономист. – 2010. - №6. – С.46 – 51.

35. Управление производственными и финансовыми рисками предприятий // Инвестиции в России. – 2007. - №1. – С.35 – 38.

36. Пахомов методы оценки финансово-экономического состояния предприятия // Экономика и мат. методы. – 2007. -№1. – С.57 – 65.

37. Проценко -менеджмент на российских предприятиях: проблемы и перспективы развития / , // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. - №6. – С.3 – 6.

38. Рудько – Кредитные деривативы как механизм управления риском при взаимодействии банковского и реального секторов экономики // Рынок ценных бумаг. – 2007. - №4. – С.69 – 73.

39. Румянцева финансовые технологии управления предприятием: реорганизация финансовой функции // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. - №1. – С.111 – 124.

40. Управление финансовыми рисками / Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2006. – 203с.

41. Управление в условиях неопределенности: термодинамический подход // Экономические стратегии. – 2008. - №1. – С.76 – 82.

42. Финансовые риски // Риск. – 2009. - №1-2. – С.43 – 49.

43. Управление финансовыми рисками // Риск. – 2009. – №3-4. – С.20 – 26.

44. , О взаимосвязи финансовой политики, стратегии и тактики // Финансы. – 2009. - № 8. – С.50 – 52.

45. Супрунович рыночным риском / , // Банк. дело. – 2009. - №1. – С.27 – 31.

46. Основы управления рисками // Банк. дело – 2010. - №12. – С.9 – 12.

47. Супрунович рисков // Банк. дело. – 2010. - №3. – С.13 – 15.

48. Урман планирование – инструмент для совершенствования управления предприятием / , // ЭКО. – 2007. - №6. – С

49. Не рисковать многим ради малого // Риск. – 2003. - №1. – С.59 – 64.

50. Юкаева решения. – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2008. – 292с.