Задача 1

Текущий курс акций составляет 150 рублей. Цена исполнения опциона пут равна 160 рублей. Премия опциона составляет 11 рублей за акцию. Рассчитайте внутреннюю и временную стоимость опциона

Задача 2

1 апреля в обращении находилось 6000 инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда «Радуга», стоимость чистых активов которого составляла 900000 рублей. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Гроза» на эту дату составила 850000 рублей, а в обращении находилось 4020 паев. Величина надбавки (скидки) в первом фонде составляет 2 %, а во втором – 1,8%. Через месяц стоимость чистых активов этих фондов оказалась одинаковой и составила по 1 рублей. Рассчитайте, инвестиции в какой фонд обеспечили большую доходность за указанный период?

Задача 3

Текущий курс акций составляет 160 долларов. Цена исполнения опциона пут равна 160 долларов. Премия опциона – 12 долларов. Рассчитайте внутреннюю и временную стоимость опциона

Задача 4

Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании «Х», имеющих курсовую стоимость 50 рублей за акцию, 300 акций компании «У», имеющих курсовую стоимость 70 рублей за акцию, и 1000 облигаций, имеющих номинал 1000 рублей и курсовую стоимость 95 %. В обращении находится 1000 инвестиционных паев. Обязательства фонда составляют 200 рублей. Рассчитайте стоимость пая

Задача 5

Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании Х, имеющих курсовую стоимость 60 рублей за акцию, 3000 акций компании У, имеющих курсовую стоимость 100 рублей за акцию, и 10000 облигаций, имеющих номинал 100000 и продающихся на рынке за 95 %. В обращении находится 1000 паев. Рассчитайте стоимость инвестиционного пая

Задача 6

Стоимость чистых активов фонда составляла 50000 рублей, а количество паев – 800 штук. Месяц спустя количество паев не изменилось, но стоимость чистых активов фонда возросла на 10 %. Какова доходность вложений в данный инвестиционный фонд (в пересчете на год) с учетом надбавок и скидок к стоимости паев, которые составляют 1 %?

Задача 7

Инвестор приобрел на Чикагской бирже опционов (CBOE) 10 пут-опционов на акции компании XYZ с ценой реализации 60 долл., уплатив премию в размере 2 долл. на акцию. Определить финансовый результат этой операции для инвестора (а)абсолютный и б)относительный), если курс акции компании XYZ составил 55 долл. Инвестор закрыл свою позицию, не дожидаясь истечения срока опциона. Комиссионные и пр. не учитываются.

Задача 8

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда составляет 5 млрд. рублей, а количество паев – 5 млн. штук. Через 1 год стоимость чистых активов этого фонда составила 4 млрд. рублей, а количество паев – 6 млн. штук. Рассчитайте доходность вложений в данный фонд, если размер надбавки составляет 1 %, а размер скидки – 1,1 %

Задача 9

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 марта составила 1 рублей, а количество паев, находящихся в обращении, - 500. 1 апреля того же года стоимость чистых активов фонда возросла на рублей, а количество паев составило 550. Рассчитайте доходность вложений в данный фонд за указанный период (в пересчете на год)

Задача 10

1. Инвестор приобрел трехмесячный опцион "колл" на 100 акций компании А. Цена исполнения 150 долл. Премия 7 долл Текущий курс 150 долл. Чему будет равен финансовый результат для продавца опциона (абсолютное значение в долл.), если через 3 мес. цена повысится до 170 долл. Комиссионные и пр. не учитываются.

Задача 11

Инвестор А приобрел на Чикагской бирже опционов 10 пут-опционов на акции компании XYZ с ценой реализации 60 долл, уплатив премию в размере 2 долл. на акцию. Определить финансовый результат этой операции для инвестора Б, который выступил надписателем этих опционов (продал опционы пут), если к моменту истечения срока данного опциона акции компании XYZ стоили 55 долл.

Задача 12

Инвестор А приобрел на Чикагской бирже опционов 5 кол-опционов на индекс S&P 100 с ценой реализации 310,00, уплатив в качестве премии 5000 долл. Определить финансовый результат этой операции для инвестора А, если к моменту истечения срока данного контракта значение индекса S&P 100 составило 320,00

Задача 13

Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании «Х», имеющих курсовую стоимость 50 рублей за акцию, 300 акций компании «У», имеющих курсовую стоимость 70 рублей за акцию, и 1000 облигаций, имеющих номинал 1000 рублей и курсовую стоимость 95 %. В обращении находится 1000 инвестиционных паев. Обязательства фонда составляют 2000 рублей. Рассчитайте стоимость пая для покупателя с округлением до целого рубля, если размер скидки/наценки составляет 1%

Задача 14

Инвестор А приобрел трехмесячный европейский опцион на покупку 100 акций компании «Старт» с ценой исполнения
550 рублей за акцию. Премия опциона составила 5000 рублей. В момент исполнения опциона рыночная цена акции Компании «Старт» составляла 650 рублей. Рассчитайте доходность (в процентах) данной операции (в пересчете на год)

Задача 15

1 апреля в обращении находилось 5000 инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда «Радуга», стоимость чистых активов которого составляла 900000 рублей. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Гроза» на эту дату составила 850000 рублей, а в обращении находилось 4010 паев. Плата управляющемуи и депозитарию в фонде "Радуга" 1% ЧСА, "Гроза" - 2% ЧСА. Величина надбавки (скидки) в первом фонде составляет 2 %, а во втором – 1,8%. Через месяц стоимость чистых активов этих фондов оказалась одинаковой и составила по 1 рублей. Рассчитайте, инвестиции в какой фонд обеспечили большую доходность за указанный период?

Задача 16

Рассчитать, как изменится (чему будет равен) делитель, используемый для расчета среднеарифметического невзвешенного индекса (средней, типа DJIA), если у эмитента В произошла консолидация в отношении 2:1. Считаем среднюю по трем акциям: А, Б, В

Задача 17

Рассчитать значение среднеарифметического индекса, взвешенного по капитализации (типа Standard & Poor's) по состоянию на 31 декабря 2000 г.

По выборке из трех акций. 31 декабря 1999 г. = 100

Задача 18

Рассчитать, как изменится (чему будет равен) делитель, используемый для расчета среднеарифметического невзвешенного индекса (средней, типа DJIA), если у эмитента А произошел сплит в отношении 1:2. Считаем среднюю по трем акциям: А, Б, В

Задача 19

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 2,5 млрд. Кол-во паев 5000000 шт. Через 6 мес. стоимость чистых активов 4 млрд., а кол-во паев 6000000 шт. Рассчитать доходность вложений в годовых.

Задача 20

Портфель ПИФа состоит из 1000 акций по 30 руб., 500 акций по 100 руб., и 1000 облигаций номиналом 1000 руб. и курсовой стоимостью 90%. В обращении находится 100 паев. Обязательства фонда 5000 руб. Рассчитать стоимость инвестиционного пая.

Задача 21

Компания А заключили с компанией Б процентный своп. По его условиям компания А выплачивает компании Б каждые полгода 6% годовых, а компания Б уплачивает компании А каждые полгода % по ставке LIBOR, которая в момент выплат составила 5,8%, 6%, 6,3%, 5,9%, 6,1%, 6,4%. Сумма своп$. Кто получит прибыль?

Задача 22

Текущая цена акций 2 000 рыночная процентная ставка 15%. Рассчитать справедливую цену фьючера сроком на три месяца.