Протокол Вводного заседания Комитета АРБ по стандартам Базель II и управлению рисками

Место проведения заседания:

Скатертный переулок, 20, стр.1

Ассоциация Российских Банков

Дата и время проведения встречи:

24 ноября 2011 г.

с 12:00 до 13.30

Тема

Общая информация

·  В январе 2011 г. Банк России опубликовал «Консультативный документ о перспективах применения российскими банками IRB-подхода Компонента I Базеля II в надзорных целях и необходимых для этого мероприятиях (действиях)» в целях внедрения стандартов Базель II в Российской Федерации. Частью данной инициативы стало формирование и работа Рабочих подгрупп (РП) с июня по ноябрь 2011 г. Результатами работ РП в рамках пилотного IRB-Проекта стало формирование консолидированных документов, содержащих общие позиции банков-участников Проекта по следующим темам 1) Определение дефолта. Классификация требований кредитного характера 2) IT-системы и их валидация 3) Методология построения рейтинговых систем, их функционирование и валидация. Параметры риска. Стресс-тестирование. В связи с публикацией Письма Банка России от 29 июня 2011 г. N 96-Т «О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА», работа РП «Корпоративное управление и внутренний контроль. ВПОДК» была приостановлена с целью трансформации данной РП в Постоянно действующую группу по вопросам ВПОДК в рамках данного Комитета АРБ по стандартам Базель II и управлению рисками.

·  В связи с потребностью в продолжении сотрудничества и обсуждения разработки регуляторных требований / выработке общих позиций (по таким вопросам как, например, низкодефолтный портфель), банки-участники Пилотного проекта направили в АРБ обращения с просьбой образовать под эгидой АРБ Комитет по стандартам Базель II и управлению рисками (здесь и далее - Комитет) и Постоянно действующую группу по вопросам Компонента 1 и Постоянно действующую группу по вопросам Компонента 2 / ВПОДК.

·  29 сентября 2011 года Совет АРБ принял решение о создании Комитета и Постоянно действующих групп (здесь и далее - ПГ).

·  Принимая во внимание большой опыт в управлении рисками/работе со стандартами Базель II, а также в осуществлении роли модераторов Рабочих подгрупп и успешные результаты данной работы, Зейн Адам (Управляющий директор Управления по внедрению стандартов Базельского Комитета -Банк») и Марина Шамонина (Заместитель Главного директора по управлению рисками России») были назначены на должность со-президентов Комитета.

Формат, область ответственности и участники Комитета

·  Участие в Комитете АРБ по стандартам Базель II и управлению рисками открыто для всех организаций банковского сектора, включая, но не ограничиваясь организациями – участниками пилотной программы. В заседаниях Комитета будут принимать участие директора по управлению рисками или начальники подразделений по управлению рисками банков. Банк России был приглашен принимать участие в деятельности Комитета. Заседания Комитета будут проводиться раз в три месяца или, при необходимости, чаще.

Ø  Задача: Просим Руководителей банков, заинтересованных в участии в работе Комитета, направить официальную заявку в АРБ на участие в Комитете.

·  В зону ответственности Комитет входит рассмотрение влияния стандартов Базель II на банковскую отрасль, координация деятельности Постоянно действующих групп с точки зрения стратегии и лоббирование позиций Комитета перед Регулятором.

·  На заседаниях Комитета также будет рассматриваться более широкий круг вопросов по управлению рисками. Директора по управлению рисками / начальники подразделений по управлению рисками могут направлять предложения по вопросам для рассмотрения на заседаниях Комитета со-президентам Комитета.

·  Результатами работы Комитета станут стратегические предложения по Базель II и управлению рисками, информирование более широкого круга банковского сообщества и рассмотрение результатов работы Постоянно действующих групп, которые, являясь лучшими практиками, имеют ценность для бизнеса.

Структура Комитета

·  В состав Комитета войдут две Постоянно действующие группы: Постоянно действующая группа по вопросам Компонента 1 и Постоянно действующая группа по вопросам Компонента 2 / ВПОДК. При необходимости, Постоянно действующие группы могут назначать и созывать отдельные экспертные группы.

Область задач, модераторы и результаты работы Постоянно действующих групп

·  Задачи ПГ - определение областей, по которым требуются разъяснения, составление Рабочих документов, решение проблемных регуляторных вопросов с Банком России.

·  В область задач ПГ 1 входят все вопросы Компонента 1 (включая низкодефолтные портфели, разработку/валидацию моделей и т. д.).

·  В область задач ПГ 2 входят все вопросы Компонента 2 и ВПОДК (все виды рисков, Управление, Распределение капитала, Торговая книга.

·  В обсуждении определенных вопросов и разработке рабочих документов в рамках работы Экспертных групп будут принимать участие сторонние эксперты.

Ø  Задача: Просим директоров таких профессиональных организаций направить АРБ и со-президентам Комитета имена участников Постоянно действующих групп со стороны их организаций в срок до 15.12.2011.

·  Результаты работы ПГ – рабочие документы, периодическое информирование банковского сообщества, отчетность перед Комитетом.

·  Заседания ПГ будут проводиться раз в два месяца или, при необходимости, чаще, не одновременно с целью обеспечения возможности членам ПГ принимать участие в работе обеих ПГ.

·  Принимая во внимание большой опыт в управлении рисками/ работе со стандартами Базель II, а также опыт в осуществлении роли модераторов Рабочих подгрупп и успешные результаты данной работы, со-президенты Комитета предложили и утвердили Александра Петрова (Управляющий Директор Департамента Банковских Рисков ) и Василия Шибаева (Исполнительный директор Департамента рисков операций на финансовых рынках ) в роли модераторов ПГ 1 и ПГ2 соответственно.

Ø  Задача: Главным директорам по управлению рисками/начальникам подразделений по управлению рисками – направить со-президентам/модераторам имена кандидатов на роль дополнительных модераторов в срок до 15.12.2011.

Ø  Задача: Главным директорам по управлению рисками/начальникам подразделений по управлению рисками – направить модераторам имена участников ПГ в срок до 15.12.2011.

Ø  Задача: Банкам-участникам ПГ - направить со-президентам/модераторам список тем для рассмотрения в рамах работы ПГ.

Следующие шаги

·  Провести совещание между со-президентами/модераторами с целью разработки Плана работ ПГ.

·  Провести заседания ПГ в январе/феврале 2012 г. Повестка заседания будет направлена участникам ПГ до проведения заседаний.

·  Провести второе заседание Комитета в марте 2012 г. с целью рассмотрения на нем первых отчетов по работе ПГ.